三级片 合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金2024年年度陈说

发布日期：2025-03-29 21:27    点击次数：62

合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金   基金经管东说念主：合煦智远基金经管有限公司   基金托管东说念主：宁波银行股份有限公司   送出日历：2025 年 3 月 29 日                               合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   基金经管东说念主的董事会及董事保证本陈说所载贵寓不存在伪善记录、误导性叙述或关键 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和齐备性承担个别及连带牵累。今年度陈说仍是三分 之二以上空闲董事署名愉快，并由董事长签发。   基金托管东说念主宁波银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 陈说中的财务筹画、净值线路、利润分拨情况、财务管帐陈说、投资组合陈说等内容，保 证复核内容不存在伪善记录、误导性叙述或者关键遗漏。   基金经管东说念主承诺以敦朴信用、发愤尽责的原则经管和行使基金资产，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往功绩并不代表其改日线路。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募证明书过头更新。   本陈说财务贵寓仍是审计，立信管帐师事务所（迥殊庸碌合伙）为本基金出具了 2024 年度无保属看法的审计陈说，请投资者堤防阅读。   本陈说期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                         第 1 页 共 68 页                                                                              合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                               第 2 页 共 68 页                                                                      合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                         第 3 页 共 68 页                                 合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                        §2 基金简介 基金称号         合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 基金简称         合煦智远嘉选羼杂 基金主代码        006323 交易代码         006323 基金运作方式       契约型灵通式 基金合同收效日      2018 年 9 月 18 日 基金经管东说念主        合煦智远基金经管有限公司 基金托管东说念主        宁波银行股份有限公司 陈说期末基金份额总 额 基金合同存续期      不按期 下属分级基金的基金              合煦智远嘉选羼杂 A         合煦智远嘉选羼杂 C       合煦智远嘉选羼杂 E 简称 下属分级基金的交易 代码 陈说期末下属分级基 金的份额总额           本基金在严格戒指风险的基础之上，通过优化风险收益配比，力务已毕 投资标的           基金资产的长久雄厚升值。           本基金通过从上至下和从下到上相结合的研究方式休养基金资产在股           票、债券及现款等大类资产之间简直立比例，以已毕基金资产的长久稳           定升值。           本基金通过对上市公司全面深度研究，结合实地调研，精选出具有长久 投资策略           投资价值的优质上市公司股票构建股票投资组合。           本基金在保证资产流动性和戒指各样风险的基础上，采取久期休养、收           益率弧线确立和券种确立等投资策略，阁下债券商场投资契机，以获取           稳妥的投资收益。 功绩比较基准    中证 800 指数收益率×50%+中证详尽债指数收益率×50%           本基金为羼杂型基金，其预期收益和风险天然低于股票型基金，但高于           货币商场基金、债券型基金。 风险收益特征           本基金将投资香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市           场风险。 形态                     基金经管东说念主                基金托管东说念主                           第 4 页 共 68 页                                合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                   合煦智远基金经管有限 称号                                       宁波银行股份有限公司                   公司           姓名      武宜达                    朱广科           推敲电话    4009835858             0574-87050338 信息袒露负责东说念主                   pub_compliance@uvass           电子邮箱                           custody-audit@nbcb.cn                   et.com 客户处事电话            4009835858             0574-83895886 传真                0755-21835680          0574-89103213                   深圳市福田区莲花街说念                   福中社区福中一说念               中国浙江宁波市鄞州区宁东路 注册地址                   十九层 1903                   深圳市福田区莲花街说念                   福中社区福中一说念               中国浙江宁波市鄞州区宁东路 办公地址                   十九层 1903 邮政编码              518000                 315100 法定代表东说念主             郑旭                     陆华裕 本基金采选的信息袒露报纸称号                       证券时报 登载基金年度陈说正文的经管东说念主互联网网址                  https://www.uvasset.com 基金年度陈说备置地点                           基金经管东说念主、基金托管东说念主处      形态          称号                           办公地址           立信管帐师事务所（迥殊庸碌 管帐师事务所                            上海市黄浦区南京东路 61 号四楼           合伙）                                   深圳市福田区莲花街说念福中社区福中一 注册登记机构    合煦智远基金经管有限公司                                   路 1001 号人命保障大厦十九层 1903                       第 5 页 共 68 页                                 合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说        §3 主要财务筹画、基金净值线路及利润分拨情况                                                         金额单元：东说念主民币元 本期已已毕收益             -1，180，984.50         -3，588，419.21        -17，984，586.83 本期利润                  644，438.42              917，158.37       -19，733，851.52 加权平均基金份额本期利润               0.0516                 0.0323              -0.4495 本期加权平均净值利润率                 3.62%                  1.90%              -24.68% 本期基金份额净值增长率                 3.35%                 -1.98%              -22.43% 期末可供分拨利润              729，811.26           7，788，436.21        27，234，886.19 期末可供分拨基金份额利润               0.0713                 0.5584               0.6365 期末基金资产净值            12，586，645.07         22，089，247.81        70，025，377.54 期末基金份额净值                   1.2304                 1.5838               1.6365 基金份额累计净值增长率                86.94%                80.88%               84.53% 本期已已毕收益               416，438.11          -1，722，793.86         -9，104，538.84 本期利润                  -985，048.79             -397，653.24       -9，597，175.72 加权平均基金份额本期利润               -0.0273               -0.0433              -0.4588 本期加权平均净值利润率                -2.01%                 -2.64%              -25.51% 本期基金份额净值增长率                 2.84%                 -2.47%              -22.83% 期末可供分拨利润              200，699.79           3，588，848.45         5，175，257.85 期末可供分拨基金份额利润               