熟女人妻网 钢铁ETF: 国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书(2025年第一号)

发布日期：2025-01-07 10:56    点击次数：120

经典三级片 国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投    资基金更新招募评释书     （2025 年第一号）    基金管理东说念主：国泰基金管理有限公司    基金托管东说念主：招商银行股份有限公司                                   国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）                                                                 目               录                 国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）                          遑急领导 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不代表其对本基金的投 资价值、商场远景和收益作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。投资东说念主应当考究阅读基金招募评释书、基金合同等信息露馅文献，自主判断 基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    （1）样本空间    同中证全指指数的样本空间    （2）选样方法 本；如果 1）中证券数目多于 50 只，则分别按照证券畴前一年的日均成交金额、 日均总市值由高到低名次，剔除成交金额名次后 10%、以及积存总市值占比达到 本； 以使单个样本权重不跳跃 10%。    关联标的指数具体编制决策及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址： www.csindex.com.cn。 投资东说念主在投成本基金前，需全面意志本基金家具的风险收益特征和家具特性，充 分研讨自身的风险承受智商，感性判断商场，对投成本基金的意愿、时机、数目 等投资步履作念出颓靡决策。投资东说念主根据所捏有的基金份额享受基金的收益，但同 时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因政事、经济、投资神志 和来回轨制等因素变化对质券价钱产生影响而形成的商场风险，流动性风险，基         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 金管理东说念主和基金托管东说念主在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金突出风险 和其他风险等。本基金突出风险包括：标的指数呈报与股票商场平均呈报偏离的 风险、标的指数波动的风险、基金投资组合呈报与标的指数呈报偏离的风险、标 的指数变更的风险、基金份额二级商场来回价钱折溢价的风险、参考 IOPV 决策 和 IOPV 贪图障碍的风险、基金退市风险、投资东说念主申购失败的风险、基金份额捏 有东说念主赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、 退补现款替代样式的风险、申购赎回清单标记竖立风险、第三方机构服务的风险、 投资资产支捏证券的风险、投资股指期货的风险、参与融资和转融通证券出借业 务的风险等。本基金可能出现追踪障碍抵制未达约定宗旨、指数编制机构罢手服 务、成份股停牌等风险。   本基金可投资资产支捏证券，主要存在与基础资产关系的风险、与资产支捏 证券关系的风险、与专项辩论管理关系的风险和其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的商场风险、信用风险、 操气派险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。何况由于股指期货订价复杂，不恰当的估值可能使基金资产濒临损失 风险。股指期货领受保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规则的时辰内补足保证金，按规则将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里来回机制关系的风险可能径直或蜿蜒成为本基金风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采用将部分基金资产投资于 存托凭证或采用不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非势必投资存托凭证。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，采用将部分基金资产投资于 科创板股票或采用不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科 创板股票。   本基金投资科创板股票时，会濒临因投资标的、商场轨制以及来回王法等差 异带来的突出风险，包括退市风险、商场风险、流动性风险、汇注度风险、系统           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 性风险和政策风险等。   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券 型基金和货币商场基金。本基金为指数型基金，主要领受完全复制策略，追踪中 证钢铁指数，其风险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。   投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应考究阅读基金合同、本招募 评释书、基金家具府上概要等信息露馅文献。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的 “买者好意思瞻念”原则，在投资东说念主作念出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化导 致的投资风险，由投资东说念主自行包袱。   基金的过往事迹并不预示其未来弘扬。基金管理东说念主管理的其他基金的事迹并 不组成对本基金事迹弘扬的保证。   基金管理东说念主依照恪称职守、真挚信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本招募评释书根据本基金管理东说念主于 2025 年 1 月 4 日露馅的《国泰基金管理 有限公司对于旗下部分 ETF 诊疗替代金额处理范例的公告》更新了关系内容， 关系诊疗自 2025 年 1 月 6 日起奏效。本招募评释书所载投资组合呈报为 2024 年 3 季度呈报，净值弘扬数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，主要东说念主员情况截止日 为 2025 年 1 月 3 日，除非另有评释，本招募评释书其他所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日。（本呈报中财务数据未经审计）                 第一部分      绪论   本招募评释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、     《公开召募证券投资基金运作管理办法》                      （以下简称“《运作办法》”）、                                    《公 开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息露馅管理办法》（以下简称“《信息露馅办法》”）、《公 开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理规则》                      （以下简称“《流动性风险管理 规则》”）和其他关联法律法例规则以及《国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募评释书不存在职何空虚记录、误导性论说或者关键遗 漏，并对其信得过性、准确性、完竣性承担法律职业。本基金是根据本招募评释书           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 所载明的府上苦求召募的。本基金管理东说念主莫得寄予或授权任何其他东说念主提供未在本 招募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。     本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是规则基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，如本招募评释书内容 与基金合同有突破或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资东说念主自依基金合同 取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同当事东说念主，其捏有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 关联规则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。                 第二部分      释义     在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用立异和补充 来回型洞开式指数证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用立异和补 充 投资基金招募评释书》偏激更新 基金家具府上概要》偏激更新 基金份额发售公告》 市来回公告书》            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有照料力的决定、决议、文书等     《基金法》：指《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对那时常 作念出的立异     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁 布机关对那时常作念出的立异 日实施的《公开召募证券投资基金信息露馅管理办法》及颁布机关对那时常作念出 的立异     《运作办法》：指《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对 那时常作念出的立异 机关对那时常作念出的立异 数基金业求实施确定》界说的“来回型洞开式指数基金”，亦称“ETF” 标相似，领受洞开式运作样式的基金 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经关联政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、奇迹法东说念主、社会 团体或其他组织 中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外机构投资者            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东说念主刚烈了基金销售服务契约，办理 基金销售业务的机构 基金管理东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金管理东说念主指定的，在基金合同奏效后代为办理本基金申购、赎回业务的证券 公司 内容包括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务和基 金来回的说明、计帐和结算、代理披发红利、建立并看守基金份额捏有东说念主名册和 办理非来回过户等 国证券登记结算有限职业公司，基金管理东说念主也不错自行或寄予其他机构担任注册 登记机构 东说念主所管理的基金份额余额偏激变动情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得回中国证监会书面说明的 日历 产计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历             国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 不得跳跃 3 个月 洞开日     《业务王法》：指上海证券来回所、中国证券登记结算有限职业公司、国 泰基金管理有限公司、基金销售机构的关系业务王法和规则 请购买基金份额的步履 步履 件，以基金合同规则的对价苦求购买基金份额的步履 规则的条件，要求将基金份额兑换为基金合同所规则对价的步履 信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 和招募评释书规则应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 能发生的变更           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 何况按照每种成份股在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到 复制指数的目的 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购、赎回时应支 付或应得回的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额和申购或赎回的 最小申购、赎回单元数目贪图 当日现款差额的预计值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据贪图，并通过上海证券交 易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 变的前提下，按照一定比例诊疗基金份额总额及基金份额净值。并根据基金合同 的规则将基金份额捏有东说念主的基金份额数额进行变更登记的步履 卖证券价差、银行入款利息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成 本和用度的省俭 额之基准日 款项偏激他资产的价值总和               国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购 与银行按时入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、畅通受 限的新股及非公开刊行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务失约无法进行转让或 来回的债券等 互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅 网站）等媒介 件 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务                    第三部分       基金管理东说念主     一、基金管理东说念主概况     称呼：国泰基金管理有限公司     住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室     办公地址：上海市虹口区平正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层     成立时辰：1998 年 3 月 5 日     法定代表东说念主：周向勇     注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币     接洽东说念主：辛怡     接洽电话：021-31089000，400-888-8688     股权结构：                 激动称呼                  股权比例          中国建银投资有限职业公司                  60%              意大利忠利集团                   30%                 国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）         国网英大外洋控股集团有限公司                          10%     二、主要东说念主员情况    周向勇，董事长，硕士研究生，29 年金融从业经历。曾任职于中国栽培银 行总行、中国建银投资有限职业公司。2011 年 1 月加入国泰基金管理有限公司， 历任公司总司理助理、副总司理、总司理等，现任公司党委布告、董事长。    王惠平，董事，研究生学历，博士学位，高档管帐师，中国非执业注册管帐 师。1996 年 9 月至 2004 年 7 月任职于财政部财政监督司、财政部监督检查局。                                            （国 务院农村综合更动职业小组办公室）。历任财政部监督检查局检查一处副处长， 财政部国务院农村税费更动职业小组办公室（国务院农村综合更动职业小组办公 室）一处处长。2011 年 7 月至 2021 年 6 月任职于海南省财政厅，历任海南省财 政厅总管帐师、副厅长、财政厅党组布告、财政厅厅长。2021 年 7 月至 2023 年 学界联合会党组布告、主席兼海南省社会科学院院长。2023 年 4 月起任中央汇 金投资有限职业公司派往中国建投董事。2023 年 11 月起任中建投租出股份有限 公司董事。2023 年 9 月起任公司董事。    Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究；1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理，1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融 分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保障研 究员；2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙东说念主；2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任副总裁；2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/基 金司理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013 年 6 月 -2019 年 3 月 任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 总 司理 。 2019 年 4 月 -2023 年 12 月 任 Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations 主管和 GENERALI INSURANCE ASSET MANAGEMENT 董事长。2024 年 1 月 1 日起任 GENERALI INVESTMENTS HOLDING S.p.A. 董             国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 事长和 GENERALI ASSET MANAGEMENT S.p.A. SGR (GENAM) 副董事长。    游一冰，董事，大学本科，英国特准保障学会高档会员（FCII）及英国特准 保障师（Chartered Insurer）。1989 年至 1994 年任中国东说念主民保障公司总公司营业 部助理司理；1994 年至 1996 年任中国保障（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996 年至 1998 年任忠利保障有限公司英国分公司再保障承保东说念主；1998 年至 2017 年 任忠利亚洲中国地区总司理；2002 年于今任满意东说念主寿保障有限公司董事；2007 年于今任满意财产保障有限公司董事；2007 年至 2017 年任满意财产保障有限公 司总司理；2013 年于今任满意资产管理有限公司董事；2017 年于今任忠利集团 大中华区激动代表。2010 年 6 月起任公司董事。    戴建元，董事，大学本科，高档管帐师。1994 年 7 月至 1998 年 4 月，任福 建省泉州电业局财务科管帐。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公 司财务部管帐。2001 年 3 月至 2005 年 8 月，任福建省厦门市电业局总管帐师。 主任（主捏职业、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总 经济师、首席风险师、总风险师。2020 年 12 月起任公司董事。    李昇，董事，硕士研究生，29 年金融从业经历。曾任职于中国栽培银行总 行、中国建银投资有限职业公司。2024 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，现 任公司党委副布告、总司理、公司董事。    黄晓衡，颓靡董事，硕士研究生，高档经济师。1975 年 7 月至 1991 年 6 月， 在中国栽培银行江苏省分行职业，先后任职于辩论处、信贷处、外洋业务部，历 任副处长、处长。1991 年 6 月至 1993 年 9 月，任中国栽培银行伦敦代表处首席 代表。1993 年 9 月至 1994 年 7 月，任中国栽培银行纽约代表处首席代表。1994 年 7 月至 1999 年 3 月，在中国栽培银行总行职业，历任外洋部副总司理、资金 辩论部总司理、管帐部总司理。1999 年 3 月至 2010 年 1 月，在中国外洋金融有 限公司职业，历任财务总监、公司管委会成员、护士人。2010 年 4 月至 2012 年 3 月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总司理。2013 年 8 月至 2016 年 1 月， 任中金基金管理有限公司颓靡董事。2017 年 3 月起任公司颓靡董事。    吴群，颓靡董事，博士研究生，高档管帐师。1986 年 6 月至 1999 年 1 月在            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）职业，历任讲师、副 研究员、副主任、主任。1991 年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。 部高档司理、总监，管理护士部总监。2003 年 6 月至 2005 年 11 月，在中国电 子产业工程有限公司职业，担任财务部总司理。2005 年 11 月至 2016 年 7 月在 中国电子信息产业集团有限公司职业（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产 部副主任（主捏职业）、主任。2014 年 9 月至 2016 年 7 月任中国上市公司协会 军工委员会副会长，2016 年 8 月至 2018 年 1 月任中国上市公司协会军工委员会 护士人。2012 年 3 月至 2016 年 7 月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济 师。在 CEC 职业期间，至 2016 年 11 月，在中国电子信息产业集团有限公司所 投资的境表里多个公司担任董事、监事。2017 年 5 月至 2021 年 6 月任首约科技 （北京）有限公司颓靡董事。2020 年 8 月起任中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司颓靡董事。2017 年 10 月起任公司颓靡董事。   杨金强，颓靡董事，博士研究生，西宾。2011 年 7 月于今，历任上海财经 大学金融学院助理西宾、副西宾、西宾、博导、系主任、副院长（主捏职业）。   冯一夫，监事，硕士研究生。2009 年 2 月至 2017 年 10 月，任安盛德国投 资分析师。2017 年 10 月至 2022 年 7 月，任安盛亚洲及香港投资主管。2022 年   李箐，监事，研究生。1997 年 7 月至 1997 年 8 月，中国电力信托投资有限 公司资金部职工。1997 年 8 月至 1999 年 7 月，中电信实业开发总公司财务部员 工。1999 年 7 月至 1999 年 12 月，中国电力信托投资有限公司财务部职工。2000 年 1 月起，在中国电力财务有限公司职业，历任财务部处长、主任助理、主任会 计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020 年 12 月起任公司监事。   邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加友邦泰基 金管理有限公司，历任行业研究员、基金司理助理，2008 年 4 月至 2018 年 3 月 任国泰金鼎价值精选羼杂型证券投资基金的基金司理，2009 年 5 月至 2018 年 3 月任国泰区位优势羼杂型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）             国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 的基金司理，2013 年 9 月至 2015 年 3 月任国泰估值优势股票型证券投资基金 （LOF）的基金司理，2015 年 9 月至 2018 年 3 月任国泰央企更动股票型证券投 资基金的基金司理，2019 年 7 月至 2020 年 7 月任民富国强养老宗旨日历 2040 三年捏有期羼杂型基金中基金（FOF）的基金司理，2021 年 9 月起任国泰国策驱 动生动配置羼杂型证券投资基金的基金司理。2017 年 7 月至 2019 年 3 月任投资 总监（权益），2019 年 4 月至 2020 年 7 月任投资总监（FOF），2020 年 8 月起任 投资总监（权益）。2015 年 8 月起任公司职工监事。    吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月 至 2008 年 2 月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部司理。2008 年 2 月加入国 泰基金管理有限公司，历任信息本事部工程师、运营管理部总监助理、运营管理 部副总监，现任运营管理部总监。2019 年 5 月起任公司职工监事。    宋凯，监事，大学本科。2008 年 9 月至 2012 年 11 月，任毕马威华振管帐 师事务所上海分所助理司理。2012 年 11 月加入国泰基金管理有限公司，历任审 计部总监助理、纪检监察室副主任、审计部总监，现任风险管理部总监。2017 年 3 月起任公司职工监事。    李昇，总司理，简历同上。    张玮，硕士研究生，25 年金融从业经历。曾任职于申银万国证券研究所、 星河基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、敦和资产管理有限公司。2019 年 2 月再次加入国泰基金管理有限公司，历任公司总司理助理，现任公司党委委 员、副总司理。    封雪梅，硕士研究生，27 年金融从业经历。曾任职于中国工商银行北京分 行营业部、大成基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、国寿安保基金 管理有限公司。2018 年 7 月加入国泰基金管理有限公司，现任公司副总司理。    倪蓥，硕士研究生，24 年金融从业经历。曾任职于新晨信息本事有限职业 公司。2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息本事部总监、运营管 理部总监、公司总司理助理等，现任公司首席信息官。    刘国华，博士研究生，31 年金融从业经历。曾任职于山东省外洋信托投资 公司、万家基金管理有限公司。2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，历任              国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 家具策动部总监、公司首席家具官、公司首席风险官等，现任公司督察长。    （1）现任基金司理      吴中昊，硕士研究生，10 年证券基金从业经历。曾任职于 Arrowstreet Capital （好意思国）。2019 年 12 月加入国泰基金，历任研究员、基金司理助理。2022 年 1 月起任国泰中证 500 指数增强型证券投资基金的基金司理，2022 年 11 月起兼任 国泰中证内地运输主题来回型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2022 年 12 月起兼任国泰沪深 300 指数证券投资基金、国泰国证新动力汽车指数证券投资基 金（LOF）、国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金、国泰上证综合来回型洞开 式指数证券投资基金、国泰国证房地产行业指数证券投资基金、国泰国证有色金 属行业指数证券投资基金和国泰沪深 300 增强策略来回型洞开式指数证券投资 基金的基金司理，2023 年 2 月起兼任国泰中证 1000 增强策略来回型洞开式指数 证券投资基金的基金司理，2023 年 5 月起兼任国泰中证钢铁来回型洞开式指数 证券投资基金和国泰中证煤炭来回型洞开式指数证券投资基金的基金司理，2023 年 6 月起兼任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金司理，2023 年 8 月 起兼任国泰中证香港内地国有企业来回型洞开式指数证券投资基金（QDII）的基 金司理，2023 年 11 月起兼任国泰中证机器东说念主来回型洞开式指数证券投资基金的 基金司理，2024 年 11 月起兼任国泰北证 50 成份指数型发起式证券投资基金的 基金司理，2024 年 12 月起兼任国泰富时中国国企洞开共赢来回型洞开式指数证 券投资基金和国泰恒生 A 股电网开辟来回型洞开式指数证券投资基金的基金经 理。      （2）历任基金司理      本基金自成立之日起至 2021 年 1 月 28 日由梁杏、徐成城担任基金司理， 自 2021 年 1 月 29 日起至 2023 年 5 月 9 日由徐成城担任基金司理，自 2023 年 5 月 10 日起于今由吴中昊担任基金司理。      本基金管理东说念主设有公司投资决策委员会，其成员在公司高档管理东说念主员、投 研部门负责东说念主及业务主干等关系东说念主员中产生。公司总司理不错推选上述东说念主员除外 的投资管理关系东说念主员担任成员，督察长和运营体系负责东说念主列席公司投资决策委员           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据关联法例和基金合同，审议并决策 公司投资研究部门提倡的公司合座投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究 关系投资部门提倡的关键投资建议等。   投资决策委员会成员组成如下：   主任委员：   李昇：简历同上   推论委员：   张玮：简历同上   委员：   梁杏：总司理助理、量化投资部总监   胡松：投资总监（待业金）、待业金及专户投资部总监   索峰：投资总监（固收）、统统收益投资部总监   郑有为：研究部副总监   三、基金管理东说念主职责 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 配收益； 照章召集基金份额捏有东说念主大会；            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 其他法律步履；   四、基金管理东说念主承诺 建立健全里面抵制轨制，采选有用措施，珍爱违反《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生。 制轨制，采选有用措施，珍爱下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）起义正地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产为基金份额捏有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会辞谢的其他步履。 