0.0298                 0.5112               0.5941 期末基金资产净值             7，971，773.96         10，773，337.60        13，886，102.55 期末基金份额净值                   1.1823                 1.5344               1.5941 基金份额累计净值增长率                80.59%                75.61%               80.07% 本期已已毕收益                                                                  0.87 本期利润                                                                    -0.07 加权平均基金份额本期利润                                                          -0.0004 本期加权平均净值利润率                                                            -0.04% 本期基金份额净值增长率                                                            -0.03%                       第 6 页 共 68 页                                    合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 期末可供分拨利润                                                         37.41 期末可供分拨基金份额利润                                                    0.2303 期末基金资产净值                                                        199.87 期末基金份额净值                                                        1.2303 基金份额累计净值增长率                          -0.03% 注：（1）本期已已毕收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除推敲用度后的余额，本期利润为本期已已毕收益加上本期公允价值变动收益。   （2）所述基金功绩筹画不包括持有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，阻塞式基金 交易佣金等），计入用度后推行收益水平要低于所列数字。   （3）期末可供分拨利润，采取期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中 已已毕部分的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指陈说期终末一日，即 2024 年 12 月   （4）自 2024 年 10 月 22 日起，增设本基金 E 类份额，确定请参阅推敲公告。   合煦智远嘉选羼杂 A                                          功绩比较                     份额净值      功绩比较          份额净值                            基准收益   阶段                增长率标      基准收益                   ①-③       ②-④          增长率①                            率尺度差                      准差②       率③                                           ④ 往时三个月      -0.69%    0.49%       0.76%       0.89%    -1.45%   -0.40% 往时六个月      -0.17%    0.44%       9.43%       0.85%    -9.60%   -0.41% 往时一年       3.35%     0.54%      10.73%       0.70%    -7.38%   -0.16% 往时三年      -21.42%    0.91%      -2.55%       0.59%   -18.87%    0.32% 往时五年      58.16%     1.13%      14.51%       0.61%   43.65%     0.52% 自基金合同 收效起于今   合煦智远嘉选羼杂 C                                          功绩比较                     份额净值      功绩比较          份额净值                            基准收益   阶段                增长率标      基准收益                   ①-③       ②-④          增长率①                            率尺度差                      准差②       率③                                           ④ 往时三个月      -0.81%    0.49%       0.76%       0.89%    -1.57%   -0.40% 往时六个月      -0.43%    0.44%       9.43%       0.85%    -9.86%   -0.41% 往时一年       2.84%     0.54%      10.73%       0.70%    -7.89%   -0.16% 往时三年      -22.61%    0.91%      -2.55%       0.59%   -20.06%    0.32%                              第 7 页 共 68 页                                  合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 往时五年     54.22%    1.13%      14.51%      0.61%   39.71%    0.52% 自基金合同 收效起于今   合煦智远嘉选羼杂 E                                        功绩比较                   份额净值      功绩比较         份额净值                           基准收益   阶段              增长率标      基准收益                  ①-③      ②-④         增长率①                           率尺度差                    准差②       率③                                         ④ 自基金合同         -0.03% 0.36%  1.05%  0.58% -1.08% -0.22% 收效起于今   本基金的功绩比较基准为：中证 800 指数收益率×50%＋中证详尽债指数收益率×50% 准收益率变动的比较                            第 8 页 共 68 页       合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 第 9 页 共 68 页                               合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 注：1、本基金基金合同于 2018 年 9 月 18 日收效；2、自基金成立日起 6 个月内为建仓期， 建仓期收尾时各项资产确立比例合适合同商定；3、E 类份额公奏凯立日为 2024 年 10 月 22 日，推行份额阐述日为 2024 年 10 月 23 日，E 类份额和基准的净值线路从 2024 年 10 月 23 日入手狡计。                        第 10 页 共 68 页        合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 第 11 页 共 68 页                                            合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 注：1、本基金 A 类份额和 C 类份额于 2018 年 9 月 18 日成立，摈弃 2018 年 12 月 31 日基金 成立未满 1 年，故成立当年净值增长率按当年推行存续期狡计；2、本基金 E 类份额于 2024 年 10 月 22 日成立，摈弃 2024 年 12 月 31 日基金成立未满 1 年，故成立当年净值增长率按 当年推行存续期狡计。    无。    合煦智远嘉选羼杂 A            每 10 份基金     现款神色发              再投资神色          年度利润分拨    年度                                                                     备注            份额分成数         放总额                披发总额            整个 整个        4.3000        3，529，411.20       1，655，443.09    5，184，854.29        -   合煦智远嘉选羼杂 C            每 10 份基金     现款神色披发             再投资神色          年度利润分拨    年度                                                                     备注            份额分成数          总额                披发总额            整个 整个             4.2000   66，563，873.17      1，366，374.22   67，930，247.39        -                         §4 经管东说念主陈说    合煦智远基金经管有限公司（原青松基金经管有限公司）是经中国证监会 2017 年 8 月 并于 2018 年 2 月 8 日取得由中国证监会颁发的《筹谋证券期货业务许可证》。公司于 2018 年 6 月 21 日完成工商变更登记手续，改名为“合煦智远基金经管有限公司”，并于 2018 年 7 月 9 日取得由中国证监会换发的《筹谋证券期货业务许可证》。业务范围包括公开召募 证券投资基金经管、基金销售、特定客户资产经管。    截止本陈说期末，本基金经管东说念主共经管了 6 只灵通式基金。                              第 12 页 共 68 页                            合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说           任本基金的基金司理      证券 姓名   职务     （助理）期限       从业            证明           任职日历   离任日历    年限                         北京大学经济学博士，21 年基金行业从                         业教化。2002 年参预嘉实基金经管有限                         公司任分析师、宏不雅策略部副总监；2005                         年参预长盛基金经管有限公司任研究部      本基金                副总监、投委会委员；2007 年参预东方 李骥   基金经          -  22 基金经管有限牵累公司，担任研究总监、          月 28 日      理                  首席策略师、东方精选基金司理、投委                         会委员；2018 年参预华融基金经管有限                         公司任总司理、投委会主席。2022 年 1                         月 10 日加入合煦智远基金经管有限公                         司，现任总司理。 注：1、任职日历为基金合同收效日或本基金经管东说念主对外袒露的任职日历，离任日历为本基 金经管东说念主对外袒露的离任日历。   本陈说期未发生本基金的基金司理兼任私募资产经管策画投资司理的情况。   在本陈说期内，本基金经管东说念主严格着力《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等推敲法律 法例、本基金基金合同、基金招募证明书等推敲法律文献的划定，并本着敦朴信用、发愤 尽责的原则经管和行使基金资产，为基金持有东说念主谋求最大利益。本陈说期内，基金运作整 体正当合规，无损伤基金份额持有东说念主利益的行动。基金的投资范围、投资比例及投资组合 合适推敲法律法例及基金合同的划定。   陈说期内，本基金经管东说念主根据《证券投资基金经管公司公说念交易轨制带领看法》的推敲 要求，进一步完善了《公说念交易经管轨制》，对一级商场及二级商场的权益类及固定收益类 投资的公说念交易原则、经过，包括授权、研究分析、投资决策、交易膨胀、功绩评估等投 资经管各个推敲方法，按照境内及境外业务进行了扎眼表率，同期也通过强化过后分析评 估监督机制来确保公司公说念对待经管的不同投资组合。                     第 13 页 共 68 页                            合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   陈说期内，本基金经管东说念主严格膨胀了《证券投资基金经管公司公说念交易轨制带领看法》 和公司制定的公说念交易推敲轨制，通过系统和东说念主工等多种方式在各业务方法严格戒指公说念 交易的膨胀。   本基金经管东说念主一贯严格膨胀公说念交易原则，对兼任基金司理的交易情况进行不时监测。 今年度整个推敲组合的交易行动均合适法例、轨制和经过要求，未发现违抗公说念交易原则 的情况。今年度归拢基金司理经管的不同组合在左近交易日的同向和反向交易，交易时机 和交易价差均可合阐明释，未发现特殊。   陈说期内本基金不存在特殊交易行动。   咱们一直以为，2024 年及改日几年，A 股商场总体会呈现出平衡市的特征，这么的市 场特征总体由国内经济及 A 股商场自己的结构性特色所决定。当前国内经济处于长久经济 增长周期趋势放缓，短期经济周期自 2024 年四季度入手也濒临下行的压力。在这么一个背 景下，9 月中央政事局会议谋划经济使命，紧接着央行文书推出降准降息组合，并会同金 融监管总局出台了五项房地产金融的新政策。后续发改委、财政部陆续会出台具体落地政 策赐与配套，从而提振商场对于宏不雅基本面建筑的商场预期。收成于一揽子增量政策的实 施，灵验引发了商场活力和企业分娩，四季度国内经济出现了比较赫然的复苏，经济增速 较三季度加速 0.8%。 分化的特色。总体上，咱们以为尽管政策刺激对 A 股商场走势产生短期且要津性的影响， 但 A 股商场合座平衡市的特征莫得发生改变，投资过程中行业确立与选股特征仍是取得投 资收益的要津。本基金在确立上趣味宏不雅经济的周期法例，个股遴荐趣味标的的内在质的， 咱们以为短期的商场波动并不会改变商场的周期运行法例，是以在投资运作上一直保持风 格雄厚。基于这些因素的筹商，本基金在 2024 年的投资运作中在确立上以低波动板块为主， 个股遴荐与板块确立总体相对平衡，在投资运作中链接保持低回撤、稳增长的投经历调。   咱们所要趣味的是，平衡市的商场环境下，资产的安全性是咱们首要关切的，是以我 们在投资运作中着力三顺（顺周期、顺行业、顺政策）、三低（低 PE、低 PB、低 PEG）的 投资策略。另外，在具体投资运作的膨胀中，咱们根据 2024 年的商场特色，在资产确立上 掩盖较高热度板块，趣味红利股简直立比重，总体已毕了稳增长、低回撤的投资经管目 标。                     第 14 页 共 68 页                             合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   摈弃陈说期末，本基金 A 份额净值为 1.2304 元，陈说期内，份额净值增长率为 3.35%， 同期功绩基准增长率为 10.73%；本基金 C 份额净值为 1.1823 元，陈说期内，份额净值增长 率为 2.84%，同期功绩基准增长率为 10.73%；本基金 E 份额净值为 1.2303 元，陈说期内， 份额净值增长率为-0.03%，同期功绩基准增长率为 1.05%。   预测 2025 年，咱们以为在长久经济周期与短期经济周期的互相作用下，2025 年经济增 长依然会濒临较大的挑战，是以相对宽松的政策环境依然会不时。在此配景下，产业结构 的休养会加速，这是经济周期下行过程中的一个客不雅法例，经济周期下行意味着传统产业 徐徐松开，时期创新与新兴产业在此过程中徐徐助长，只不外这一轮新兴产业的助长与前 几轮经济周期有所不同，前几轮以聚合前几轮工业创新的时期闭幕为主，而这一轮则是新 兴产业中越来越多的企业走向自主创新的说念路。不错将这一轮经济周期下行的特征归来为 三个不变，即以房地产、基础设施为代表的传统产业松开趋势不变，高端制造业全球化布 局趋势不变，新兴产业走自主创新的说念路不变。 市值股票以传统产业为主，受传统产业下行趋势的影响，天然 A 股指数合座上行空间受到 一定的阻挠，但这并不料味着 A 股商场的投资契机就会受到限制。中国经济的外部环境依 旧存在许多不确定性，如好意思对华企业的制裁，及政事经济环境也对国内企业的外部发展环 境产生一定影响，但咱们不错看到国内科技企业在芯片、东说念主工智能、东说念主形机器东说念主等时期领 域入手取得冲破性的进展，况兼会很快对各个行业皆会产生深刻的影响，从而会普及国内 企业的竞争力，并成为改变国内产业结构的新能源。是以说，咱们对 2025 年的投资预期依 然满怀信心。   在 2025 年，咱们将链接维持“以质为先、以价为重”的投资理念，投资确立着力“三 顺”理念，个股遴荐总体维持“三低”原则，紧随产业结构休养的措施，减少传统产业配 置，普及新兴产业简直立，在具体的投资运作上重视以下五个方面： 置则愈加趣味弱周期、低估值特征； 标的。   本基金长久以低回撤、稳增长行为长久的运作标的，在资产确立上链接维持相对分布 策略。咱们趣味投资过程中的周期变化特征，非论是资产确立照旧个股遴荐，咱们一贯坚                      第 15 页 共 68 页                          合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 持确立有性价比的股票。同期，咱们会重视基金净值回撤的经管，起劲已毕低回撤、稳增 长的投资标的。   陈说期内，本基金经管东说念主依据最新的法律法例、监管政策，并结合公司业务发展情况， 着力公司里面戒指的合座要求，搭建公司内控体系，积极践行合规风控经管，加强里面风 险的戒指与退避，确保各项法例政策和公司经管轨制的落实，确保基金合同得到严格履 行。   陈说期内，本基金经管东说念主积极贯彻落实法律法例和监管要求，遵照公司各项轨制及流 程，建立了较为完善的公司内控体系；开展对基金投资运作和公司筹谋经管的合规性稽核， 通过实时监控、按期搜检、专项搜检等方式，对公司投研交易、商场销售、东说念主员经管等方 面开展稽核审计，搜检业务开展的合规性和轨制膨胀的灵验性，实时发现情况，惨酷改进 建议并追踪改进落实情况；屡次组织针对法律法例、处事说念德方面的培训与宣导，束缚提 高从业东说念主员的合规修养和处事说念德，营造合规筹谋的公司氛围；严格表率基金销售业务， 审慎审查宣传推介材料，督促落实销售适合性经管轨制及投资者教诲使命；完成各项信息 袒露使命，保证所袒露信息的实在性、准确性和齐备性。   本基金经管东说念主承诺将链接维持审慎发愤的原则经管和行使基金资产，积极健全里面管 理轨制，束缚提高里面监察稽核使命的科学性和灵验性，起劲退避各式风险，切实保护基 金资产的安全及基金份额持有东说念主的权益。   陈说期内，本基金估值范例严格着力膨胀推敲法律法例、基金合同、《合煦智远基金管 理有限公司估值委员会议事司法》及《合煦智远基金经管有限公司基金资产估值业务经管指 引》。   基金估值范例采取基金经管东说念主与基金托管东说念主同步空闲核算、互相查对的方式，基金管 理东说念主逐日对基金持有的投资品种进行估值，基金托管东说念主根据法律法例要求对基金经管东说念主采 用的估值政策和范例进行核查，并对估值闭幕及净值狡计进行复核。基金经管东说念主还会将基 金在证券经纪商开立的证券资金账户对账单与估值闭幕进行查对，逐日估值闭幕必须与基 金托管东说念主、证券经纪商查对一致后才能对外公告基金净值。   根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的带领看法》 的推敲划定，本公司成立估值委员会，成员由投资部、研究部、监察稽核部、运营部等部 门总监或其他指定的推敲东说念主员组成。公司估值委员会负责审议估值政策、监督估值闭幕、                   第 16 页 共 68 页                               合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 追踪及按期评估估值政策的膨胀、与基金托管东说念主及推敲估值机构疏导协商估值政策、追踪 研究司法变化对估值的影响、校正补充完善估值推敲轨制和经过。   日常基金资产的估值范例，由公司运营部负责膨胀。对需要进行估值休养的投资品种， 公司启动估值休养范例，并与基金托管东说念主协商一致，必要时征求管帐师事务所的专科看法， 由估值委员会议定估值有筹画，公司运营部具体膨胀。 同商定提供订价处事。 期末可供分拨利润为 729，811.26 元，C 类基金份额的期末可供分拨利润为 200，699.79 元， E 类基金份额的期末可供分拨利润为 37.41 元。期末 A 类基金份额的份额净值为 1.2304 元， C 类基金份额的份额净值为 1.1823 元，E 类基金份额的份额净值为 1.2303 元。 份基金份额派发红利 4.10 元，分拨金额为 4，906，947.81 元，C 类基金份额按每 10 份基金 份额派发红利 4.00 元，分拨金额为 67，790，381.99 元。   无。   甩抄本陈说期末，本基金存在聚首六十个使命日基金资产净值低于五千万的情形。本 基金经管东说念主仍是按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》向中国证监会陈说并惨酷治理 有筹画。                      §5 托管东说念主陈说   本陈说期内，本托管东说念主在合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金（以下称“本基金”）的托 管过程中，严格遵照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过头他推敲法律法例、基金合同和 托管合同的推敲划定，不存在损伤基金份额持有东说念主利益的行动，统统尽责尽责地履行了应 尽的义务。                        第 17 页 共 68 页                          合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 的证明   本陈说期内，本托管东说念主根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过头他推敲法律法例、 基金合同和托管合同的划定，对本基金经管东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产 净值的狡计、基金份额申购赎回价钱的狡计以及基金用度开支等方面进行了致密地复核， 未发现本基金经管东说念主存在损伤基金份额持有东说念主利益的行动。   本陈说中的财务筹画、净值线路、收益分拨情况、财务管帐陈说（注：“财务管帐陈说” 中的“各关联方投本钱基金的情况”、“金融用具风险及经管”部分以及“基金份额持有 东说念主信息”部分均未在托管东说念主复核范围内）、投资组合陈说等数据实在、准确和齐备。                 §6 审计陈说 财务报表是否经过审计               是 审计看法类型                   尺度无保属看法 审计陈说编号                   信会师报字2025第 ZI30011 号     审计陈说标题                        审计陈说 审计陈说收件东说念主         合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金全体基金份额持有东说念主                 咱们审计了合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 (以下简                 称“合煦智远嘉选羼杂型”) 财务报表，包括 2024 年 12                 月 31 日的资产欠债表，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12                 月 31 日止期间的利润表、净资产变动表以及推敲财务报                 表附注。                 咱们以为，后附的财务报表在整个关键方面按照企业管帐 审计看法                 准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督经管委                 员会 (以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业                 协会(以下 简称“中国基金业协会”)发布的推敲划定及                 允许的基金行业实务操作编制，公允反应了合煦智远嘉选                 羼杂型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及                 咱们按照中国注册管帐师审计准则 (以下简称“审计准 形成审计看法的基础       则”) 的划定膨胀了审计使命。审计陈说的“注册管帐师                 对财务报表审计的牵累”部分进一步线路了咱们在这些准                   第 18 页 共 68 页                            合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                 则下的牵累。按照中国注册管帐师处事说念德守则，咱们独                 立于合煦智远嘉选羼杂型，并履行了处事说念德方面的其他                 牵累。咱们礼服，咱们获取的审计凭据是充分、适合的，                 为发表审计看法提供了基础。 强调事项            无 其他事项            无 其他信息            无                 该基金经管东说念驾驭理层负责按照企业管帐准则和中国证监                 会、中国基金业协会发布的推敲划定及允许的基金行业实                 务操作编制财务报表，使其已毕公允反应，并遐想、膨胀                 和珍摄必要的里面戒指，以使财务报表不存在由于作弊或                 空虚导致的关键错报。 经管层和治理层对财务报表的                 在编制财务报表时，该基金经管东说念驾驭理层负责评估该基金 牵累                 的不时筹谋才调，袒露与不时筹谋推敲的事项(如适用)，                 并行使不时筹谋假定，除非基金经管东说念驾驭理层策画算帐合                 煦智远嘉选羼杂型基金、绝交运营或别无其他现实的选                 择。                 该基金经管东说念主治理层负责监督该基金的财务陈说过程。                 咱们的标的是对财务报表合座是否不存在由于作弊或错                 误导致的关键错报获取合理保证，并出具包含审计看法的                 审计陈说。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照                 审计准则膨胀的审计在某一关键错报存在时总能发现。错                 报可能由于作弊或空虚导致，如果合理预期错报单独或汇                 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经                 济决策，则频繁以为错报是关键的。                 在按照审计准则膨胀审计使命的过程中，咱们行使处事判                 断，并保持处事怀疑。同期，咱们也膨胀以下使命：                 （一）识别和评估由于作弊或空虚导致的财务报表关键错                 报风险，遐想和实施审计范例以轻视这些风险，并获取充                 分、适合的审计凭据，行为发表审计看法的基础。由于舞 注册管帐师对财务报表审计的   弊可能触及勾通、伪造、特意遗漏、伪善叙述或凌驾于内 牵累              部戒指之上，未能发现由于作弊导致的关键错报的风险高                 于未能发现由于空虚导致的关键错报的风险。                 （二）了解与审计推敲的里面戒指，以遐想适合的审计程                 序，但宗旨并非对里面戒指的灵验性发表看法。                 （三）评价该基金经管东说念驾驭理层选用管帐政策的适合性和                 作出管帐算计及推敲袒露的合感性。                 （四）对该基金经管东说念驾驭理层使用不时筹谋假定的适合性                 得出论断。同期，根据获取的审计凭据，就可能导致对该                 基金不时筹谋才调产生关键疑虑的事项或情况是否存在                 关键不确定性得出论断。如果咱们得出论断以为存在关键                 不确定性，审计准则要求咱们在审计陈说中提请报表使用                 者堤防财务报表中的推敲袒露；如果袒露不充分，咱们应                 当发表非无保属看法。咱们的论断基于摈弃审计陈说日可                     第 19 页 共 68 页                                         合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                               取得的信息。关联词，改日的事项或情况可能导致该基金不                               能不时筹谋。                               （五）评价财务报表的总体列报 (包括袒露) 、结构和内                               容，并评价财务报表是否公允反应推敲交易和事项。                               咱们与该基金经管东说念主治理层就策画的审计范围、时间安排                               和关键审计发现等事项进行疏导，包括疏导咱们在审计中                               识别出的值得关切的里面戒指症结。 管帐师事务所的称号                     立信管帐师事务所（迥殊庸碌合伙） 注册管帐师的姓名                      龙湖川                        卢伟胜 管帐师事务所的地址                     上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 审计陈说日历                        2025 年 3 月 25 日                         §7 年度财务报表      管帐主体：合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金      陈说截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                     单元：东说念主民币元                                     本期末 2024 年 12 月 31          上年度末 2023 年 12 月 资产                  附注号                                     日                           31 日 资产： 货币资金                7.4.7.1                       214，113.43             526，658.60 结算备付金                                               11，155.83            146，728.62 存出保证金                                                       -                      - 交易性金融资产             7.4.7.2                     12，395，575.80          27，512，678.71 其中：股票投资                                          8，621，387.69          23，853，730.74       