家关联法律、法例及行业范例，真挚信用、发愤尽责，不从事以下行动：   （1）越权或非法策动；   （2）违反基金合同或托管契约；   （3）挑升损伤基金份额捏有东说念主或其他基金关系机构的正当权益；   （4）在向中国证监会报送的府上中公私分明；   （5）断绝、插手、破裂或严重影响中国证监会照章监管；   （6）芜俚职守、花费权益，不按照规则履行职责；   （7）违反现行有用的关联法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关规则，泄漏在职职期间洞悉的关联证券、基金的交易奥妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资辩论等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事 关系的来回行动；   （8）违反证券来回场所业务王法，利用对敲、倒仓等技能摆布商场价钱， 骚动商场步骤；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不正派技能谋求业务发展；            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息露馅和告白中挑升含有空虚、误导、诓骗因素；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会辞谢的步履。 度，采选有用措施，珍爱违反基金合同步履的发生。   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资辩论等信息，且不利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主 从事关系的来回行动；   六、基金管理东说念主里面抵制轨制   基金管理东说念主为小心和化解策动运作中濒临的风险，保证策动行动的正当合规 和有用开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作范例与抵制措施，形成了 公司完竣的里面抵制体系，并通过相应的具体业务抵制历程来严格实施。   为保证里面抵制的系统性和有用性，公司制定了合理、完备、有用、可推论 的规章轨制体系并团结业务发展、法律法例及监管环境变化，对里面抵制轨制进 行实时的更新和诊疗，以适当公司策动行动的变化，约束增强和优化公司轨制的 完备性、有用性和当令性。   （1）保证公司策动运作正当合规，形成遵法策动、范例运作的策动理念；   （2）小心和化解风险，提高策动管理效益，确保公司策动的稳健运行和受 托资产的安全完竣，兑现公司捏续、自由、健康发展；   （3）确保受托资产、公司财务和其他信息的信得过、准确、完竣、实时；   （4）爱戴公司精熟的品牌形象。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （1）全面性原则。里面抵制应掩饰公司的各项业务、整个部门和岗亭，渗 透到决策、推论、监督、反馈等整个业务过程和业务范例。   （2）有用性原则。建立科学、合理、有用的里面抵制轨制，公司全体职工 必须勤奋爱戴里面抵制轨制的有用推论。   （3）彼此颓靡和制约原则。公司根据业务的需要确立相对颓靡的机构、部 门和岗亭，公司里面部门和岗亭的竖立必须权责分明、彼此制约。里面抵制的检 查评价部门必须颓靡于各业务推论部门。公司受托资产、自有资产、其他资产的 运作必须分离。   （4）适当性原则。公司里面抵制应根据公司策动业务发展、新家具的开发、 金融创新、法律法例以及商场环境的变化等实时诊疗和完善，以保证里面抵制的 有用性和适当性。   （5）防火墙原则。公司各个业务部门，格外是研究、投资、推论、计帐等 部门和岗亭必须在物理上和轨制上防碍，对遑急业务确立防火墙并实行门禁轨制。   （6）成本效益原则。公司运用科学化的策动管理方法镌汰运作成本，提高 经济效益，力图以合理的抵制成本达到最好的内控后果。   （1）公司经过多年的管理实践，建立并完善了科学的治理结构，充分阐发 颓靡董事和监事会的监督职能，并在职工中加强职业说念德造就和风险不雅念，形成 了诚信为本和稳健策动的企业文化。公司董事会对里面抵制原则进行率领，对公 司建立里面抵制系统和撑捏其有用性承担最终职业；公司策动管理层对里面抵制 进行管理、实施组织与决策；公司各部门之间有明确的授权单干和风险抵制职业， 既彼此颓靡，又彼此互助和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险抵制 体系。   （2）公司依据自身策动特色建立了包括各岗亭以宗旨职业制自控、关系部 门和岗亭之间彼此制衡、内控检查评价部门实施监督的、权责赞成、严实有用的 内控防地。   （3）公司建立有用的东说念主力资源管理轨制，健全激发照料机制，确保公司东说念主 员具备与岗亭要求相适当的职业操守和专科智商。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （4）公司建立科学严实的风险评估体系，从总体上明确风险管理的宗旨和 原则，并对公司濒临的表里部风险进行辨识和评估，约束优化风险抵制范例和手 段。各部门根据各自业务特色，对业务行动中存在的风险点进行揭示和梳理，有 针对性地建立详备的风险抵制历程，并在执行业务中加以抵制。   （5）公司建立了完善的授权管理机制，明确了合理的授权圭臬和历程，确 保授权机制的贯彻推论。   （6）公司建立了完善的里面管帐抵制，公司管帐核算与基金管帐核算在业 务范例、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格区分，确保基金资产与公司自有资产完 全分开，分账管理，颓靡核算。   （7）公司建立了科学、严格的岗亭分离机制，明确折柳各岗亭职责，投资 和来回、来回和计帐、基金管帐和公司管帐等遑急岗亭不得有东说念主员的类似。遑急 业务部门和岗亭进行物理防碍。   （8）公司建立关键风险济急处置机制，制订切实有用的济急应变措施，按 照预案妥善处理。   （9）公司建立有用的信断交流渠说念和相通机制，明确呈报机制旅途和业务 讲演体系，保证业务信息在既定旅途高效、有序、准确、完竣传递，兑现自下而 上的实时呈报和从上至下的有用反馈。   （10）公司通过建立完竣的研究管理、投资决策和来回管理等轨制体系，以 兑现投资管理业务抵制。   （11）公司制定例范的信息露馅管理办法，约束优化完善机制历程，确保公 开露馅信息的信得过、准确、完竣、实时。   （12）公司对里面抵制建立与实施情况进行监督检查，评价里面抵制的有用 性，发现里面抵制劣势，实时加以改进，内控检查评价部门通过按时或不按时检 查里面抵制轨制的推论情况，确保公司各项策动管理行动的有用运行。   基金管理东说念主保证以上对于里面抵制轨制的露馅信得过、准确，并承诺基金管理 东说念主将根据商场变化和业务发展约束完善里面抵制轨制，切实爱戴基金份额捏有东说念主 的正当权益。              国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）                    第四部分   基金托管东说念主    一、基金托管东说念主概况    称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）    确立日历：1987 年 4 月 8 日    注册地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦    注册成本：252.20 亿元    法定代表东说念主：缪建民    行长：王良    资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号    电话：4006195555    传真：0755-83195201    资产托管部信息露馅负责东说念主：张姗    招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东说念主捏股的股 份制交易银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股， 并于 2002 年 3 月得胜地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌来回（股票代码：3968），10 月 5 日 利用 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。摈弃 2024 年 9 月 30 日，本集团总 资产 116，547.63 亿元东说念主民币，高档法下成本充足率 18.67%，权重法下成本充足 率 15.33%。 意，改名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业 务管理团队、家具研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、名堂支捏团队、 运营管理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现有职工 249 东说念主。2002 年 11 月，经中国东说念主民银行和中国证监会批准得回证券投资基金托管业务履历，成为国           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 内第一家得回该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，端庄办理基金托管业务。 招商银行四肢托管业务禀赋最全的交易银行之一，领有证券投资基金托管履历、 基本养老保障基金托管机构履历、受托投资管理托管业务托管履历、保障资金托 管业务履历、企业年金基金托管业务履历、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）履历、私募基金业务外包服务履历、存托 凭证试点存托业务等业务履历。   招商银行资产托管团结自身在托管行业深耕 22 年的专科智商和创新精神， 推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，悉力于成为服务更 佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为辅导，以“值得 信托的内行、贴心折务的管家、让价值捏续增多、客户的体验更佳”的“4+宗旨”， 以创新的“服务家具化”为方法论，全场地助力资管机构兑现可捏续的高质料发 展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”                           “大不雅投研”                                “见微 数据”三个服务子品牌，约束创新托管系统、服务和家具：在业内率先推出“网 上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务圭臬，首家发布私募基 金绩效分析呈报，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据平台， 得胜托管国内第一只券商逼近资产管理辩论、第一只 FOF、第一只信托资金辩论、 第一只股权私募基金、第一家兑现货币商场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外 银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户答理、第一家大 小非解禁资产、第一单 TOT 看守，兑现从单一托管服务商向全面投资者服务机构 的窜改，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务捏续稳健发展，社会影响力约束擢升，频年来得回业 内各类奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银巨匠》2016 中国金融创新 “十 佳金融家具创新奖”； 6 月荣获《财资》                    “中国最好托管银行奖”，成为国内独一 得回该奖项的托管银行；7 月荣获中国资产管理“金贝奖”                           “最好资产托管银行”、 《21 世纪经济报说念》           “2016 最好资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银巨匠》 “中国年度托管银行奖”；6 月荣获《财资》                     “中国最好托管银行奖”；                                “全功能网 上托管银行 2.0”荣获《银巨匠》2017 中国金融创新“十佳金融家具创新奖”。 奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双擢升”金点子 决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获外洋 财经泰斗媒体《亚洲银巨匠》             “中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票 风浪榜“2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》          “2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》                                     “中 国最好托管机构”        “中国最好待业金托管机构”                    “中国最好零卖基金行政外包”三 项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职业公司“2019 年度优秀资产托管机构” 奖项；6 月荣获《财资》            “中国境内最好托管机构”                       “最好公募基金托管机构”                                  “最 佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公 募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债 登记结算有限职业公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东 方钞票风浪榜“2020 年度最受宽待托管银行”奖项；2021 年 10 月，                                      《证券时报》 “2021 年度隆起资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第 三届中国公募基金英华奖“2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央 国债登记结算有限职业公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务隆起机构” 奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行”“最好公募基金托管银行”“最好 答理托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》                        “2022 年度隆起资产托管银行 天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限职业公司“2022 年度优秀资产 托管机构”、银行间商场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、寰宇 银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币商场托管业务商场创新奖”三项大 奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创 新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25 年 基金托管示范银行（寰宇性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方钞票风浪榜》 “2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限职业公 司“2023 年度优秀资产托管机构”、                   “2023 年度估值业务隆起机构”、                                    “2023 年度 债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管互助伙伴”奖。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） ETF 托管东说念主””奖。2024 年 6 月，荣获上海计帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。 纪【金贝】资产管理竞争力研究案例发布盛典上，                      “招商银行托管+”荣获“2024 超卓影响力品牌”奖项；2024 年 9 月，在 2024 财联社中国金融业“拓扑奖”评 选中，荣获银行业务类奖项“2024 年资产托管银行‘拓扑奖’”。   二、主要东说念主员情况   缪建民先生，本行董事长、非推论董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董 事长。中央财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中 央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国东说念主寿保障（集团）公 司副董事长、总裁，中国东说念主民保障 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长， 曾兼任中国东说念主民财产保障股份有限公司董事长，中国东说念主保资产管理有限公司董事 长，中国东说念主民健康保障股份有限公司董事长，中国东说念主民保障（香港）有限公司董 事长，东说念主保成本投资管理有限公司董事长，中国东说念主民养老保障有限职业公司董事 长，中国东说念主民东说念主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委布告、推论董事、行长。中国东说念主民大学经济学硕士，高 级经济师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长， 面主捏本行职业，2022 年 5 月 19 日起任本行党委布告，2022 年 6 月 15 日起任 本行行长。兼任本行香港上市关系事宜之授权代表、招银外洋金融控股有限公司 董事长、招银外洋金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消耗金融有 限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付计帐协会副会长、中 国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第六届常务理 事、广东省第十四届东说念主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 深圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加 入招商银行于今，历任招商银行合肥分行风险抵制部副司理、司理、信贷管理部 总司理助理、副总司理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 投行与金融商场部总司理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 潜入的研究和丰富的实务教会。   三、基金托管业务策动情况   摈弃 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1518 只证券投资 基金。   四、托管东说念主的里面抵制轨制   招商银行确保托管业务严格降服国度关联法律法例和行业监管轨制，坚捏守 法策动、范例运作的策动理念；形成科学合理的决策机制、推论机制和监督机制， 小心和化解策动风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立成心于 查错防弊、堵塞裂缝、摒除隐患，保证业务稳健运行的风险抵制轨制，确保托管 业务信息信得过、准确、完竣、实时；确保内控机制、体制的约束改进和各项业务 轨制、历程的约束完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面抵制及风险小心体系：   一级里面抵制及风险小心是在招商银行总行风险管控层面对风险进行珍爱 和抵制；总行风险管理部、法律合规部、审计部颓靡对资产托管业务进行评估监 督，并提倡内控擢升管理建议。   二级里面抵制及风险小心是招商银行资产托管部确立风险合规管理关系团 队，负责部门里面风险珍爱和抵制，实时发现里面抵制劣势，提倡整改决策，跟 踪整改情况，并径直向部门总司理室呈报。   三级里面抵制及风险小心是招商银行资产托管部在竖立专科岗亭时，恪守内 抵制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面抵制掩饰各项业务过程和操作范例、掩饰整个团队 和岗亭，并由一都东说念主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面管理轨制的建立均以小心风 险、审慎策动为起点，体现“内控优先”的要求。           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （3）颓靡性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保捏相对颓靡， 不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面抵制的检查、评价 部门颓靡于里面抵制的建立和推论部门。   （4）有用性原则。里面抵制有用性包含里面抵制假想的有用性、里面抵制 推论的有用性。里面抵制假想的有用性是指里面抵制的假想掩饰了整个应关爱的 遑急风险，且假想的风险草率措施恰当。里面抵制推论的有用性是指里面抵制能 够按照假想要求严格有用推论。   （5）适当性原则。里面抵制适当招商银行托管业务风险管理的需要，并能 够跟着托管业务策动政策、策动方针、策动理念等里面环境的变化和国度法律、 法例、政策轨制等外部环境的改变实时进行立异和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场面与我行其他业务场面防碍， 办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风 险小心的目的。   （7）遑急性原则。里面抵制在兑现全面抵制的基础上，关爱遑急托管业务 遑急事项和高风险范例。   （8）制衡性原则。里面抵制好像兑咫尺托管组织体系、机构竖立、权责分 配及业务历程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制栽培。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产 品受理、管帐核算、资金计帐、岗亭管理、档案管理和信息管理等方面制定一系 列规章轨制，建立了三层轨制体系，即：基本规则、业务管理办法和业务操作规 程。轨制结构脉络明晰、管理要求明确，骄矜风险管理全掩饰的要求，保证资产 托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险抵制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严 格的加密和备份措施，领受加密、直连样式传输数据，数据推论外乡实时备份， 整个的业务信息须经过严格的授权方能进行看望。   （3）客户府优势险抵制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客 户府上严格守秘，除法律法例和其他关联规则、监管机构及审计要求外，不向任 何机构、部门或个东说念主流露。          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （4）信息本事系统风险抵制。招商银行对信息本事系统机房、权限管理实 行双东说念主双岗双责，电脑机房 24 小时值班并竖立门禁，整个电脑竖立密码及相应 权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构 实行防火墙保护，对信息本事系统采选两地三中心的济急备份管理措施等，保证 信息本事系统的安全。   （5）东说念主力资源抵制。招商银行资产托管部通过建立精熟的企业文化和职工 培训、激发机制、加强东说念主力资源管理及建立东说念主才梯级队列及东说念主才储备机制，有用 地进行东说念主力资源管理。   五、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和范例   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理 办法》等关联法律法例的规则及基金合同、托管契约的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资组合等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务范例中，基金托管东说念主对基金 管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的索求与支付情况进行检查监 督，对违反法律法例、基金合同的指示断绝推论，独立即文书基金管理东说念主。   基金托管东说念主如发现基金管理东说念主依据来回范例照旧奏效的投资指示违反法律、 行政法例和其他关联规则，或者违反基金合同约定，实时以书面体式文书基金管 理东说念主进行整改，整改的时限应恰当法律法例及基金合同允许的诊疗期限。基金管 理东说念主收到文书后应实时查对说明并以书面体式向基金托管东说念主发出回函并改正。基 金管理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应呈报 中国证监会。              第五部分    关系服务机构   一、申购、赎回代理券商   本基金的申购赎回代理券商信息详见基金管理东说念主网站。基金管理东说念主可根据有 关法律法例规则，增减或变更销售机构，并在基金管理东说念主网站上公示。   二、注册登记机构   称呼：中国证券登记结算有限职业公司   地址：北京市西城区太平桥大街 17 号             国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   法定代表东说念主：于文强   接洽东说念主：赵亦清   电话：010-50938600   传真：010-50938907   三、出具法律倡导书的讼师事务所   称呼：上海市通力讼师事务所   住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 18 楼至 20 楼   负责东说念主：韩炯   接洽电话：021-31358666   传真：021-31358600   承办讼师：清早、丁媛   接洽东说念主：丁媛   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊庸俗合伙）   住所：北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层   办公地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼   推论事务合伙东说念主：邹俊   接洽电话：021-22122888   传真：021-62881889   接洽东说念主：王国蓓   承办注册管帐师：王国蓓、欧梦溦                     第六部分   基金的召募   一、基金召募的依据   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏激他关联规则，并经中国证监会证监许可【2019】1961 号文（《对于准予国泰 中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金注册的批复》）准予注册召募。   二、基金类型、运作样式和存续期限          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）            第七部分     基金合同的奏效   一、基金合同的奏效   本基金基金合同于 2020 年 1 月 22 日端庄奏效。自基金合同奏效日起，本基 金管理东说念主端庄脱手管理本基金。   二、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产范围   《基金合同》奏效后，连合 20 个职业日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按时呈报中赐与 露馅；连合 60 个职业日出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基 金财产计帐并圮绝，而无需召开基金份额捏有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。         第八部分 基金份额折算与变更登记   基金合同奏效后，本基金不错进行份额折算。   一、基金份额折算的时辰   基金管理东说念主应事前确定基金份额折算基准日，并依照《信息露馅办法》的有 关规则进行公告，并提前三个职业日以书面体式文书基金托管东说念主。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理东说念主向注册登记机构苦求办理，并由注册登记机构进 行基金份额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额捏有东说念主捏有的基金份额 数额将发生诊疗，但诊疗后的基金份额捏有东说念主捏有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额捏有东说念主的权益无内容性影响。基金份 额折算后，基金份额捏有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力或注册登记机构遇特殊情况无法办          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 理，基金管理东说念主可延伸办理基金份额折算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。           第九部分    基金份额的上市来回   一、基金份额上市   基金合同奏效后，具备下列条件的，基金管理东说念主可依据《上海证券来回所证 券投资基金上市王法》进取海证券来回所苦求基金份额上市：   根据关联规则，本基金合同奏效后，具备上市条件，于 2020 年 3 月 2 日起 在上海证券来回所上市来回（二级商场来回代码：515210）。   二、基金份额的上市来回   本基金的基金份额在上海证券来回所的上市来回须恪守《上海证券来回所证 券投资基金上市王法》、           《上海证券来回所来回型洞开式指数基金业求实施确定》， 以及《上海证券来回所来回王法》等关联规则。   三、基金份额上市来回后，有下列情形之一的，上海证券来回所可圮绝基金 的上市来回：   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交 易所圮绝上市的，本基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，将在履行恰当范例后 由来回型洞开式指数基金变更为追踪团结标的指数的非上市的洞开式指数基金， 无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。届时，基金管理东说念主可变更本基金的注册登记 机构并相应诊疗申购赎回业务王法。若届时本基金管理东说念主已有以该指数四肢标的         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 指数的指数基金，则本基金将本着爱戴基金份额捏有东说念主正当权益的原则，经与基 金托管东说念主协商一致并履行关系范例后，登第其他合适的指数四肢标的指数，报中 国证监会备案并实时公告，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   四、基金份额参考净值的贪图与公告   基金管理东说念主在每一来回日开市前向中证指数有限公司提供当日的申购赎回 清单，本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理东说念主或基金管理东说念主寄予的机 构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据贪图，并通 过上海证券来回所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东说念主来回、申购、赎回 基金份额时参考。基金份额参考净值的贪图公式如下：   基金份额参考净值 =（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额 + 申购赎 回清单中退补现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单 中不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中辞谢 现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和 + 申购赎回清单中的预估现款 部分）/最小申购、赎回单元对应的基金份额   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行关系范例后，不错诊疗基金份额 参考净值贪图方法，并赐与公告。   五、在不违反法律法例及对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响的前提下， 本基金不错苦求在包括境应酬易所在内的其他来回场所上市来回，而无需召开基 金份额捏有东说念主大会审议。   六、关系法律法例、中国证监会、注册登记机构及上海证券来回所对基金上 市来回的王法等关系规则进行诊疗的，基金合同相应赐与修改，并按照新规则执 行，且此项修改无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   七、若上海证券来回所、中国证券登记结算有限职业公司增多了基金上市交 易的新功能，本基金管理东说念主在履行恰当的范例后不错增多相应功能，无需召开基 金份额捏有东说念主大会审议。         第十部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场所   投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业场所或按申购赎回代理券商提供的            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 其他样式办理基金份额的申购与赎回。基金管理东说念主将在脱手办理申购、赎回业务 前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据执行情况诊疗申购赎回代理券商。   二、申购和赎回的洞开日实时辰   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券来回 所、深圳证券来回所的闲居来回日的来回时辰，但基金管理东说念主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货来回商场、证券/期货来回所来回时 间变更或其他特殊情况或根据业务需要，基金管理东说念主有权视情况对前述洞开日及 洞开时辰进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息露馅办法》的关联规则在 指定媒介上公告。   本基金已于 2020 年 3 月 2 日起脱手办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 他对价； 规则； 投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管理东说念主 必须在新王法脱手实施前依照《信息露馅办法》的关联规则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的范例   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商规则的范例，在洞开日的具体业务办理时 间内提倡申购或赎回的苦求。   投资东说念主在提交申购苦求时，须根据申购赎回清单备足申购对价，不然所提交           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 的申购苦求无效。基金份额捏有东说念主提交赎回苦求时，必须捏有弥散的基金份额余 额和现款，不然所提交的赎回苦求无效。投资东说念主持理申购、赎回等业务时应提交 的文献和办理手续、办理时辰、处理王法等在降服基金合同和招募评释书规则的 前提下，以各申购赎回代理券商的具体规则为准。   闲居情况下，投资东说念主申购、赎回苦求在受理应日进行说明。如投资东说念主未能提 供恰当要求的申购对价，则申购苦求失败。如基金份额捏有东说念主捏有的恰当要求的 基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额 的恰当要求的赎回对价，则赎回苦求失败。   投资东说念主可在苦求当日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商查询关联申 请的说明情况。   投资东说念主申购的基金份额当日起可卖出，投资东说念主赎回得回的股票当日起可卖出。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收适用关系业务王法和参与各方关系契约偏激时常立异的有 关规则。对于本基金的申购、赎回业务领受净额结算的样式，基金份额、上交所 上市的成份股的现款替代、深交所上市的成份股的现款替代领受净额结算的样式， 申购赎回业务波及的现款差额和现款替代退补款领受代收代付。   投资东说念主 T 日申购得胜后，注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成 份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代 的交收以及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给 申购赎回代理券商、基金管理东说念主和基金托管东说念主。   投资东说念主 T 日赎回得胜后，注册登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成 份股交收与基金份额的刊出以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交 收以及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购 赎回代理券商、基金管理东说念主和基金托管东说念主。   如果注册登记机构和基金管理东说念主在计帐交收时发现不可闲居践约的情形，则 依据关系业务王法和参与各方关系契约偏激时常立异的关联规则进行处理。   注册登记机构可在法律法例允许的范围内，对计帐交收和登记的办理时辰、          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 样式等进行诊疗。本基金管理东说念主将按照关系法律法例要求在指定媒介公告。   投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规则按时足额支付应 付的现款差额、现款替代和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额、现款 替代或现款替代退补款未能按时足额交收的，基金管理东说念主有权为基金的利益向该 投资东说念主追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额捏有东说念主或基金资产的损失。   五、申购和赎回的数目适度 申购、赎回单元为 50 万份。 模或赎回总范围进行抵制，并在申购赎回清单中公告。 允许的情况下，诊疗申购和赎回的数额适度。基金管理东说念主必须在诊疗前依照《信 息露馅办法》的关联规则在指定媒介上公告。 基金管理东说念主应当采选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基 金管理东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可采选上述措施对基金范围赐与抵制。 具体请参见关系公告。   六、申购和赎回的对价和用度 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 贪图，并在 T+1 日内公告。如遇特殊情况，经履行恰当范例，不错恰当延伸计 算或公告。 金差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额捏有东说念主赎回基金份额时，基金管理东说念主 应托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 数额确定。   申购赎回清单由基金管理东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券来回           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 所开市前公告。 的圭臬收取佣金，其中包含证券来回所、注册登记机构等收取的关系用度。   基金管理东说念主不错在不违反关系法律法例的情况下对基金份额净值、申购赎回 清单贪图和公告时辰进行诊疗并提前公告。   七、申购赎回清单的内容与格局   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券、现 金替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值偏激他关系内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的一都或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募评释书的规则， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   现款替代分为 4 种类型：辞谢现款替代（璀璨为“辞谢”）、不错现款替代（标 志为“允许”）、必须现款替代（璀璨为“必须”）和退补现款替代（璀璨为“退 补”）。   辞谢现款替代适用于上海证券来回所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券不允许使用现款四肢替代。   不错现款替代适用于上海证券来回所上市的成份证券，是指在申购基金份额 时，允许使用现款四肢一都或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该 成份证券不允许使用现款四肢替代。   必须现款替代适用于整个成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券必须使用固定现款四肢替代。   退补现款替代适用于深圳证券来回所上市的成份证券，是指在申购、赎回基 金份额时，该成份证券必须使用现款四肢替代，根据基金管理东说念主买卖情况，与投 资东说念主进行退款或补款。          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资东说念主无法在 申购时买入的证券或基金管理东说念主觉得不错适用的其他情形。咫尺仅适用于标的指 数中的上海证券来回所股票。   ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的贪图公式为：   替代金额 = 替代证券数目×该证券参考价钱×（1 + 申购现款替代溢价比 例）   其中，“参考价钱”咫尺为该证券前一来回日除权除息后的收盘价。   如果上海证券来回所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券来回所文书规 定的参考价钱为准。   收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东说念主需 在证券归附来回后买入，而执行买入价钱加上关系来回用度后与申购时的参考价 格可能有所互异。为便于操作，基金管理东说念主在申购赎回清单中预先确定申购现款 替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分 证券的执行成本，则基金管理东说念主将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于 基金购入该部分证券的执行成本，则基金管理东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。   ③替代金额的处理范例   T 日，基金管理东说念主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此收 取替代金额。   在 T 日后被替代的成份证券有闲居来回的 2 个来回日（简称为 T+2 日）内， 基金管理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋2 日日终，若已购入一都被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 执行购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还投资东说念主或投 资东说念主应补交的款项；若未能购入一都被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券执行购入成本加上按照 T+2 日收盘价贪图的未购入的部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券来回所闲居来回日已达到 20 日而该证券 闲居来回日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本加 上按照最近一次收盘价贪图的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 来回日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应诊疗。   T+2 日后第 1 个职业日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来回日）内， 基金管理东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给关系申购赎回代理券商和 基金托管东说念主，关系款项的计帐交收将于而后 3 个职业日内完成。   ④替代适度：为有用抵制基金的追踪偏离度和追踪障碍，基金管理东说念主可规则 投资东说念主使用现款替代的比例所有不得跳跃申购基金份额资产净值的一定比例。现 金替代比例的贪图公式为：   其中：   “该证券参考价钱”咫尺为该证券前一来回日除权除息后的收盘价。如果上 海证券来回所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券来回所文书规则的参考价 格为准。   “参考基金份额净值”咫尺为该 ETF 前一来回日除权除息后的收盘价，如 果上海证券来回所参考基金份额净值贪图样式发生变化，以上海证券来回所文书 规则的参考基金份额净值为准。   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数诊疗，行将被剔除的 成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法例适度投资的成份证券；或基金管 理东说念主出于保护捏有东说念主利益原则等原因觉得有必要实行必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管理东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的贪图方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以其诊疗后 T 日开盘参考价。   ①适用情形：退补现款替代的证券咫尺仅适用于标的指数中深圳证券来回所 股票。   ②替代金额：对于退补现款替代的证券，替代金额的贪图公式为：   申购的替代金额 = 替代证券数目×该证券诊疗后 T 日开盘参考价×（1 +          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 申购现款替代溢价比例）；   赎回的替代金额 = 替代证券数目×该证券诊疗后 T 日开盘参考价×（1 – 赎回现款替代折价比例）。   ③替代金额的处理范例   对退补现款替代而言，申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金管理东说念主将买入该证券，执行买入价钱加上关系来回用度后与 该证券诊疗后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金管理东说念主在申购 赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收 取的金额高于基金购入该部分证券的执行成本，则基金管理东说念主将退还多收取的差 额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的执行成本，则基金管理东说念主将 向投资东说念主收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现 金替代的证券，基金管理东说念主将卖出该证券，执行卖出价钱扣除关系来回用度后与 该证券诊疗后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金管理东说念主在申购 赎回清单中预先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支 付的金额低于基金卖出该部分证券的执行收入，则基金管理东说念主将退还少支付的差 额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的执行收入，则基金管理东说念主将 向投资东说念主收取多支付的差额。   其中，“诊疗后 T 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指 数成份证券的诊疗后开盘参考价确定。   基金管理东说念主将自 T 日起在收到申购来回说明后按照“时辰优先，实时申报” 的原则按序买入申购被替代的部分证券，在收到赎回归往确定后按照“时辰优先、 实时申报”的原则按序卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的来回，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的成份证券有闲居来回的 2 个来回日内完成上述来回。   时辰优先的原则为：申购赎回宗旨相通的，先说明成交者优先于后说明成交 者。先后限定按照上海证券来回所说明申购赎回的时辰确定。   实时申报的原则为：基金管理东说念主在深圳证券来回所连合竞价期间，根据收到 的上海证券来回所申购赎回说明记录，在本事系统允许的情况下实时向深圳证券 来回所申报被替代证券的来回指示。          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   T 日基金管理东说念主按照“时辰优先”的原则按序与申购投资东说念主确定基金应退还 投资东说念主或投资东说念主应补交的款项，即按照申购时辰限定，以替代金额与被替代证券 的按序执行购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购 投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项；按照“时辰优先”的原则按序与赎回投资东说念主 确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项，即按照赎回时辰限定，以替代金 额与被替代证券的按序执行卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）的差额，确定基 金应退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金管理东说念主不错不时进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入一都被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与来回用度）的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或 申购投资东说念主应补交的款项；若未能购入一都被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券执行购入成本（包括买入价钱与来回用度）加上按照 T+2 日收盘价贪图的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 东说念主或申购投资东说念主应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出一都被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎 回投资东说念主应补交的款项；若未能卖出一都被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券执行卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）加上按照 T+2 日收盘 价贪图的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资东说念主或赎 回投资东说念主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券来回所闲居来回日已达到 20 日而该证券 闲居来回日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券执行购入成本 （包括买入价钱与来回用度）加上按照最近一次收盘价贪图的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资东说念主或申购投资东说念主应补交的款项；以 替代金额与所卖出的部分被替代证券执行卖出收入（卖出价钱扣除来回用度）加 上按照最近一次收盘价贪图的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资东说念主或赎回投资东说念主应补交的款项。          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个 来回日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应诊疗。   T+2 日后第 1 个职业日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个来回日）内， 基金管理东说念主将应退款和补款的明细数据发送给关系申购赎回代理券商和基金托 管东说念主，关系款项的计帐交收将于而后 3 个职业日内完成。   预估现款部分指由基金管理东说念主预计并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现 金差额的预计值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结。   其贪图公式为：   T 日预估现款部分 = T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回 清单中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券 的数目与该证券诊疗后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替 代成份证券的数目与该证券诊疗后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中 辞谢现款替代成份证券的数目与该证券诊疗后 T 日开盘参考价相乘之和）   其中，该证券诊疗后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标 的指数成份证券的诊疗后开盘参考价确定。另外，若 T 日为基金分红除息日， 则贪图公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益 分派数额。预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。   若 T 日为基金最小申购、赎回单元诊疗奏效日，则贪图公式中的“T-1 日最 小申购赎回单元的基金资产净值”需根据诊疗前后的最小申购、赎回单元按比例 贪图。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其贪图公式为：   T 日现款差额 = T 日最小申购赎回单元的基金资产净值 -（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额 + 申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数目 与 T 日收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与 T 日 收盘价相乘之和 + 申购赎回清单中辞谢现款替代成份证券的数目与 T 日收盘价 相乘之和）   T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 资金的计帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时，如现款差额为正 数，则投资东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资东说念主将根据其申购的基金份额得回相应的现款；在基金份额捏有东说念主赎回时，如 现款差额为正数，则基金份额捏有东说念主将根据其赎回的基金份额得回相应的现款， 如现款差额为负数，则基金份额捏有东说念主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   T 日申购赎回清单的格局例如如下：   基本信息： 最新公告日历         XXXX-XX-XX 基金称呼           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金 基金管理公司称呼       国泰基金管理有限公司 一级商场基金代码       XXX   T-1 日信息内容： 现款差额（单元：元）                       XXX 最小申购赎回单元资产净值（单元：元） XXX 基金份额净值（单元：元）                     XXX   T 日信息内容： 预估现款部分（单元：元）                       XXX 不错现款替代比例上限                         XXX 是否需要公布 IOPV                        是 最小申购赎回单元（单元：份）                     XXX 申购、赎回的允许情况                         允许申购和赎回 申购上限（单元：份）                         无 赎回上限（单元：份）                         无   成份股信息内容：                                    申购现款      赎回现款                            现款替代                     固定替  代码      简称      股票数目              替代溢价      替代折价                             璀璨                      代金额                                     比例        比例  XXX     XXX         XXX    XXX        XXX   XXX    XXX         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   评释：此处为示例。   申购赎回清单的格局可根据上海证券来回所的执行情况相应诊疗，具体内容 以基金管理东说念主届时在网站上公布的执行内容为准。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃商场价钱且领受估值本事仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托 管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 金资产净值或无法进行证券来回。 场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或出现其他损伤现 有基金份额捏有东说念主利益的情形。 份额参考净值贪图障碍。 常情况无法办理申购，或者指数编制单元、关系证券来回所等因荒谬情况使申购 赎回清单无法编制或编制不妥。上述荒谬情况指基金管理东说念主无法预感并不可抵制 的情形，包括但不限于系统故障、收集故障、通信故障、电力故障、数据障碍等。   发生除上述第 4、7 项除外的暂停申购情形且基金管理东说念主决定暂停申购时， 基金管理东说念主应当根据关联规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购苦求被断绝，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时， 基金管理东说念主应实时归附申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回 对价： 投资东说念主的赎回苦求或减慢支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50%以上的 资产出现无可参考的活跃商场价钱且领受估值本事仍导致公允价值存在关键不 确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后，基金管理东说念主应当暂停接受基金赎回苦求 或减慢支付赎回对价。 金资产净值或者无法办理赎回业务。 份额参考净值贪图障碍。 常情况无法办理赎回，或者指数编制单元、关系证券来回所等因荒谬情况使申购 赎回清单无法编制或编制不妥。上述荒谬情况指基金管理东说念主无法预感并不可抵制 的情形，包括但不限于系统故障、收集故障、通信故障、电力故障、数据障碍等。   发生上述第 6 项除外的情形且基金管理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回对 价时，基金管理东说念主应报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管理东说念主应足额 支付。如暂时不可足额支付，未支付部分可脱期支付。在暂停赎回的情况摒除时， 基金管理东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   十、基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金注册登记机构受理袭取、捐赠和司法强制推论等 情形而产生的非来回过户以及注册登记机构招供、恰当法律法例的其它非来回过 户。不论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份 额的投资东说念主。   袭取是指基金份额捏有东说念主升天，其捏有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推论是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额捏有东说念主捏有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基 金注册登记机构要求提供的关系府上，对于恰当条件的非来回过户苦求按基金注 册登记机构的规则办理，并按基金注册登记机构规则的圭臬收费。   十一、基金的转托管、质押   转托管是指基金份额捏有东说念主将捏有的基金份额在证券登记系统内不同会员 单元之间进行转托管的步履。   在条件许可的情况下，注册登记机构可依据关系法律法例偏激业务王法，办 理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。   十二、基金的冻结息争冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻， 以及注册登记机构招供、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然 参与收益分派。法律法例或监管机构另有规则的除外。   十三、逼近申购和其他服务 很多个投资东说念主逼近其捏有的组合证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍， 进行申购。在对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响的前提下，基金管理东说念主有 权制定逼近申购业务的关系王法。 利影响的前提下，经履行关系范例后，基金管理东说念主可洞开投资东说念主领受单一证券或 多只证券组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。 经履行关系范例后，基金管理东说念主不错根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行 补充和诊疗，也可采选其他合理的申购赎回样式，并在实施日前依照《信息露馅 办法》的关联规则在指定媒介公告。 