基金投资                                                  -                      -       债券投资                                       3，774，188.11           3，658，947.97       资产支撑证券投资                                              -                      -       贵金属投资                                                 -                      -       其他投资                                                  -                      - 繁衍金融资产              7.4.7.3                                 -                      - 买入返售金融资产            7.4.7.4                      8，049，458.56           5，309，291.82 债权投资                7.4.7.5                                 -                      - 其中：债券投资                                                     -                      -       资产支撑证券投资                                              -                      -       其他投资                                                  -                      - 其他债权投资              7.4.7.6                                 -                      - 其他权益用具投资            7.4.7.7                                 -                      - 应收算帐款                                                       -            538，002.41 应收股利                                                        -                      -                                 第 20 页 共 68 页                                      合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 应收申购款                                                  -                       - 递延所得税资产                                                -                       - 其他资产               7.4.7.8                             -                       - 资产整个                                     20，670，303.62            34，033，360.16                                  本期末 2024 年 12 月 31        上年度末 2023 年 12 月 欠债和净资产             附注号                                  日                         31 日 欠债： 短期告贷                                                   -                       - 交易性金融欠债                                                -                       - 繁衍金融欠债             7.4.7.3                             -                       - 卖出回购金融资产款                                              -                       - 应付算帐款                                                  -             939，214.42 应付赎回款                                         24，130.14                  791.54 应付经管东说念主酬劳                                       28，914.73               34，836.60 应付托管费                                           2，409.55                2，903.06 应付销售处事费                                         6，777.05                4，943.74 应付投资照应人费                                                -                       - 应交税费                                                   -                  14.07 应付利润                                                   -                       - 递延所得税欠债                                                -                       - 其他欠债               7.4.7.9                    49，453.25              188，071.32 欠债整个                                          111，684.72            1，170，774.75 净资产： 实收基金               7.4.7.10              16，972，447.16            20，968，279.96 其他详尽收益                                                 -                       - 未分拨利润              7.4.7.11               3，586，171.74             11，894，305.45 净资产整个                                    20，558，618.90            32，862，585.41 欠债和净资产整个                         20，670，303.62     34，033，360.16 注：陈说截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 16，972，447.16 份，其中合煦智远嘉选混 合型证券投资基金 A 类基金份额 10，229，601.88 份，A 类基金份额净值 1.2304 元；合煦智 远嘉选羼杂型证券投资基金 C 类基金份额 6，742，682.82 份，C 类基金份额净值 1.1823 元； 合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 E 类基金份额 162.46 份，E 类基金份额净值 1.2303 元。    管帐主体：合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金    本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东说念主民币元                                  本期 2024 年 1 月 1 日至        上年度可比期间 2023 年        形态            附注号                               第 21 页 共 68 页                                     合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                            月 31 日 一、营业总收入                                      767，619.64      1，766，589.03 其中：进款利息收入       7.4.7.12                     112，778.10         17，898.00      债券利息收入                                            -                 -      资产支撑证券利息                                                        -                 - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                            -                 - 填列） 其中：股票投资收益       7.4.7.13                 -2，078，769.00       -6，184，452.57      基金投资收益                                            -                 -      债券投资收益     7.4.7.14                      34，635.09        927，497.65      资产支撑证券投资 收益      贵金属投资收益    7.4.7.16                               -                 -      繁衍用具收益     7.4.7.17                               -                 -      股利收益       7.4.7.18                 2，122，203.95          970，392.76    以摊余成本计量的 金融资产绝交阐述产生的                                            -                 - 收益      其他投资收益                                            -                 - 失以“-”号填列）                                                        -                 - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                1，108，230.08        1，247，083.90 其中：暂估经管东说念主酬劳                                             -                 - 其中：卖出回购金融资产 支拨 三、利润总额（亏欠总额                                  -340，610.44       519，505.13                              第 22 页 共 68 页                                         合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                    -                        - 四、净利润（净亏欠以“-”                                                  -340，610.44               519，505.13 号填列） 五、其他详尽收益的税后                                                            -                        - 净额 六、详尽收益总额                                         -340，610.44               519，505.13      管帐主体：合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金      本陈说期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东说念主民币元               本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 形态               实收基金               其他详尽收益            未分拨利润               净资产整个 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                              -               -                     -                    - 更     前期过错更                              -               -                     -                    - 正     其他                       -               -                     -                    - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”        -3，995，832.80               -         -8，308，133.71     -12，303，966.51 号填列） （一）、详尽收益                              -               -           -340，610.44       -340，610.44 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数           -3，995，832.80               -         64，729，806.53     60，733，973.73 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 款                -171，137，224.06               -        -31，896，931.30    -203，034，155.36 回款 （三）   、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                      -               -        -72，697，329.80     -72，697，329.80 资产变动（净资 产减少以“-”号                                  第 23 页 共 68 页                                        合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 填列） （四）   、其他详尽 收益结转留存收                     -               -                 -                 - 益 四、本期期末净 资产              上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 形态              实收基金               其他详尽收益          未分拨利润             净资产整个 一、上期期末净 资产 加：管帐政策变                             -               -                 -                 - 更     前期过错更                             -               -                 -                 - 正     其他                      -               -                 -                 - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”      -30，533，056.09               -    -20，515，838.59    -51，048，894.68 号填列） （一）、详尽收益                             -               -       519，505.13        519，505.13 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -30，533，056.09               -    -20，617，571.84    -51，150，627.93 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购 款                -37，830，665.73               -    -25，359，977.34    -63，190，643.07 回款 （三）   、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                             -               -      -417，771.88       -417，771.88 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）   、其他详尽 收益结转留存收                     -               -                 -                 - 益 四、本期期末净 资产    报表附注为财务报表的组成部分。                                 第 24 页 共 68 页                                 合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   本陈说 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东说念主签署：   ____李骥___      ____崔冉______         ____崔冉____   基金经管东说念主负责东说念主      驾驭管帐使命负责东说念主              管帐机构负责东说念主   合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督经管委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可20181276 号《对于准予合煦智远嘉选羼杂型证券投 资基金注册的批复》核准，由合煦智远基金经管有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》和《合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型开 放式，存续期限不定，初度诞生召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 411，625，376.55 元， 业经普华永说念中天管帐师事务所(迥殊庸碌合伙)普华永说念中天验字(2018)第 623 号验资报 告赐与考据。经向中国证监会备案，《合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金基金合同》于 2018 年 9 月 18 日持重收效，基金合同收效日的基金份额总额为 411，775，631.40 份基金份额，其 中认购资金利息折合 150，254.85 份基金份额。本基金的基金经管东说念主为合煦智远基金经管有 限公司，基金托管东说念主为宁波银行股份有限公司。   根据《合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金基金合同》和《合煦智远嘉选羼杂型证券投资 基金招募证明书》，本基金根据销售处事费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额，其中 A 类基金份额指在投资者认购、申购基 金时收取认购、申购用度而不计提销售处事费，并在赎回时根据持有期限收取赎回用度的 基金份额，C 类基金份额指在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购用度而是从 本类别基金资产入彀提销售处事费，并在赎回时根据持有期限收取赎回用度的基金份额，E 类基金份额：指在投资者申购时收取申购用度而不计提销售处事费，并在赎回时根据持有 期限收取赎回用度的基金份额。本基金 A 类、C 类和 E 类两种收费模式不同，将分别狡计基 金份额净值。