两边需刚烈书面寄予代理契约。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）               第十一部分         基金的投资   一、投资宗旨   雅致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪障碍的最小化。   二、投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地兑现投资宗旨， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板偏激他经中国证监 会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债、 企业债、公司债、公开刊行的次级债、地方政府债券、政府支捏机构债券、中期 单子、可波折债券（含分离来回可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、 超短期融资券等）、债券回购、资产支捏证券、同行存单、银行入款、货币商场 器具、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 恰当中国证监会关系规则）。   本基金将根据法律法例的规则参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于非现款基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法例 的规则而受适度的情形除外。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例适度，基 金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，在履行恰当范例后，不错相应诊疗本基金的 投资范围和投资比例规则。   三、投资策略   本基金主要领受完全复制法，即按照标的指数成份股偏激权重构建基金股票 投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变动而进行相应的诊疗。但因特殊 情况（如成份股始终停牌、成份股发生变更、成份股权重由于解放畅通量发生变 化、成份股公司步履、商场流动性不及等）导致本基金管理东说念主无法按照标的指数 组成及权重进行同法子整时，基金管理东说念主将对投资组合进行优化，尽量镌汰追踪 障碍。在闲居商场情况下，本基金的风险抵制宗旨是追求日均追踪偏离度的统统 值不跳跃 0.2%，年追踪障碍不跳跃 2%。如因标的指数编制王法诊疗或其他因素            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 导致追踪偏离度和追踪障碍跳跃上述范围，基金管理东说念主应采选合理措施幸免追踪 偏离度、追踪障碍进一步扩大。   本基金将根据投资宗旨，基于对基础证券投资价值的潜入研究判断，进行存 托凭证的投资。   本基金将密切关爱国表里宏不雅经济走势与我国财政、货币政策动向，掂量未 来利率变动走势，基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行单子和金 融债等固定收益类品种，以保证基金资产流动性，并镌汰组合追踪障碍。   本基金将重心对商场利率、刊行要求、支捏资产的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和商场流动性等影响资产支捏证券价值的因素进行分析，并辅助采 用蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产支捏证券的相对投资价值并作念出相 应的投资决策。   本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风 险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理 特殊情况下的流动性风险。   本基金在参与融资业务时，将通过对商场环境、利率水平、基金范围以及基 金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资范围。本基金管理东说念主将充分研讨 融资业务的收益性、流动性及风险性特征，严慎进行投资，提高基金的投资收益。   为更好兑现投资宗旨，在加强风险小心并降服审慎原则的前提下，本基金可 根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析商场情况、投资 者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定 出借证券的范围、期限和比例。   四、投资适度   基金的投资组合应恪守以下适度：           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （1）基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款基 金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支捏证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10%；   （3）本基金捏有的一都资产支捏证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；   （4）本基金捏有的团结（指团结信用级别）资产支捏证券的比例，不得超 过该资产支捏证券范围的 10%；   （5）本基金管理东说念主管理的一都基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支捏 证券，不得跳跃其各类资产支捏证券所有范围的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏证 券。基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再恰当投资圭臬，应 在评级报密告布之日起 3 个月内赐与一都卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金资产净值的 40%；债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （9）本基金参与股指期货来回，降服以下投资适度： 金资产净值的 10%；在职何来回日日终，捏有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； 捏有的股票总市值的 20%； 贪图）应当恰当基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得跳跃上一来回日基金资产净值的 20%；          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 不低于来回保证金一倍的现款。   （10）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，降服以下投资适度： 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规则》所述流动性受限证券的范围； 均贪图； 素甚至基金投资不恰当上述比例适度的，基金管理东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跳跃基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外 的因素甚至基金不恰当该比例适度的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产 的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例适度依照境内上市来回的股票推论，与境 内上市来回的股票合并贪图；   （16）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资比例限 制。   除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货商场波动、 证券刊行东说念主合并、基金范围变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性 适度等基金管理东说念主之外的因素甚至基金投资比例不恰当上述规则投资比例的，基 金管理东说念主应当在 10 个来回日内进行诊疗，但中国证监会规则的特殊情形除外。 法律法例另有规则时，从其规则。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的 约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同奏效之日起脱手。   法律法例或监管部门取消或变更上述适度，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行恰当范例后，则本基金投资不再受关系适度或按变更后的规则推论，无需召 开基金份额捏有东说念主大会审议。   为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、摆布证券来回价钱偏激他不正派的证券来回行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则辞谢的其他行动。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述适度，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当范例后，则本基金投资不再受关系适度或以变更后的适度为准， 无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股激动、执行 抵制东说念主或者与其有关键厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他关键关联来回的，应当恰当基金的投资宗旨和投资策略，恪守基金份 额捏有东说念主利益优先原则，小心利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照商场平正合理价钱推论。关系来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律 法例赐与露馅。关键关联来回应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的颓靡董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   五、事迹比拟基准   本基金的事迹比拟基准为标的指数收益率，即中证钢铁指数收益率。   若本基金标的指数发生变更，基金事迹比拟基准随之变更，由基金管理东说念主根              国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 据标的指数变更情形履行恰当范例并进行公告。法律法例或监管机构另有规则的， 从其规则。      六、风险收益特征      本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基金、债券 型基金和货币商场基金。      本基金为指数型基金，主要领受完全复制策略，追踪中证钢铁指数，其风险 收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征相似。      七、基金管理东说念主代表基金利用激动或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。      八、基金投资组合呈报      本基金管理东说念主的董事会及董事保证本呈报所载府上不存在空虚记录、误导性 论说或关键遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带职业。      基金托管东说念主招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 内容不存在空虚记录、误导性论说或者关键遗漏。      本投资组合呈报所载数据摈弃 2024 年 9 月 30 日，本呈报所列财务数据未经 审计。                                                  占基金总资产 序号           名堂               金额(元)                                                  的比例(%)      其中：股票                    1，207，717，828.35       98.91      其中：债券                                   -            -              国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）      资产支捏证券                                  -             -      其中：买断式回购的买入返售                                              -             -      金融资产      注：（1）上述股票投资包括可退替代款估值升值。      （2）呈报期内，本基金参与转融通证券出借业务恪守捏有东说念主利益优先原则， 基金管理东说念主根据法律法例以及公司关系风险管理轨制对关键关联来回进行管理， 来回按照商场平正合理价钱推论，不存在从事利益输送偏激他不正派来回行动的 情况。呈报期末，本基金无参与转融通证券出借业务借出的股票。      （1）积极投资按行业分类的股票投资组合                                                      占基金资产净 代码             行业类别             公允价值（元）                                                      值比例（％）     A 农、林、牧、渔业                                   -              -     B 采矿业                                        -              -     C 制造业                              168，540.64         0.01     D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                           -              -     E 建筑业                                        -              -     F 批发和零卖业                                     -              -     G 交通运输、仓储和邮政业                                -              -     H 住宿和餐饮业                                     -              -     I 信息传输、软件和信息本事服务业                  144，754.04         0.01     J 金融业                                        -              -     K 房地产业                                       -              -     L 租出和商务服务业                                   -              -           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） M 科学研究和本事服务业                                -          - N 水利、环境和群众设施管理业                             -          - O 住户服务、修理和其他服务业                             -          - P 造就                                        -          - Q 卫生和社会职业                                   -          - R 文化、体育和文娱业                                 -          - S 综合                                        -          -      所有                            313，294.68       0.03  （2）指数投资按行业分类的股票投资组合                                                 占基金资产净 代码         行业类别             公允价值（元）                                                 值比例（％） A 农、林、牧、渔业                                  -          - B 采矿业                           83，048，093.70       6.82 C 制造业                        1，124，328，722.42      92.36 D 电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                          -          - E 建筑业                                       -          - F 批发和零卖业                                    -          - G 交通运输、仓储和邮政业                               -          - H 住宿和餐饮业                                    -          - I 信息传输、软件和信息本事服务业                           -          - J 金融业                                       -          - K 房地产业                                      -          - L 租出和商务服务业                                  -          - M 科学研究和本事服务业                                -          - N 水利、环境和群众设施管理业                             -          - O 住户服务、修理和其他服务业                             -          - P 造就                                        -          - Q 卫生和社会职业                                   -          - R 文化、体育和文娱业                                 -          - S 综合                                        -          -      所有                      1，207，376，816.12      99.18                 国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）      （1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                           占基金资 序号    股票代码       股票称呼     数目(股)         公允价值(元)           产净值比                                                           例(％)      （2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细                                                          占基金资产 序号    股票代码        股票称呼     数目(股)        公允价值(元)          净值比例                                                           (％)      本基金本呈报期末未捏有债券。 细      本基金本呈报期末未捏有债券。 券投资明细      本基金本呈报期末未捏有资产支捏证券。                  国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 明细         本基金本呈报期末未捏有贵金属。 细         本基金本呈报期末未捏有权证。         本基金本呈报期内未投资股指期货。         本基金本呈报期内未投资国债期货。         （1）本呈报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案调 查或在呈报编制日前一年受到公开驳诘、处罚的情况。         （2）基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同规则备选股票库 之外的情况。         （3）其他资产组成 序号               称呼                   金额(元)         （4）呈报期末捏有的处于转股期的可波折债券明细         本基金本呈报期末未捏有可波折债券。                   国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）     （5）呈报期末前十名股票中存在畅通受限情况的评释     ①期末指数投资前十名股票中存在畅通受限情况的评释     本基金本呈报期末指数投资前十名股票中不存在畅通受限情况。     ②期末积极投资前五名股票中存在畅通受限情况的评释                                    畅通受限部分                                                        占基金资产          畅通受限   序号       股票代码         股票称呼        的公允价值                                                        净值比例(%)        情况评释                                              (元)                         第十二部分                基金的事迹     基金事迹截止日为 2024 年 6 月 30 日，并经基金托管东说念主复核。     基金管理东说念主依照坚守职守、真挚信用、发愤尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。                            净值增长 事迹比拟 事迹比拟基                       净值增长         阶段                 率圭臬差 基准收益 准收益率标 ①-③                           ②-④                        率①                              ②   率③   准差④           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   注：本基金的基金合同奏效日为 2020 年 1 月 22 日。              第十三部分         基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应 收款项以偏激他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户和期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以偏激他 基金财产账户相颓靡。   四、基金财产的看守和责罚   本基金财产颓靡于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看守。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律职业，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、 扣押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的规则责罚外，基金财产不得被 责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章毁灭或者被照章宣告歇业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制推论。             第十四部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券来回场所的来回日以及国度法律法例 规则需要对外露馅基金净值的非来回日。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、股指期货合约和银行入款本息、应收款项、其它 投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业会 计准则》、监管部门关联规则。   （一）对存在活跃商场且好像获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计 量的关键事件的，应领受最近来回日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值 日或最近来回日的报价不可信得过响应公允价值的，草率报价进行诊疗，确定公允 价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中研讨不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的适度等，如果该适度是针对资产捏有者的，那么在估值本事中不应将该适度作 为特征研讨。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大批捏有关系资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃商场的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有弥散 可利用数据和其他信息支捏的估值本事确定公允价值。领受估值本事确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生关键变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的关键事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行诊疗并确定公允价值。   四、估值方法   本基金所捏有的投资品种，按如下原则进行估值：   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生关键          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的关键事件的，以最近来回日的市价 （收盘价）估值；如最近来回日后经济环境发生了关键变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的关键事件的，可参考类似投资品种的现行市价及关键变化因素， 诊疗最近来回市价，确定公允价钱。   （2）在来回所商场上市来回或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有规则 的除外），登第估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具 体估值机构由基金管理东说念主与托管东说念主另行协商约定。   （3）对在来回所商场上市来回的可波折债券，按照逐日收盘价四肢估值全 价；来回所上市实行全价来回的债券（可转债除外），登第第三方估值机构提供 的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值。   （4）来回所上市不存在活跃商场的有价证券，领受估值本事确定公允价值。 来回所上市的资产支捏证券，领受估值本事确定公允价值，在估值本事难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券来回所挂牌 的团结股票的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，领受估值本事确定公允价值，在 估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）对在来回所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的 情况下，应以活跃商场上未经诊疗的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃商场 报价未能代表估值日公允价值的情况下，草率商场报价进行诊疗以说明估值日的 公允价值；对于不存在商场行动或商场行动很少的情况下，应领受估值本事确定 其公允价值。   （4）刊行时明确一按时限限售期的股票（包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司激动公开发售股份、通过巨额来回取得的带限售期的股 票等），按监管机构或行业协会关联规则确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对于含            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着互异，未上市期间 商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。   捏有的银行按时入款或文书入款以本金列示，按契约或合同利率逐日说明利 息收入。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 无结算价的，且最近来回日后经济环境未发生关键变化的，领受最近来回日结算 价估值。国度有最新规则的，按其规则进行估值。 关规则进行估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 最新规则的，按其规则进行估值。 按国度最新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及关系法律法例的规则或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据关联法律法例，基金资产净值贪图和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职业方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的倡导，按照 基金管理东说念主对基金资产净值的贪图结果对外赐与公布。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   五、估值范例 额的余额数目贪图，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入。国度另有规 定的，从其规则。   基金管理东说念主于每个职业日贪图基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个职业日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主 按约定对外公布。   六、估值障碍的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、恰当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错 误时，视为基金份额净值障碍。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、 或销售机构、或投资东说念主自身的罪状形成估值障碍，导致其他当事东说念主遇到损失的， 罪状的职业东说念主应当对由于该估值障碍遇到损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按 下述“估值障碍处理原则”给予抵偿，承担抵偿职业。   上述估值障碍的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值障碍已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值障碍职业方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值障碍发生的用度由估值障碍职业方承担； 由于估值障碍职业方未实时更正已产生的估值障碍，给当事东说念主形成损失的，由估 值障碍职业方对径直损失承担抵偿职业；若估值障碍职业方照旧积极调和，何况 有协助义务确当事东说念主有弥散的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值障碍职业方草率更正的情况向关联当事东说念主进行说明，确保估值障碍已得 到更正。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （2）估值障碍的职业方对关联当事东说念主的径直损失负责，分歧蜿蜒损失负责， 何况仅对估值障碍的关联径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值障碍而得回不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值障碍职业方仍草率估值障碍负责。如果由于得回不妥得利确当事东说念主不返还 或不一都返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值障碍责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得回不妥得利确当 事东说念主享有要求托福不妥得利的权利；如果得回不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得回的抵偿额加上照旧得回的不妥 得利返还的总和跳跃其执行损失的差额部分支付给估值障碍职业方。   （4）估值障碍诊疗领受尽量归附至假定未发生估值障碍的正确情形的样式。   估值障碍被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值障碍发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值障碍发生 的原因确定估值障碍的职业方；   （2）根据估值障碍处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值障碍形成的损失 进行评估；   （3）根据估值障碍处理原则或当事东说念主协商的方法由估值障碍的职业方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值障碍处理的方法，需要修改基金注册登记机构来回数据的， 由基金注册登记机构进行更正，并就估值障碍的更正向关联当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值贪图出现障碍时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施珍爱损失进一步扩大。   （2）障碍偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；障碍偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值贪图差错给基金和基金份额捏有东说念主形成损失需要进行 抵偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承担的职业，经说明 后按以下要求进行抵偿：          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   ①本基金的基金管帐职业方由基金管理东说念主担任，与本基金关联的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不可达成一致时，按基金管理东说念主的建议执 行，由此给基金份额捏有东说念主和基金财产形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   ②若基金管理东说念主贪图的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由此 给基金份额捏有东说念主形成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿 金，就执行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照罪状 程度各自承担相应的职业。   ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的贪图结果，天然屡次重新计 算和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理东说念主的贪图结果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金形成的损失，由基 金管理东说念主负责赔付。   ④由于基金管理东说念主提供的信息障碍（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值贪图障碍而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的损失，由 基金管理东说念主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或监管机构另有规则的，从其规则处理。如果行 业另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行 协商。   七、暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 格且领受估值本事仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   用于基金信息露馅的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责贪图， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个洞开日来回结果后贪图当日的基         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值贪图结果复 核说明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。   九、特殊情况的处理 时，所形成的障碍不四肢基金资产估值障碍处理。 构发送的数据障碍或由于其他不可抗力等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金 管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧采选必要、恰当、合理的措施进行检查，然则未能 发现该障碍而形成的基金资产估值障碍，基金管理东说念主、基金托管东说念主奉命抵偿职业。 但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采选必要的措施减弱或摒除由此形成的影响。          第十五部分     基金的收益与分派   一、基金收益分派原则 行收益分派，每年收益分派次数最多为 12 次，具体分派决策以公告为准。若《基 金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分派； 的指数同期增长率进行贪图； 尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派无 需以弥补耗损为前提，收益分派后基金份额净值有可能低于面值；   在不影响基金份额捏有东说念主利益的情况下，基金管理东说念主可在法律法例允许的 前提下并与基金托管东说念主协商一致后，酌情诊疗以上基金收益分派原则，此项诊疗 不需要召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公告。   二、基金收益分派数额竟然定原则            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一职业日基金份 额净值之比减去 1 乘以 100%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘 值与基金上市前一职业日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%。   基金管理东说念主将以此贪图摈弃收益评价日基金净值增长率跳跃标的指数同期 增长率的差额，当差额跳跃 1%时，基金不错进行收益分派。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为启动日重 新贪图上述宗旨。   三、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派时辰、分派数额及比 例、分派样式等内容。   四、收益分派决策竟然定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。   五、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。             第十六部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付样式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的贪图 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的样式于次月首 日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力等甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的样式于次月首 日起 5 个职业日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力等甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计 提，贪图方法如下：   H=E×0.03%÷当年天数   H 为逐日应付的标的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   就每个计费季度而言，该季过活均基金资产净值大于东说念主民币 5000 万元时， 标的指数许可使用费的收取下限为每季度东说念主民币 3.5 万元；该季过活均基金资产 净值小于或就是东说念主民币 5000 万元时，无标的指数许可使用费的收取下限。计费 期间不及一季度的，根据执行天数按比例贪图。   标的指数许可使用费逐日计提，逐日累计至每季季末，按季支付。由基金管 理东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的样式 于次季度首日起 10 个职业日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、休 息日或不可抗力等甚至无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   基金管理东说念主可根据指数使用许可契约，对上述计提圭臬和计提样式进行合理 变更，此项变更无需召开基金份额捏有东说念主大会，基金管理东说念主应实时按照《信息披 露管理办法》的规则在指定媒介进行公告。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据关联法例及相应契约 规则，按用度执行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   基金财产投资的关系税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度关联税收征收的规则代扣代缴。            第十七部分      基金的管帐与审计   一、基金管帐政策          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度露馅； 管帐核算，按照关联规则编制基金管帐报表； 并以书面样式说明。   二、基金的年度审计 关系业务履历的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。             第十八部分    基金的信息露馅   一、本基金的信息露馅应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息露馅办法》、 《流动性风险管理规则》、《基金合同》偏激他关联规则。   二、信息露馅义务东说念主   本基金信息露馅义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律法例和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和监犯东说念主组 织。   本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的规则露馅基金信息，并保证所露馅信息的信得过性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会规则时辰内，将应予露馅的基金信 息通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介露馅，并保证基金投资东说念主好像按照《基金合 同》约定的时辰和样式查阅或者复制公开露馅的信息府上。   三、本基金信息露馅义务东说念主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开露馅的信息应领受中语文本。如同期领受外文文本的，基金 信息露馅义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。   本基金公开露馅的信息领受阿拉伯数字；除格外评释外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管契约、基金家具府上概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额捏有东说念主大会召开的王法及具体范例，评释基金家具的特性等波及基金投资 东说念主关键利益的事项的法律文献。 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募评释书的信息 发生关键变更的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募评释书并登载 在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金圮绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募评释书。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金家具府上概要的信息发生关键变 更的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金家具府上概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具府上概要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金圮绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具 府上概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募评释书领导性公告和《基金合同》领导性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金家具府上概要、 《基金合同》和基金托管契约登载在指定网站上，并将基金家具府上概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在指定网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅洞开日的基金份 额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站露馅半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告   基金管理东说念主确定基金份额折算日，并提前将公告登载于指定媒介上。         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理 东说念主将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。   （六）基金份额上市来回公告书   基金份额获准在证券来回所上市来回的，基金管理东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个职业日前，将基金份额上市来回公告书登载在指定网站上，并将上市来回 公告书领导性公告登载在指定报刊上。   （七）申购赎回清单   在脱手办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东说念主应当在每个洞开日，通 过指定网站、申购赎回代理券商网站或者营业网点公告当日的申购赎回清单。   （八）基金份额申购、赎回对价   基金管理东说念主应当在本基金的基金合同、招募评释书等信息露馅文献上载明基 金份额申购、赎回对价的贪图样式及关联申购、赎回费率，并保证投资东说念主好像在 申购赎回代理券商网站或者营业网点查阅或者复制前述信息府上。   （九）基金按时呈报，包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年 度呈报登载在指定网站上，并将年度呈报领导性公告登载在指定报刊上。基金年 度呈报中的财务管帐呈报应当经过具有证券、期货关系业务履历的管帐师事务所 审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将 中期呈报登载在指定网站上，并将中期呈报领导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度呈报， 将季度呈报登载在指定网站上，并将季度呈报领导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度呈报、中 期呈报或者年度呈报。   如呈报期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按时呈报“影响投资者决 策的其他遑急信息”项下露馅该投资者的类别、呈报期末捏有份额及占比、呈报 期内捏有份额变化情况及本基金的突出风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度呈报和中期呈报中露馅基金组结伴产情况偏激            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 流动性风险分析等。   （十）临时呈报   本基金发生关键事件，关联信息露馅义务东说念主应当在 2 日内编制临时呈报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称关键事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生关键影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 制东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之 三十； 关键行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务关系步履受到关键行政处罚、刑事处罚； 执行抵制东说念主或者与其有关键厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他关键关联来回事项，中国证监会另有规则的情形除外；          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 生变更； 现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的； 格产生关键影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （十一）领路公告   在《基金合同》期限内，任何群众媒体中出现的或者在商场崇高传的音问可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额捏 有东说念主权益的，关系信息露馅义务东说念主洞悉后应当立即对该音问进行公开领路，并将 关联情况立即呈报中国证监会、基金上市来回的证券来回所。   （十二）计帐呈报   《基金合同》圮绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财 产进行计帐并作出计帐呈报。基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在指定网站 上，并将计帐呈报领导性公告登载在指定报刊上。   （十三）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十四）投资资产支捏证券的关系公告   基金管理东说念主应在本基金中期呈报及年度呈报中露馅其捏有的资产支捏证券 总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和呈报期内整个的资产支捏证券明          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 细。   基金管理东说念主应在本基金季度呈报中露馅其捏有的资产支捏证券总额、资产支 捏证券市值占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支捏证券明细。   （十五）投资股指期货关系公告   本基金投资股指期货，需按照法例要求在季度呈报、中期呈报、年度呈报等 按时呈报和招募评释书（更新）等文献中露馅股指期货来回情况，包括投资政策、 捏仓情况、损益情况、风险宗旨等，并充分揭示股指期货来回对基金总体风险的 影响以及是否恰当既定的投资政策和投资宗旨等。   （十六）基金参与融资和转融通证券出借来回的关系公告   基金管理东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等按时呈报和招募评释书 （更新）等文献中露馅参与融资情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险偏激管理情况等。   基金管理东说念主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等按时呈报等文献中露馅 基金参与转融通证券出借来回的情况，并就呈报期内发生的关键关联来回事项作念 详备评释。   （十七）中国证监会规则的其他信息。   六、信息露馅事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息露馅事务。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当恰当中国证监会关系基金信息 露馅内容与格局准则等法例的规则。   基金托管东说念主应当按照关系法律法例、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金按时呈报、更新的 招募评释书、基金家具府上概要、基金计帐呈报等公开露馅的关系基金信息进行 复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采用一家报刊露馅本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金 信息，并保证关系报送信息的信得过、准确、完竣、实时。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要 在其他群众媒介露馅信息，然则其他群众媒介不得早于指定媒介、基金上市来回 的证券来回所网站露馅信息，何况在不同媒介上露馅团结信息的内容应当一致。   为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基金信息出具审计呈报、法律倡导书的专 业机构，应当制作职业底稿，并将关系档案至少保存到《基金合同》圮绝后 10 年，法律法例另有规则的从其规则。   七、信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律法 规规则将信息置备于各自住所、基金上市来回的证券来回所，供社会公众查阅、 复制。   八、暂停或延伸信息露馅的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸露馅基金关系信 息： 业时； 格且领受估值本事仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金管理东说念主暂停估值时；                第十九部分        风险揭示   一、商场风险   证券商场价钱受到经济因素、政事因素、投资神志和来回轨制等各类因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 期性变化。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 企业的融资成本和利润，基金收益水平会受到利率变化的影响。 财务情状、商场远景、行业竞争、东说念主员修养等，这些都会导致企业的盈利发生变 化。如果基金所投资的上市公司策动不善，其股票价钱可能下降，或者好像用于 分派的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来散布这 种非系统风险，但不可完全侧目。 的执行收益下降。   二、管理风险 会影响其对信息的占有以及对经济时势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平； 基金收益水平。   三、流动性风险   （一）本基金的申购、赎回安排   本基金为来回型洞开式基金，投资东说念主可在本基金的洞开日办理基金份额的申 购和赎回业务。为切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益，恪守基金份额捏有 东说念主利益优先原则，审慎说明申购、赎回业务苦求，包括但不限于： 模或赎回总范围进行抵制，并在申购赎回清单中公告。 基金管理东说念主应当采选设定单一投资者申购上限或基金单日净申购比例上限、断绝 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。基 金管理东说念主基于投资运作与风险抵制的需要，可采选上述措施对基金范围赐与抵制。 格且领受估值本事仍导致公允价值存在关键不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购苦求、赎回苦求或减慢支付赎回对价。   领导投资东说念主在意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 辩论。   （二）本基金拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估 资于标的指数成份股、备选成份股。通常情况下，标的指数成份股流动性较好， 但不撤废在特定商场环境下标的指数成份股出现流动性较差的情况，基金管理东说念主 将根据商场情况，基于对个股的基本面研究和投资教会，对投资组合进行优化， 保捏投资组合的流动性，镌汰投资组合的流动性风险。 导致的流动性风险。 格卖出证券；或因投资标的被调出融资业务标的范围或折算比例诊疗导致基金管 理东说念主无法以公允价钱处置证券；或因出借证券量过大无法草率基金大额赎回；或 无法实时筹措资金或有价证券补足保证金比例及撑捏担保比例的流动性风险。   基金管理东说念主将密切关爱各类资产及投资标的的来回活跃程度与价钱的连合 秉性况，抵制组合的流动性风险。   （三）备用的流动性风险管理器具的实施情形、范例及对投资者的潜在影响   本基金备用流动性风险管理器具包括但不限于暂停赎回、减慢支付赎回对价、 暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。   实施备用流动性风险管理器具的决策范例依照基金管理东说念主流动性风险管理 轨制的规则办理。基金管理东说念主应时刻小心可能产生的流动性风险，对流动性风险 进行日常监控，切实保护捏有东说念主的正当权益。   采选备用流动性风险管理器具，可能对投资东说念主形成无法赎回、赎回对价脱期 支付等影响。   （四）对 ETF 基金份额捏有东说念主而言，ETF 可在二级商场进行买卖，因此也 可能濒临因商场来回量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级商场的流动性 风险。   四、本基金突出风险          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   标的指数并不可完全代表整个这个词股票商场。标的指数成份股的平均呈报率与整 个股票商场的平均呈报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司策动情状、 投资东说念主神志和来回轨制等各类因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 宗旨的风险   四肢完全追踪标的指数弘扬的指数化投资，ETF 的投资风险主若是基金份额 净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组 合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的追踪障碍抵制未达约 定宗旨。   （1）由于标的指数诊疗成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合诊疗 中产生追踪偏离度与追踪障碍；   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合诊疗中产生追踪偏离度和追踪障碍；   （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法实时诊疗投资组 合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪障碍；   （4）由于基金投资过程中的证券来回成本，以及基金管理费和托管费的存 在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度和追踪障碍；   （5）在 ETF 指数化投资过程中，基金管理东说念主的管贤惠商，例如追踪指数的 水平、本事技能、买入卖出的时机采用等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而 影响 ETF 对标的指数的追踪程度；   （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的适度，基金投资组合 中个别股票的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通；因缺少卖空、 对冲机制偏激他器具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数发布机构指数编制障碍等，由此产生追踪偏离度与追踪障碍。   如因标的指数编制王法诊疗或其他因素导致本基金的追踪障碍抵制未达约 定宗旨，本基金净值弘扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   尽管可能性很小，但根据基金合同规则，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之诊疗， 基金的收益风险特征将与新的标的指数保捏一致，投资东说念主须承担此项诊疗带来的 风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和爱戴，未来指数编制机构可 能由于各类原因罢手对指数的管理和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个职业日内向中国证监会呈报并提倡责罚决策，如更换基金标的 指数、波折运作样式，与其他基金合并、或者圮绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额捏有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至责罚决策确按时辰，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息恪守基金份额捏有东说念主 利益优先原则撑捏基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致 指数弘扬与关系商场弘扬有在互异，影响投资收益。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场来回价钱的折溢价 抵制在一定范围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   标的指数成份股可能因各类原因临时或始终停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险：   （1）基金可能因无法实时诊疗投资组合而导致追踪偏离度和追踪障碍扩大。   （2）停牌成份股可能因其权重占比、商场复牌预期、现款替代标记等因素 影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。   （3）若成份股停牌时辰较长，在约定时辰内仍未能实时买入或卖出的，则 该部分款项将按照本招募评释书的约定样式进行结算，由此可能影响投资者的投 资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪障碍。   （4）在极点情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法实时           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 卖出成份股以获取足额的恰当要求的赎回对价，由此基金管理东说念主可能在申购赎回 清单中竖立较低的赎回份额上限或者采选暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎 回一都或部分 ETF 份额的风险。   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数 编制机构暂未作出诊疗的，基金管理东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则，履行内 部决策范例后实时对关系成份股进行诊疗，可能影响投资者的投资损益并使基金 产生追踪偏离度和追踪障碍。   中证指数有限公司贪图并通过上海证券来回所发布基金份额参考净值 （IOPV），供投资东说念主来回、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份 额净值可能存在互异，IOPV 贪图也可能出现障碍。投资东说念主若参考 IOPV 进行投 资决策可能导致损失，需投资东说念主自行承担。   因本基金不再恰当证券来回所上市条件被圮绝上市，或被基金份额捏有东说念主大 会决议提前圮绝上市，导致基金份额不可不时进行二级商场来回的风险。   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且竖立 现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停， 临时停牌等原因而无法买入申购所需的弥散的成份股，导致申购失败的风险。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理东说念主可设定申购份额上限，以对当 日的申购总范围进行抵制，可能存在因达到当日申购范围上限而导致后续申购失 败的风险。   基金份额捏有东说念主在提倡赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的恰当条件的 赎回对价，可能导致赎回失败的情形。   基金管理东说念主可能根据成份股市值范围变化等因素诊疗最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并捏有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元一都赎回。   另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理东说念主可设定赎回份额上限，以对当         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 日的赎回总范围进行抵制，可能存在因达到当日赎回范围上限而导致后续赎回失 败的风险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。在组合证 券变现过程中，由于商场变化、部分红份股流动性差等因素，导致投资东说念主变现后 的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风险。   如果基金管理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、 数目、现款替代璀璨、现款替代比率、替代金额等出错，投资东说念主利益将受损，申 购赎回的闲居进行将受影响。   本基金“退补现款替代”样式不同于其他现款替代样式，可能给申购和赎回 投资东说念主带来价钱的不确定性，从而蜿蜒影响本基金二级商场价钱的折溢价水平。 极点情况下，如果使用“退补现款替代”证券的权重增多，该样式带来的不确定 性可能导致本基金的二级商场价钱折溢价处于相对较高水平。   基金管理东说念主分歧“时辰优先、实时申报”原则的推论效率作念出任何承诺和保 证，现款替代退补款的贪图以执行成交价钱和基金招募评释书的约定为准。若因 本事系统、通信不时或其他原因导致基金管理东说念主无法恪守“时辰优先、实时申报” 原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资东说念主的利益可能受到影响。   基金管理东说念主在进行申购赎回清单的现款替代标记竖立时，将充分研讨由此引 发的商场套利等步履对基金份额捏有东说念主可能形成的利益损伤。但基金管理东说念主不可 保证极点情况下申购赎回清单标记竖立的完全合感性。   本基金的多项服务寄予第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到适度、 暂停或圮绝，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。   （2）注册登记机构可能诊疗结算轨制，确乎施货银拼凑轨制，对投资东说念主基 金份额、组合证券及资金的结算样式发生变化，轨制诊疗可能给投资东说念主带来风险。         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 同样的风险还可能来自于证券来回所偏激他代理机构。   （3）证券来回所、注册登记机构、基金托管东说念主偏激他服务机构可能失约， 导致基金或投资东说念主利益受损的风险。   本基金可投资资产支捏证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益东说念主歇业 风险、现款流掂量风险等与基础资产关系的风险；2）资产支捏证券信用增级措 施关系风险、资产支捏证券的利率风险、评级风险等与资产支捏证券关系的风险； 服务机构非法风险等与专项辩论管理关系的风险；4）政策风险、税收风险、发 生不可抗力事件的风险、本事风险和操气派险等其他风险。   本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的商场风险、信用风险、 操气派险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价钱波动比标的器具 更为剧烈。何况由于股指期货订价复杂，不恰当的估值可能使基金资产濒临损失 风险。股指期货领受保证金来回轨制，由于保证金来回具有杠杆性，当出现不利 行情时，股价指数轻细的变动就可能会使投资东说念主权益遇到较大损失。股指期货采 用逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规则的时辰内补足保证金，按规则将被强制 平仓，可能给投资东说念主带来损失。   本基金在法律法例允许的前提下可进行融资业务，存在信用风险、投资风险 和合规风险等风险。基金份额捏有东说念主需承担由此带来的风险与成本。   具体而言，信用风险是指基金在融资业务中，因来回敌手方失约无法按期偿 付本金、利息等证券关系权益，导致基金资产损失的风险。投资风险是指基金在 融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判诞妄等导致基金资产损失的风险。 合规风险是指由于违反关系监管法例，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括 业务超出监管机关规则范围、风险抵制宗旨跳跃监管部门规则阀值等。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于流动性风险、 信用风险和商场风险。          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （1）流动性风险   本基金濒临大额赎回时可能因转融通证券出借的原因，发生无法实时变现并 支付赎回款项的风险。   （2）信用风险   转融通证券出借的敌手方可能无法实时送还出借证券、无法实时支付权益补 偿及关系用度的风险。   （3）商场风险   证券出借后，可能濒临出借期间无法实时处置证券的商场风险。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会濒临因投资标的、商场轨制以及交 易王法等互异带来的突出风险，包括不限于如下特殊风险：   （1）退市风险   科创板退市轨制较主板更为严格，退市时辰更短，退市速率更快；退市情形 更多，新增市值低于规则圭臬、上市公司信息露馅或者范例运作存在关键劣势导 致退市的情形；推论圭臬更严，彰着丧失捏续策动智商，仅依赖与主业无关的贸 易或者不具备交易内容的关联来回撑捏收入的上市公司可能会被退市；且不设暂 停上市、归附上市和重新上市轨制，科创板上市公司股票退市风险更大。   （2）商场风险   科创板股票汇注来改过一代信息本事、高端装备、新材料、新动力、节能环 保及生物医药等高新本事和政策新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司 未来盈利、现款流、估值均存在不确定性，与传统二级商场投资存在互异，合座 投资难度加大，科创板股票商场风险加大。   科创板股票竞价来回竖立较宽的价钱涨跌幅适度，初度公开刊行上市的股票， 上市后前 5 个来回日不设价钱涨跌幅适度，自后涨跌幅比例为 20%，可能产生股 票价钱大幅波动的风险。   （3）流动性风险   科创板合座投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板 股票流动性可能弱于其他商场板块，基金组合存在无法实时变现偏激他关系流动 性风险。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （4）汇注度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易汇注投资于少量股票， 商场可能存在高汇注度情状，合座存在汇注度风险。   （5）系统性风险   科创板上市公司均为商场招供度较高的科技创新公司，在公司策动及盈利模 式上存在趋同，是以科创板股票关系性较高，商场弘扬欠安时，系统性风险将更 为显耀。   （6）政策风险   国度对高新本事产业扶捏力度及心疼程度的变化会对科创板上市公司带来 较大影响，外洋经济时势变化对政策新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的 境外基础证券价钱波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的刊行 东说念主及境表里来回机制关系的风险可能径直或蜿蜒成为本基金风险。   五、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险   本基金基金合同、招募评释书等法律文献中波及基金风险收益特征或风险状 况的表述仅为主要基于基金投资宗旨与策略特色的空洞性表述；而本基金各销售 机构依据中国证券投资基金业协会发布的《基金召募机构投资者恰当性管理实施 辅导（试行）》及里面评级圭臬，将基金家具按照风险由低到高限定进行风险级 别评定折柳，其风险评级结果所依据的评价要素可能更多、范围更广，与本基金 法律文献中的风险收益特征或风险情状表述并毋庸然一致或存在对应关系。同期， 不同销售机构因其采选的具体评价圭臬和方法的互异，对团结家具风险级别的评 定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、商场变化及基金执交运作情 况等当令诊疗对本基金的风险评级。敬请投资东说念主洞悉，在购买本基金时按照销售 机构的要求完成风险承受智商与家具风险之间的匹配试验，并须实时关爱销售机 构对于本基金风险评级的诊疗情况，严慎作出投资决策。   六、其他风险   如因本事因素、东说念主为因素，搏斗、天然灾害等不可抗力而产生的风险等。          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）          第二十部分      基金的圮绝与计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例规则 和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行关系范例后，《基金合同》应当圮绝： 基金托管东说念主连结的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。 管东说念主、具有从事证券关系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组赞成接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （4）制作计帐呈报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 呈报出具法律倡导书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一都剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联关键事项须实时公告；基金财产计帐呈报经具有证券、期 货关系业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法例另有 规则的从其规则。         第二十一部分         基金合同内容纲要   一、基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主的权利、义务   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关联规则，基金管理东说念主的权利包括但不 限于：            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》颓靡运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度关联法律规则，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关系步履进行监督和处 理；   （9）自行担任注册登记机构和/或寄予其他恰当条件的机构担任基金注册登 记机构，办理基金注册登记业务并得回《基金合同》规则的用度；   （10）依据《基金合同》及关联法律规则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用激动权利，为基金的利 益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融 通证券出借；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益利用诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在恰当关联法律法例和关系证券来回所及注册登记机构关系业务王法 的规则以及本基金合同的前提下，制订和诊疗关联基金认购、申购、赎回和非交 易过户等业务的王法；   （17）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关联规则，基金管理东说念主的义务包括但不 限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以真挚信用、严慎发愤的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的策动样式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此颓靡，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选恰当合理的措施使贪图基金份额认购、申购和赎回对价的方法符 合《基金合同》等法律文献的规则，按关联规则贪图并公告基金净值信息，确定 基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏激他关联规则，履行信息露馅及 呈报义务；   （12）保守基金交易奥妙，不流露基金投资辩论、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联规则另有规则外，在基金信息公开露馅前应予守秘，不 向他东说念主流露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额捏有 东说念主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关联规则召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上，法律法例另有规则的从其规则；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或府上在规则时辰发出，何况 保证投资东说念主好像按照《基金合同》规则的时辰和样式，随时查阅到与基金关联的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到关联府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱逐、照章被毁灭或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主正当 权益时，应当承担抵偿职业，其抵偿职业不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额捏有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的步履承担职业；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益利用诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可 奏效，基金管理东说念主承担一都召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息在 基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）推论奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关联规则，基金托管东说念主的权利包括但不 限于：           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规则安全 看守基金财产；   （2）依《基金合同》约定得回基金托管费以及法律法例规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成关键损失的 情形，应呈报中国证监会，并采选必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据关系商场王法，为基金开设证券账户、资金账户和期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关联规则，基金托管东说念主的义务包括但不 限于：   （1）以真挚信用、发愤尽责的原则捏有并安全看守基金财产；   （2）确立专门的基金托管部门，具有恰当要求的营业场所，配备弥散的、 及格的老到基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险抵制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此颓靡；对所托管的不同的基金分别竖立账户，颓靡核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户竖立、资金划拨、账册记录等方面彼此颓靡；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）看守由基金管理东说念主代表基金刚烈的与基金关联的关键合同及关联凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、 交割事宜；   （7）保守基金交易奥妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联规则另有           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 规则外，在基金信息公开露馅前赐与守秘，不得向他东说念主流露；   （8）复核、审查基金管理东说念主贪图的基金资产净值、基金份额净值；   （9）办理与基金托管业务行动关联的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具倡导，说 明基金管理东说念主在各遑急方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；如果 基金管理东说念主有未推论《基金合同》规则的步履，还应当评释基金托管东说念主是否采选 了恰当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系府上 15 年以 上，法律法例另有规则的从其规则；   （12）保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按规则制作关系账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关联规则向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他关联规则，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临驱逐、照章被毁灭或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会 和银行业监督管理机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，快活担抵偿职业，其抵偿 职业不因其退任而奉命；   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律法例和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金管理东说念主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）推论奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关联规则，基金份额捏有东说念主的权利包括         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其捏有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息府上；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。   根据《基金法》、          《运作办法》偏激他关联规则，基金份额捏有东说念主的义务包括 但不限于：   （1）考究阅读并降服《基金合同》、招募评释书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关爱基金信息露馅，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购和赎回对价及法律法例和《基金合同》所规则的 用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》圮绝的 有限职业；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）推论奏效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来回过程中因任何原因得回的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的范例和王法   （一）基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 授权代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一 基金份额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   （二）在本基金得胜召募并运作之后，如基金管理东说念主管理本基金的聚拢基金 的：   鉴于本基金和本基金的聚拢基金（即“国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券 投资基金发起式聚拢基金”以及基金管理东说念主根据基金发展需要召募并管理的以本 基金为宗旨 ETF 的其他聚拢基金，以下简称“聚拢基金”）的关系性，聚拢基金 的基金份额捏有东说念主不错凭所捏有的聚拢基金份额出席或者请托代表出席本基金 的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。在贪图参会份额和计票时，聚拢基金份额捏 有东说念主捏有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额捏有东说念主大 会的权益登记日，聚拢基金捏有本基金份额的总和乘以该基金份额捏有东说念主所捏有 的聚拢基金份额占聚拢基金总份额的比例，贪图结果按照四舍五入的方法，保留 到整数位。   聚拢基金的基金管理东说念主不应以聚拢基金的口头代表聚拢基金的全体基金份 额捏有东说念主以本基金的基金份额捏有东说念主的身份利用表决权，但可接受聚拢基金的特 定基金份额捏有东说念主的寄赐与聚拢基金的基金份额捏有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。   聚拢基金的基金管理东说念主代表聚拢基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本 基金份额捏有东说念主大会的，须先恪守聚拢基金基金合同的约定召开聚拢基金的基金 份额捏有东说念主大会，聚拢基金的基金份额捏有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额捏有东说念主大会的，由聚拢基金的基金管理东说念主代表聚拢基金的基金份额捏有东说念主提议 召开或召集本基金份额捏有东说念主大会。   （三）召开事由 律法例、《基金合同》或中国证监会另有规则的除外）：   （1）圮绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （4）波折基金运作样式；   （5）诊疗基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会范例；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （11）单独或所有捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额捏有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就团结事项书 面要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生关键影响的其他事项；   （13）圮绝基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券来回所圮绝 上市的情形除外；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 无内容性不利影响的情况下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和《基金合同》规则的范围内诊疗本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对现有基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响的前提下变更收 费样式；   （3）因相应的法律法例、上海证券来回所或中国证券登记结算有限职业公 司的关系业务王法发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）在对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响的情况下，增多或减少份 额类别，或诊疗基金份额分类办法及王法；   （5）在对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响的情况下，基金管理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，诊疗基金收益的分派原则和支付样式；   （6）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响或修           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 改不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生关键变化；   （7）在不违反法律法例及对基金份额捏有东说念主利益无内容性不利影响的前提 下，基金管理东说念主、关系证券来回所、注册登记机构、销售机构诊疗关联基金认购、 申购、赎回、来回、转托管、非来回过户等业务的王法；   （8）按照基金合同的约定，变更本基金的标的指数，诊疗事迹比拟基准；   （9）在法律法例规则或中国证监会许可的范围内且对基金份额捏有东说念主利益 无内容性不利影响的前提下基金推出新业务或服务；   （10）按照法律法例和《基金合同》规则不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。   （四）会议召集东说念主及召集样式 金管理东说念主召集。 提倡书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文书基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文书基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提倡书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提倡提议的基金份额 捏有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额捏有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文书提倡提议的基 金份额捏有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文书基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 开基金份额捏有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻挠、插手。 益登记日。   （五）召开基金份额捏有东说念主大会的文书时辰、文书内容、文书样式 告。基金份额捏有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决样式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予评释注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中评释本次基金份额捏有东说念主大会所采选的具体通信样式、寄予的公证机关偏激联 系样式和接洽东说念主、表决倡导寄交的截止时辰和收取样式。 决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主 到指定地点对表决倡导的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决倡导的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决倡导的计票进行监督的，不影响表决倡导 的计票效能。   （六）基金份额捏有东说念主出席会议的样式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会样式或通信开会样式或法律法例或监 管机构允许的其他样式召开，会议的召开样式由会议召集东说念主确定。         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 捏有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释注解恰当法律法例、《基金合 同》和会议文书的规则，何况捏有基金份额的凭证与基金管理东说念主捏有的注册登记 府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证透露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 体式或基金合同约定的其他样式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面样式或基金合同约定的其他样式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的样式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个职业日内连 续公布关系领导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对表决倡导的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会 议文书规则的样式收取基金份额捏有东说念主的表决倡导；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文书不参加收取表决倡导的，不影响表决效能；   （3）本东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表决倡导基金份额捏有东说念主所            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。重新召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具表决倡导或授权他东说念主代表出具 表决倡导；   （4）上述第（3）项中径直出具表决倡导的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具表决倡导的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具表决倡导的 代理东说念主出具的寄予东说念主捏有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释注解符 正当律法例、      《基金合同》和会议文书的规则，并与基金注册登记机构记录相符。 用其他非书面样式授权其代理东说念主出席基金份额捏有东说念主大会，具体样式在会议文书 中列明。 非现场样式相团结的样式召开基金份额捏有东说念主大会，会议范例比照现场开会和通 讯样式开会的范例进行。表决样式上，基金份额捏有东说念主也不错领受收集、电话或 其他样式进行表决，具体样式由会议召集东说念主确定并在会议文书中载明。   （七）议事内容与范例   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的关键事项，如《基金合同》的关键修 改、决定圮绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份 额捏有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召辘集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的样式下，最初由大会主捏东说念主按照下列第（九）条文矩范例确定 和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 议。大会主捏东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；如果基金管理东说念主 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东说念主和代理东说念主所捏表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额捏 有东说念主四肢该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席 或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份评释注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主 姓名（或单元称呼）和接洽样式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一都有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和格外决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以 格外决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的样式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 波折基金运作样式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、圮绝《基金合同》、本基 金与其他基金合并，以格外决议通过方为有用。   基金份额捏有东说念主大会采选记名样式进行投票表决。   采选通信样式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均觉得有充分的 违反左证评释注解，不然提交恰当会议文书中规则的说明基金份额捏有东说念主身份文献的 表决视为有用出席的基金份额捏有东说念主，口头恰当会议文书规则的表决倡导视为有 效表决，表决倡导隐隐不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意 见的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额总和。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议脱手 后告示在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主捏东说念主应当赶紧公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票样式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对表决倡导的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）奏效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额捏有东说念主大会决议自奏效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果领受            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 通信样式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当推论奏效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有照料力。   （十一）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事范例、 表决条件等规则，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关系 内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直 对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、圮绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议奏效后2日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的圮绝事由   有下列情形之一的，经履行关系范例后，《基金合同》应当圮绝： 金托管东说念主连结的；   （三）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监 督下进行基金计帐。         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 管东说念主、具有从事证券关系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事人说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》圮绝情形出当前，由基金财产计帐小组赞成接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 呈报出具法律倡导书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一都剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并送还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联关键事项须实时公告；基金财产计帐呈报经具有证券、期 货关系业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律倡导书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存15年以上，法律法例另有规            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 定的从其规则。   四、争议的处理   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，应经友好协商责罚，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交 深圳外洋仲裁院，按照该院届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。 仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有照料力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，不时诚恳、发愤、尽责 地履行基金合同规则的义务，爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中华东说念主民共和国法律（为本基金合同之目的，不含港澳台地 区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的样式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。            第二十二部分       托管契约内容纲要   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：国泰基金管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易试验区浦东大路 1200 号 2 层 225 室   办公地址：上海市虹口区平正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15-20 层   邮政编码：200082   法定代表东说念主：周向勇   成立时辰：1998 年 3 月 5 日   批准确立机关：中国证券监督管理委员会   批准确立文号：证监基字【1998】5 号   组织体式：有限职业公司   注册成本：壹亿壹仟万元东说念主民币   存续期间：捏续策动            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   策动范围：基金确立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务   （二）基金托管东说念主   称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南大路 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成立时辰：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字200283 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 252.20 亿元   存续期间：捏续策动   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法例的规则以及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资比例、投资适度、关联方来回等进行监督。《基金合同》明确 约定基金投资证券采用圭臬的，基金管理东说念主应事前或按时向基金托管东说念主提供投资 品种池，以便基金托管东说念主对基金执行投资是否恰当基金合同对于证券采用圭臬的 约定进行监督。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地兑现投资宗旨， 本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板偏激他经中国证监 会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债、 企业债、公司债、公开刊行的次级债、地方政府债券、政府支捏机构债券、中期 单子、可波折债券（含分离来回可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、 超短期融资券等）、债券回购、资产支捏证券、同行存单、银行入款、货币商场 器具、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 恰当中国证监会关系规则）。   本基金将根据法律法例的规则参与融资和转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 比例不低于非现款基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法例 的规则而受适度的情形除外。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例适度，基 金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后，在履行恰当范例后，不错相应诊疗本基金的 投资范围和投资比例规则。   （1）基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现款基 金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支捏证券的比例，不得跳跃 基金资产净值的 10%；   （3）本基金捏有的一都资产支捏证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20%；   （4）本基金捏有的团结（指团结信用级别）资产支捏证券的比例，不得超 过该资产支捏证券范围的 10%；   （5）本基金管理东说念主管理的一都基金投资于团结原始权益东说念主的各类资产支捏 证券，不得跳跃其各类资产支捏证券所有范围的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支捏证 券。基金捏有资产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再恰当投资圭臬，应 在评级报密告布之日起 3 个月内赐与一都卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金参加寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金资产净值的 40%；债券回购最始终限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；   （9）本基金参与股指期货来回，降服以下投资适度： 金资产净值的 10%；在职何来回日日终，捏有的买入股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等；          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 捏有的股票总市值的 20%； 贪图）应当恰当基金合同对于股票投资比例的关联约定； 不得跳跃上一来回日基金资产净值的 20%； 不低于来回保证金一倍的现款。   （10）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （11）本基金参与融资的，每个来回日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得跳跃基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务的，降服以下投资适度： 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规则》所述流动性受限证券的范围； 均贪图； 素甚至基金投资不恰当上述比例适度的，基金管理东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来回对 手开展逆回购来回的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保捏一致；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得跳跃基金资产净值 的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之 外的因素甚至基金不恰当该比例适度的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （15）本基金投资存托凭证的比例适度依照境内上市来回的股票推论，与境 内上市来回的股票合并贪图；   （16）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资比例限           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 制。   法律法例或监管部门取消或变更上述适度，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行恰当范例后，则本基金投资不再受关系适度或按变更后的规则推论。   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、摆布证券来回价钱偏激他不正派的证券来回行动；   （7）法律、行政法例或者中国证监会规则辞谢的其他行动。   法律、行政法例或监管部门取消或变更上述适度，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行恰当范例后，则本基金投资不再受关系适度或以变更后的适度为准。 际抵制东说念主或者与其有关键厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他关键关联来回的，应当恰当基金的投资宗旨和投资策略，恪守基金 份额捏有东说念主利益优先原则，小心利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照商场平正合理价钱推论。关系来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法例赐与露馅。关键关联来回应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的颓靡董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基 金合同的约定。   基金托管东说念主对基金投资的监督与检查自基金合同奏效之日起脱手。除上述第 （6）、    （12）、        （13）、            （14）项另有约定外，因证券/期货商场波动、证券刊行东说念主合 并、基金范围变动、标的指数成份股诊疗、标的指数成份股流动性适度等基金管 理东说念主之外的因素导致基金投资比例不恰当上述规则的，基金管理东说念主应在 10 个交 易日内进行诊疗。但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从 其规则。         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （二）基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主采用入款银行进行监督。基金投资银行按时入款的，基金管理东说念主应根据法 律法例的规则及《基金合同》的约定，确定恰当条件的整个入款银行的名单，并 实时提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的来回敌手是否 恰当关联规则进行监督。对于不恰当规则的银行入款，基金托管东说念主不错断绝推论， 并文书基金管理东说念主。   本基金投资银行入款应恰当如下规则： 但投资于有入款期限，根据契约可提前支取的银行入款不受上述比例适度;本基 金投资于具有基金托管东说念主履历的团结交易银行的银行入款、同行存单占基金资产 净值的比例所有不得跳跃 20%，投资于不具有基金托管东说念主履历的团结交易银行 的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例所有不得跳跃 5%。   关联法律法例或监管部门制定或修改新的按时入款投资政策，基金管理东说念主履 行恰当范例后，可相应诊疗投资组合适度的规则。 务历程、岗亭职责、风险抵制措施和监察稽核轨制，切实小心关联风险。基金托 管东说念主负责对本基金银行按时入款业务的监督与核查，审查、复核关系契约、账户 府上、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职责。   （1）基金管理东说念主负责抵制信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等 级、入款银行的支付智商等波及到入款银行采用方面的风险。因采用入款银行不 当形成基金财产损失的，由基金管理东说念主承担职业。   （2）基金管理东说念主负责抵制流动性风险，并承担因抵制不力而形成的损失。 流动性风险主要包括基金管理东说念主要求一都提前支取、部分提前支取或到期支取而 入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不可骄矜基金闲居结算业务的 风险、因一都提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估值等波及到基金 流动性方面的风险。   （3）基金管理东说念主须加强里面风险抵制轨制的栽培。如因基金管理东说念主职工职 务步履导致基金财产受到损失的，需由基金管理东说念主承担由此形成的损失。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格降服《基金            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 法》、   《运作办法》等关联法律法例，以及国度关联账户管理、利率管理、支付结 算等的各项规则。   （三）基金投资银行入款契约的刚烈、账户开设与管理、投资指示与资金划 付、账目查对、到期兑付、提前支取   （1）基金管理东说念主应与恰当履历的入款银行总行或其授权分行刚烈《基金存 款业务总体互助契约》（以下简称《总体互助契约》），确定《入款契约书》的格 式范本。《总体互助契约》和《入款契约书》的格局范本由基金托管东说念主与基金管 理东说念主共同约定。   （2）基金托管东说念主依据关系法例对《总体互助契约》和《入款契约书》的内 容进行复核，审查入款银行履历等。   （3）基金管理东说念主应在《入款契约书》中明确入款证实书或其他有用入款凭 证的办理样式、邮寄地址、接洽东说念主和接洽电话，以及入款证实书或其他有用凭证 在邮寄过程中遗失后，入款余额的说明及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”） 寄送或上门托福入款证实书或其他有用入款凭证的，基金托管东说念主可向入款分支机 构的上司行发相差款余额询证函，入款分支机构偏激上司行应予配合。   （5）基金管理东说念主应在《入款契约书》中规则，基金存放到期或提前兑付的 资金应一都划转到指定的基金托管账户，并在《入款契约书》写明账户称呼和账 号，未划入指定账户的，由入款银行承担一切职业。   （6）基金管理东说念主应在《入款契约书》中规则，在存期内，如本基金银行账 户、预留印鉴发生变更，管理东说念主应实时书面文书入款行，书面文书应加盖基金托 管东说念主预留印鉴。入款分支机构应实时就变更事项向基金管理东说念主、基金托管东说念主出具 端庄书面说明书。变更文书的投递样式同开户手续。在存期内，入款分支机构和 基金托管东说念主的指定接洽东说念主变更，应实时加盖公章书面文书对方。   （7）基金管理东说念主应在《入款契约书》中规则，因按时入款产生的存单不得 被质押或以任何样式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金管理东说念主应当依据基金管理东说念主与入款银行         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 刚烈的《总体互助契约》、            《入款契约书》等，以基金的口头在入款银行总行或授 权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东说念主看守和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管 理东说念主应在《入款契约书》中规则，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或 其他有用入款凭证（下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款说明或到期支款 的有用凭证，且对应每笔入款仅能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款银 行分支机构指定的管帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话说明 收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门托福至基金托管东说念主指定接洽东说念主；若 入款银行分支机构代为看守入款凭证的，由入款银行分支机构指定管帐主管传真 一份入款凭证复印件并与基金托管东说念主电话说明收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理东说念主向入款银行提倡补办苦求，基 金管理东说念主应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的样式快递或上门 托福至托管东说念主，原入款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个职业日，基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对各项银行入款投资余额及应计 利息。   基金管理东说念主应在《入款契约书》中规则，对于存期跳跃 3 个月的按时入款， 入款银行应于每季末后 5 个职业日内向基金托管东说念主指定东说念主员寄送对账单。因入款 银行未寄送对账单形成的资金被挪用、盗取的职业由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东说念主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行 公章寄送至基金托管东说念主指定接洽东说念主。   （4）到期兑付   基金管理东说念主提前文书基金托管东说念主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分 支机构指定的管帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东说念主电话 商议。入款到期前基金管理东说念主与入款银行说明入款凭证收到并于到期日兑付入款            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 本息事宜。   基金托管东说念主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文书基金 管理东说念主与入款银行接洽入款到账时辰及利息补付事宜。基金管理东说念主应将接洽结果 文书基金托管东说念主，基金托管东说念主收妥入款本息确当日文书基金管理东说念主。   基金管理东说念主应在《入款契约书》中规则，入款凭证在邮寄过程中遗失的，存 款银行应立即文书基金托管东说念主，基金托管东说念主在原入款凭证复印件上加盖公章并出 具关系评释注解文献后，与入款银行指定管帐主管电话说明后，入款银行应在到期日 将入款本息划至指定的基金资金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行 顺延至到期后第一个职业日支付，入款银行需按原契约约定利率和执行脱期天数 支付脱期利息。   如果在入款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性管理的需 要等原因，基金管理东说念主不错提前支取一都或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金管理东说念主与入款银行刚烈的《入款契约书》推论。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在进行入款投资时有违反关联法律法例的规则 及《基金合同》的约定的步履，应实时以书面体式文书基金管理东说念主在 10 个职业 日内纠正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的非法事项未能在 10 个职业日内纠正 的，基金托管东说念主应呈报中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有关键非法步履， 应立即呈报中国证监会，同期文书基金管理东说念主在 10 个职业日内纠正或断绝结算， 若因基金管理东说念主拒不推论形成基金财产损失的，关系损失由基金管理东说念主承担，基 金托管东说念主不承担任何职业。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 管理东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金管理东说念主应在基金投资运作之前向基金 托管东说念主提供恰当法律法例及行业圭臬的、经慎重采用的、本基金适用的银行间债 券商场来回敌手名单并约定各来回敌手所适用的来回结算样式。基金管理东说念主有责 任确保实时将更新后的来回敌手名单发送给基金托管东说念主，不然由此形成的损失应 由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主应严格按照来回敌手名单的范围在银行间债券市 场采用来回敌手。基金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券商场         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 来回敌手名单进行来回。在基金存续期间基金管理东说念主不错诊疗来回敌手名单，但 应将诊疗结果至少提前一个职业日书面文书基金托管东说念主。新名单确定时已与本次 剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照契约进行结算，但不得再发 生新的来回。如基金管理东说念主根据商场需要临时诊疗银行间债券来回敌手名单及结 算样式的，应向基金托管东说念主评释原理，并在与来回敌手发生来回前 3 个来回日内 与基金托管东说念主协商责罚。   基金管理东说念主负责对来回敌手的资信抵制，按银行间债券商场的来回王法进行 来回，并负责责罚因来回敌手不履行合同而形成的纠纷及损失。若未践约的来回 敌手在基金管理东说念主确定的时辰内仍未承担失约职业偏激他关系法律职业的，基金 管理东说念主不错对相应损失先行赐与承担，然后再向关系来回敌手追偿。基金托管东说念主 则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现 基金管理东说念主莫得按照事前约定的来回敌手进行来回时，基金托管东说念主应实时提醒基 金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损成仇职业。   （五）本基金投资畅通受限证券，应降服《对于基金投资非公开刊行股票等 畅通受限证券关联问题的文书》等关联监管规则。 票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可来回证券， 不包括由于发布关键音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回 购来回中的质押券等畅通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开刊行证券，且限于由中国证券登 记结算有限职业公司、中央国债登记结算有限职业公司或银行间商场计帐所股份 有限公司负责登记和存管的，并可在证券来回所或寰宇银行间债券商场来回的证 券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开刊行证券。   本基金不得投资有锁按时但锁按时不解确的证券。 金管理东说念主董事会批准的关联基金投资畅通受限证券的投资决策历程、风险抵制制 度。基金投资非公开刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述府上应包括但不限于基金投资畅通受限证券的投资额度         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 和投资比例抵制情况。   基金管理东说念主应至少于初度推论投资指示之前两个职业日将上述府上书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有弥散的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述府上后两个职业日内，以书面或其他两边招供的样式说明收到上述府上。   基金管理东说念主对本基金投资畅通受限证券的流动性风险负责，确保对关系风险 采选积极有用的措施，在合理的时辰内有用责罚基金运作的流动性问题。如因基 金强大赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活费劲时，基金管理东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担整个损失。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何职业。 要求的关联书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁按时，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的 认购款、资金划付时辰等。基金管理东说念主应保证上述信息的信得过、完竣，并应至少 于拟推论投资指示前两个职业日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管 东说念主有弥散的时辰进行审核。   由于基金管理东说念主未实时提供关联证券的具体的必要的信息，甚至托管东说念主无法 审核认购指示而影响认购款项划拨的，基金托管东说念主免于承担职业。 资畅通受限证券的步履。如发现基金管理东说念主违反了《基金合同》、                             《托管契约》以 偏激他关系法律法例的关联规则，应实时文书基金管理东说念主，并呈报中国证监会， 同期采选合理措施保护基金投资东说念主的利益。基金托管东说念主有权对基金管理东说念主的犯罪、 非法以及违反《基金合同》、             《托管契约》的投资指示不予推论，独立即文书基金 管理东说念主纠正，基金管理东说念主不予纠正或已代表基金签署合同不得不推论时，基金托 管东说念主应向中国证监会呈报。 会指定媒介露馅所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及 总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时等信息。   （六）基金管理东说念主应当对投资中期单子业务进行研究，考究评估中期单子投 资业务的风险，本着审慎、发愤尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应恰当         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 法律法例及监管机构的关系规则。   （七）基金托管东说念主根据关联法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金 资产净值贪图、基金份额净值贪图、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 关系信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进行监督和核查。   （八）基金管理东说念主运用基金财产参与转融通证券出借业务，应当降服审慎经 营原则，配备本事系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制， 完善业务历程，有用小心和抵制风险，切实爱戴基金财产的安全和基金份额捏有 东说念主正当权益。基金托管东说念主对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核，切实 爱戴基金财产的安全和基金份额捏有东说念主正当权益。   （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作违 反法律法例、《基金合同》和本托管契约的规则，应实时以电话、邮件或书面提 示等样式文书基金管理东说念主限期纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的 监督和核查。基金管理东说念主收到文书后应实时查对并回复基金托管东说念主，对于收到的 书面文书，基金管理东说念主应以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑 义进行解释或举证，评释非法原因及纠正期限。在上述规按时限内，基金托管东说念主 有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主 文书的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应呈报中国证监会。   （十）基金管理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、                              《基金合同》 和本托管契约对基金业务推论核查。包括但不限于：对基金托管东说念主发出的领导， 基金管理东说念主应在规则时辰内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证； 对基金托管东说念主按照法律法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送 基金监督呈报的事项，基金管理东说念主应积极配合提供关系数据府上和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据来回范例照旧奏效的指示违反法 律、行政法例和其他关联规则，或者违反基金合同约定的，应当立即文书基金管 理东说念主实时纠正，由此形成的损失由基金管理东说念主承担，托管东说念主在履行其文书义务后， 赐与免责。   （十二）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有关键非法步履，应实时呈报中国证监 会，同期文书基金管理东说念主限期纠正。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算 账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主贪图的基金资产净值和基金份额净值、基 金份额参考净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、关系信息露馅和监督基金 投资运作等步履。   （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未推论或无故延伸推论基金管理东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等 违反《基金法》、基金合同、托管契约偏激他关联规则时，应实时以书面体式通 知基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到书面文书后应不才一职业日前实时查对 并以书面体式给基金管理东说念主发出回函，评释非法原因及纠正期限，并保证在规则 期限内实时改正。在上述规按时限内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金管理东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管契约对基金业务推论核查，包括但不限于：对基金管理东说念主发出的书面领导， 基金托管东说念主应在规则时辰内复兴并改正，或就基金管理东说念主的疑义进行解释或举证； 基金托管东说念主应积极配合提供关系府上以供基金管理东说念主核查托管财产的完竣性和 信得过性。   （四）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有关键非法步履，应实时呈报中国证监会， 同期文书基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。   四、基金财产的看守   （一）基金财产看守的原则 与颓靡。 金财产。未经基金管理东说念主的正派指示，不得自交运用、责罚、分派基金的任何资 产。不属于基金托管东说念主执行有用抵制下的资产及什物证券等在基金托管东说念主看守期          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 间的损坏、灭失，基金托管东说念主不承担由此产生的职业。 定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金 托管东说念主应实时文书基金管理东说念主采选措施进行催收，基金管理东说念主应负责向关联当事 东说念主追偿基金财产的损失。 机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但 不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）偏激收益，由于该等机构或该机 构会员单元等本契约当事东说念主外第三方的诓骗、断然、过失或歇业等原因给基金资 产形成的损失等不承担职业。 金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资   基金召募期间召募的资金应存放于“基金召募专户”，该账户由基金管理东说念主 开立并管理。召募的股票按照来回所和注册登记机构的王法和历程办理股票的冻 结与过户。基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金 额（含网下股票认购所召募的股票市值）、基金份额捏有东说念主东说念主数恰当《基金法》、 《运作办法》等关联规则后，基金管理东说念主应将属于基金财产的一都资金划入基金 托管东说念主为基金开立的基金资金账户，注册登记机构应将网下股票认购所召募到的 股票划入以基金托管东说念主和基金联名样式开立的证券账户下，同期在规则时辰内， 基金管理东说念主应聘用具有从事证券关系业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验 资呈报。出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方 为有用。   若基金召募期限届满，未能达到基金合同奏效的条件，由基金管理东说念主按规则 办理退款等事宜。对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，发售代理机构 应赐与解冻。   （三）基金资金账户的开立和管理 “托管账户”），看守基金的银行入款，并根据基金管理东说念主的指示办理资金收付。         国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 托管账户称呼应为“国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金”，预留印鉴 为基金托管东说念主图章。 东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金 的任何账户进行本基金业务除外的行动。 关规则。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 基金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户。 管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。 管理和运用由基金管理东说念主负责。 结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职业公司的 一级法东说念主计帐职业，基金管理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金等的 收取按照中国证券登记结算有限职业公司的规则推论。 他投资品种的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，按关联规则开立、使用 并管理；若无关系规则，则基金托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的规则推论。   （五）债券托管账户的开设和管理   基金合同奏效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司和银行间商场计帐所股份有限公司的关联规则，以基金的口头在银行间市 场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （六）其他账户的开立和管理 等，基金托管东说念主按照规则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立          国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 后，基金管理东说念主应以书面体式将期货公司提供的期货保证金账户的启动资金密码 和商场监控中心的登录用户名及密码文书基金托管东说念主。资金密码和商场监控中心 登录密码重置由基金管理东说念主进行，重置后务必实时文书托管东说念主。   基金托管东说念主和基金管理东说念主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需府上。基 金管理东说念主保证所提供的账户开户材料的信得过性和有用性，且在关系府上变更后及 时将变更的府上提供给基金托管东说念主。 由基金管理东说念主协助基金托管东说念主按照关联法律法例和本契约的约定协商后开立。新 账户按关联规则使用并管理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的看守   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证按约定由基金托管东说念主存放于基金 托管东说念主的看守库，或存入中央国债登记结算有限职业公司、银行间商场计帐所股 份有限公司、中国证券登记结算有限职业公司或单子营业中心的代看守库，什物 看守凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东说念主 根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由上述存放机构及基金托管东说念主除外机 构执行有用抵制的有价凭证不承担看守职业。   （八）与基金财产关联的关键合同的看守   由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金财产关联的关键合同的原件分别由基 金管理东说念主、基金托管东说念主看守。除本契约另有规则外，基金管理东说念主代表基金签署的 与基金财产关联的关键合同应保证基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份正 本的原件。基金管理东说念主应在关键合同签署后实时将关键合同传真给基金托管东说念主， 并在三十个职业日内将蓝本投递基金托管东说念主处。因基金管理东说念主发送的合同传真件 与过后投递的合同原件不一致所形成的后果，由基金管理东说念主负责。关键合同的保 管期限为基金合同圮绝后不少于 15 年。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章 的合同传真件，未经两边协商一致，合同原件不得振荡。基金管理东说念主向基金托管 东说念主提供的合同传真件与基金管理东说念主留存原件不一致的，以传真件为准。   五、基金资产净值贪图、估值和管帐核算            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （一）基金资产净值的贪图、复核与完成的时辰及范例   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总和，基金份额 净值的贪图，精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，国度另有规则的， 从其规则。   基金管理东说念主每个职业日贪图基金资产净值、基金份额净值，经基金托管东说念主复 核，按规则公告。   基金管理东说念主每职业日对基金资产进行估值后（基金管理东说念主根据法律法例或基 金合同的规则暂停估值时除外），将基金资产净值、基金份额净值发送基金托管 东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。 东说念主承担。本基金的基金管帐职业方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关联的 管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一问候见的，按 照基金管理东说念主对基金资产净值的贪图结果对外赐与公布。   （二）基金资产的估值   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）基金份额净值障碍的处理样式   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值障碍。   （四）基金管帐轨制   按国度关联部门规则的管帐轨制推论。   （五）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在基金合同奏效后，应按照两边约定的团结记账方 法和管帐处理原则，分别独随即竖立、记录和看守本基金的全套账册，对关系各 方各自的账册按时进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   （六）基金财务报表与呈报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主编制，基金托管东说念主复核。            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   基金托管东说念主在收到基金管理东说念主编制的基金财务报表后，进行颓靡的复核。核 对不符时，应实时文书基金管理东说念主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据完全 一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在每月结果后 5 个职业日内完成月度报表的编 制及复核；在季度结果之日起 15 个职业日内完成基金季度呈报的编制及复核； 在上半年结果之日起两个月内完成基金中期呈报的编制及复核；在每年结果之日 起三个月内完成基金年度呈报的编制及复核。基金托管东说念主在复核过程中，发现双 方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊疗，调 整以国度关联规则为准。基金年度呈报中的财务管帐呈报应当经过具有证券、期 货关系业务履历的管帐师事务所审计。基金合同奏效不及两个月的，基金管理东说念主 不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年度呈报。   （七）在有需要时，基金管理东说念主应每季度向基金托管东说念主提供基金事迹比拟基 准的基础数据和编制结果。   六、基金份额捏有东说念主名册的看守   基金份额捏有东说念主名册至少应包括基金份额捏有东说念主的称呼、证件号码和捏有的 基金份额。基金份额捏有东说念主名册由基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和保 管，基金管理东说念主和基金托管东说念主应分别看守基金份额捏有东说念主名册，保存期不少于   在基金托管东说念主要求或编制中期呈报和年报前，基金管理东说念主应将关联府上送交 基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的信得过性、准确性和完竣性。 基金管理东说念主和托管东说念主不得将所看守的基金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应降服守秘义务。   七、托管契约的变更、圮绝与基金财产的计帐   （一）托管契约的变更范例   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的规则有任何突破。基金托管契约的变更应报中国证监会备 案。           国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）   （二）基金托管契约圮绝的情形 务，而在 6 个月内无其他恰当的托管机构连结其原有权利义务； 务，而在 6 个月内无其他恰当的基金管理公司连结其原有权利义务；   （三）基金财产的计帐   基金管理东说念主与基金托管东说念主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。   八、争议责罚样式   各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，应经友好 协商责罚，如经友好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁 院，按照该院届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终 局的，对仲裁各方当事东说念主均有照料力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不时 诚恳、发愤、尽责地履行基金合同和本托管契约规则的义务，爱戴基金份额捏有 东说念主的正当权益。   本契约受中华东说念主民共和国法律（为本契约之目的，不含港澳台立法）统领。         第二十三部分     对基金份额捏有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额捏有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主根据基金份额捏有东说念主的需要和商场的变化，有权增多、修改这些 服务名堂。   一、客户服务专线   二、客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过电话、信函、电邮、传真等样式提倡护士、建议、投诉等需 求，基金管理东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。                 国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号）     三、短信领导发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金管理东说念主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的手机短信资讯。基金管理东说念主按时或不按时向投资东说念主发送短信资讯。     四、电子邮件电子刊物发送服务     投资东说念主不错通过拨打基金管理东说念主客户服务电话、网站苦求订制（退订）免费 的电子邮件资讯。基金管理东说念主按时或不按时向投资东说念主发送电子资讯。     五、接洽基金管理东说念主 层     邮编：200082     六、如本招募评释书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述样式 接洽基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构照旧全面贯通了本招募评释书。                 第二十四部分          其他应露馅事项       公告称呼                         露馅媒介         日历 国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券                                   《证券时报》      2023/12/26 投资基金分红公告 国泰基金管理有限公司对于旗下部分                《中国证券报》、                                        《上海 来回型洞开式基金新增山西证券股份                证券报》、                                     《证券时报》、 2024/1/22 有限公司为一级来回商的公告                     《证券日报》 国泰基金管理有限公司高档管理东说念主员                                   《中国证券报》     2024/3/27 变更公告 国泰基金管理有限公司对于旗下部分                《中国证券报》、                                        《上海 来回型洞开式基金新增渤海证券股份                证券报》、                                     《证券时报》、 2024/4/17 有限公司为一级来回商的公告                     《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分                《中国证券报》、                                        《上海 来回型洞开式基金新增民生证券股份                证券报》、                                     《证券时报》、 2024/5/8 有限公司为一级来回商的公告                     《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分                《中国证券报》、                                        《上海 来回型洞开式基金新增上海证券有限                证券报》、                                     《证券时报》、 2024/5/15 职业公司为一级来回商的公告                     《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分 《中国证券报》、                         《上海                   2024/5/27            国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 来回型洞开式基金新增华源证券股份         证券报》、                              《证券时报》、 有限公司为一级来回商的公告              《证券日报》 国泰基金管理有限公司高档管理东说念主员                              《中国证券报》    2024/7/25 变更公告 国泰基金管理有限公司对于旗下部分         《中国证券报》、                                 《上海 来回型洞开式基金新增爱建证券有限         证券报》、                              《证券时报》、    2024/8/23 职业公司为一级来回商的公告              《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分         《中国证券报》、                                 《上海 来回型洞开式基金新增信达证券股份         证券报》、                              《证券时报》、    2024/8/29 有限公司为一级来回商的公告              《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分         《中国证券报》、                                 《上海 来回型洞开式基金新增联储证券股份         证券报》、                              《证券时报》、    2024/8/29 有限公司为一级来回商的公告              《证券日报》 国泰基金管理有限公司对于旗下部分         《中国证券报》、                                 《上海 来回型洞开式基金新增大同证券有限         证券报》、                              《证券时报》、    2024/10/14 职业公司为一级来回商的公告              《证券日报》     第二十五部分        招募评释书存放偏激查阅样式   本招募评释书存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场所，投 资东说念主可在办公时辰免费查阅；也可按工本费购买本招募评释书复制件或复印件， 但应以招募评释书蓝本为准。基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告 的内容完全一致。               第二十六部分         备查文献   以下备查文献存放在本基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公场所。投资东说念主可在办 公时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。   一、中国证监会对于准予国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金注册 的批复文献   二、《国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金基金合同》   三、《国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金托管契约》   四、法律倡导书   五、基金管理东说念主业务履历批件、营业派司       国泰中证钢铁来回型洞开式指数证券投资基金更新招募评释书（2025 年第一号） 六、基金托管东说念主业务履历批件、营业派司 七、中国证监会要求的其他文献                            国泰基金管理有限公司                             二零二五年一月六日