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金基金合 同》的推敲划定，本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融用具及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具，具体包括国内照章刊行上市的股票(含主板、中小板、 创业板过头他经中国证监会核准上市的股票等)、港股通标的股票、债券(含国内照章刊行 和上市交易的国债、央行单子、金融债、地方政府债、政府支撑机构债、企业债、公司债、 中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债券、可更动债券及分离 交易可转债、可交换债券过头他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支撑证券、债券质 押式及买断式回购、现款、同行存单、银行进款(含合同进款、按期进款过头他银行进款 等)、货币商场用具、权证、股票期权、国债期货、股指期货以及法律法例或中国证监会允                       第 25 页 共 68 页                            合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 许基金投资的其他金融用具(但须合适中国证监会推敲划定)。本基金的投资组合比例为： 投资于股票资产占基金资产的比例为 35%-80%，其中，投资于港股通标的股票的投资比例 不特出股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴 纳的交易保证金后，持有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金持有全部权证 的市值不得特出基金资产净值的 3%。本基金功绩比较基准为：中证 800 指数收益率×50%+ 中证详尽债指数收益率×50%。   本财务报表由本基金的基金经管东说念主合煦智远基金经管有限公司于本基金的审计陈说日 批准报出。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业管帐准则－ 基本准则》、各项具体管帐准则、《资产经管产物推敲管帐处理划定》过头他推敲划定(以 下合称“企业管帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息袒露 XBRL 模板第 3 号年度陈说和中期陈说>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的 《证券投资基金管帐核算业务指引》、《合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金基金合同》和在 财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的推敲划定及允许的基金 行业实务操作编制。   甩抄本陈说期末，本基金存在聚首六十个使命日基金资产净值低于五千万的情形。本 基金经管东说念主仍是按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》向中国证监会陈说并惨酷治理 有筹画。   故本财务报表以不时筹谋为基础编制。   本基金 2024 年度财务报表合适企业管帐准则的要求，实在、齐备地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024 年度的筹谋闭幕和净资产变动情况等推敲信息。   本基金的管帐年度为公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东说念主民币。                     第 26 页 共 68 页                         合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   金融用具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融欠债或权益用具的合同。当 本基金成为金融用具合同的一方时，阐述推敲的金融资产、金融欠债或权益用具。   (1)金融资产   金融资产于运转阐述时期类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入其他详尽收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金 融资产的分类取决于本基金经管金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本 基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他详尽收益的金融资产。   债务用具   本基金持有的债务用具是指从刊行方角度分析合适金融欠债界说的用具，分别采取以 下两种方式进行计量：   以摊余成本计量：   本基金经管以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为标的，且 以摊余成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产 生的现款流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊 余成本计量的金融资产主要为货币资金、买入返售金融资产和其他各样应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将持有的未永诀为以摊余成本计量的债务用具，以公允价值计量且其变动计入 当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投 资和资产支撑证券投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。   权益用具   权益用具是指从刊行方角度分析合适权益界说的用具。本基金将对其莫得戒指、共同 戒指和关键影响的权益用具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益， 在资产欠债表中列示为交易性金融资产。   (2)金融欠债   金融欠债于运转阐述时期类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融欠债。本基金持有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款 和其他各样应付款项等。   (3)繁衍金融用具   本基金将持有的繁衍金融用具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表 中列示为繁衍金融资产/欠债。                  第 27 页 共 68 页                          合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   金融资产或金融欠债在运转阐述时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产和金融欠债，推敲交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含 的债券或资产支撑证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，阐述为应计利息，包含在 交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，推敲交易用度计入 运转阐述金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量； 对于应收款项和其他金融欠债采取推行利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础阐述损失准备。   本基金筹商推敲往时事项、当前景况以及对改日经济景况的预测等合理且有依据的信 息，以发生爽约的风险为权重，狡计合同应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差 额的现值的概率加权金额，阐述预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融用具的预期信用损失分别进行 计量。金融用具自运转阐述后信用风险未权贵加多的，处于第一阶段，本基金按照改日 12 个月内的预期信用损失策量损失准备；金融用具自运转阐述后信用风险已权贵加多但尚未 发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该用具整个这个词存续期的预期信用损失策量损失 准备；金融用具自运转阐述后仍是发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该用具整 个存续期的预期信用损失策量损失准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融用具，本基金假定其信用风险自运转确 认后并未权贵加多，认定为处于第一阶段的金融用具，按照改日 12 个月内的预期信用损失 计量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融用具，按照其未扣除减值准备的账面余额 和推行利率狡计利息收入。对于处于第三阶段的金融用具，按照其账面余额减已计提减值 准备后的摊余成本和推行利率狡计利息收入。   对于其他各样应收款项，非论是否存在关键融资因素，本基金均按照整个这个词存续期的预 期信用损失策量损失准备。   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产得志下列条件之一的，赐与绝交阐述：(1) 收取该金融资产现款流量的合同 职权绝交；(2) 该金融资产已转化，且本基金将金融资产整个权上简直整个的风险和酬劳 转化给转入方；或者 (3) 该金融资产已转化，天然本基金既莫得转化也莫得保留金融资产 整个权上简直整个的风险和酬劳，关联词废弃了对该金融资产戒指。   金融资产绝交阐述时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的当前义务全部或部分仍是消灭时，绝交阐述该金融欠债或义务已消灭的 部分。绝交阐述部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。                   第 28 页 共 68 页                          合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   本基金持有的股票投资、债券投资、资产支撑证券投资和繁衍用具按如下原则确定公 允价值并进行估值：   (1) 存在活跃商场的金融用具按其估值日的商场交易价钱确定公允价值；估值日无交 易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的关键事件的，按最近交易日的商场交易价钱 确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近交易日的商场交易价钱不行实在反应公允价 值的，轻视商场交易价钱进行休养，确定公允价值。与上述投资品种通常，但具有不同特 征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时期中筹商不同特征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期 中不应将该限制行为特征筹商。此外，基金经管东说念主不应试虑因多量持有推敲资产或欠债所 产生的溢价或折价。   (2) 当金融用具不存在活跃商场，采取在当前情况下适用况兼有饱和可利用数据和其 他信息支撑的估值时期确定公允价值。采取估值时期时，优先使用可不雅察输入值，唯有在 无法取得推敲资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察 输入值。   (3) 如经济环境发生关键变化或证券刊行东说念主发生影响金融用具价钱的关键事件，轻视 估值进行休养并确定公允价值。   本基金持有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金 1)具有抵销已 阐述金额的法定职权且该种法定职权当今是可膨胀的；且 2)交易两边准备按净额结算时， 金融资产与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表中列示。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日认列。上述 申购和赎回分别包括基金更动所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减 少。   本基金刊行的份额行为可回售用具具备以下特征：(1) 赋予基金份额持有东说念主在基金清 算时按比例份额取得该基金净资产的职权，这里所指基金净资产是扣除整个优先于该基金 份额对基金资产要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是算帐时将基金的净资产分 拆为金额止境的单元，况兼将单元金额乘以基金份额持有东说念主所持有的单元数目；(2) 该工 具所属的类别次于其他整个用具类别，即本基金份额在包摄于该类别前不必更动为另一种 用具，且在算帐时对基金资产莫得优先于其他用具的要求权；(3) 该用具所属的类别中(该 类别次于其他整个用具类别)，整个用具具有通常的特征(举例它们必须皆具有可回售特征， 况兼用于狡计回购或赎回价钱的公式或其他方法皆通常)；(4) 除了刊行方应当以现款或其                   第 29 页 共 68 页                            合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该用具不得志金融欠债界说中的任何其 他特征；(5) 该用具在存续期内的计算现款流量总额，应当本质上基于该基金存续期内基 金的损益、已阐述净资产的变动、已阐述和未阐述净资产的公允价值变动(不包括本基金的 任何影响)。   可回售用具，是指根据合同商定，持有方有权将该用具回售给刊行方以获取现款或其 他金融资产的职权，或者在改日某一不确定事项发生或者持有方升天或退休时，自动回售 给刊行方的金融用具。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融用具或合同：(1) 现款流量总额本质上基于 基金的损益、已阐述净资产的变动、己阐述和未阐述净资产的公允价值变动(不包括该基金 或合同的任何影响)；(2) 本质上限制或固定了上述用具持有方所取得的剩余报恩。   本基金将实收基金分类为权益用具，列报于净资产。   损益平准金包括已已毕平准金和未已毕平准金。已已毕平准金指在申购或赎回基金份 额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已已毕损益占净资产比例狡计的金额。未 已毕平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未已毕损益占净 资产比例狡计的金额。损益平准金于基金申购阐述日或基金赎回阐述日认列，并于期末全 额转入未分拨利润/(累计亏欠)。   股票投资在持有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东说念主所得税后的净 额阐述为投资收益。债券投资和资产支撑证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴 现债为按刊行价狡计的利率)或合同利率狡计的利息扣除在适用情况下由债券和资产支撑证 券刊行企业代扣代缴的个东说念主所得税及由基金经管东说念主交纳的升值税后的净额阐述为投资收 益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按 票面利率(对于贴现债为按刊行价狡计的利率)或合同利率狡计的利息后的净额阐述为公允 价值变动损益；于处置时，其处置价钱与运转阐述金额之间的差额扣除推敲交易用度及在 适用情况下由基金经管东说念主交纳的升值税后的净额阐述为投资收益，其中包括从公允价值变 动损益结转的公允价值累计变动额。   应收款项在持有期间阐述的利息收入按推行利率法狡计，推行利率法与直线法互异较 小的则按直线法狡计。                     第 30 页 共 68 页                             合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    本基金的经管东说念主酬劳、托管费和销售处事费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和 狡计方法阐述。    以摊余成本计量的金融欠债在持有期间阐述的利息支拨按推行利率法狡计，推行利率 法与直线法互异较小的则按直线法狡计。    (1)本基金在合适推敲基金分成条件的前提下可进行收益分拨，《基金合同》收效起火    (2)本基金收益分拨方式分两种：现款分成与红利再投资，基金份额持有东说念主可遴荐现款 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有东说念主不遴荐， 本基金默许的收益分拨方式是现款分成；红利再投方式免收再投资的用度；    (3)基金收益分拨后各样基金份额净值不行低于面值，即基金收益分拨基准日的各样基 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不行低于面值；    (4)由于本基金 A 类、E 类基金份额不收消灭售处事费，而 C 类基金份额收消灭售处事 费，各基金份额类别对应的可分拨收益将有所不同；本基金归拢类别的每一基金份额享有 同瓜分拨权；    (5)法律法例或监管机关另有划定的，从其划定；在不违抗法律法例划定以及基金合同 商定，且对基金份额持有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金经管东说念主可在法律法例允许 的前提下酌情休养以上基金收益分拨原则，不需召开基金份额持有东说念主大会。    (6)若期末未分拨利润中的未已毕部分为正数，包括基金筹谋行为产生的未已毕损益以 及基金份额交易产生的未已毕平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中 的已已毕部分；若期末未分拨利润的未已毕部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期 末未分拨利润，即已已毕部分相抵未已毕部分后的余额。    (7)经宣告的拟分拨基金收益于红利披发日从净资产转出。    外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东说念主民币入账。    以公允价值计量的外币非货币性形态，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东说念主民币， 所产生的折算差额径直计入公允价值变动损益科目。    本基金以里面组织结构、经管要求、里面陈说轨制为依据确定筹谋分部，以筹谋分部 为基础确定陈说分部并袒露分部信息。筹谋分部是指本基金内同期得志下列条件的组成部 分：(1)该组成部分大略在日常行为中产生收入、发生用度；(2)本基金的基金经管东说念主大略 按期评价该组成部分的筹谋闭幕，以决定向其确立资源、评价其功绩；(3)本基金大略取得                      第 31 页 共 68 页                            合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 该组成部分的财务景况、筹谋闭幕和现款流量等推敲管帐信息。如果两个或多个筹谋分部 具有相似的经济特征，况兼得志一定条件的，则合并为一个筹谋分部。   本基金面前以一个单一的筹谋分部运作，不需要袒露分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下 类别股票投资、债券投资和资产支撑证券投资的公允价值时采取的估值方法过头要津假定 如下：   (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现关键事项停牌或交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券 投资基金估值业务的带领看法》，根据具体情况采取《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票 估值指数的奉告》提供的指数收益法等估值时期进行估值。   (2)对于在锁按期内的非公招引行股票、初度公招引行股票时公司鼓动公招引售股份、 通过巨额交易取得的带限售期的股票等剖释受限股票，根据中国基金业协会中基协发 20176 号《对于发布的奉告》之附件《证 券投资基金投资剖释受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易 所上市交易的归拢股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所空闲提供的该剖释受 限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值。   (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可更动债券除外)及在银行间同 业商场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资 基金估值业务的带领看法》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布收益品种的估值处理尺度>的奉告》之附件《对于固定收益品种的估值处理尺度》采取估值 时期确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可更动债券 除外)，按照中证指数有限公司所空闲提供的估值闭幕确定公允价值。本基金持有的银行间 同行商场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所空闲提供的估值闭幕确定公允价 值。   本基金在本陈说期间未发生关键管帐政策变更。   本基金在本陈说期间未发生关键管帐算计变更。   本基金本陈说期内未发生关键管帐过错更正。                     第 32 页 共 68 页                             合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    根据财税 2002 128 号《对于灵通式证券投资基金推敲税收问题的奉告》、财税 2004 股息红利远离化个东说念主所得税政策推敲问题的奉告》、财税 2015 101 号《对于上市公司股 息红利远离化个东说念主所得税政策推敲问题的奉告》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年 第 78 号《对于链接实施宇宙中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利远离化个东说念主所得税政 策的公告》、深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所对于作念好证券交 易印花税征收方式休养使命的奉告》、财税 2008 1 号文《对于企业所得税多少优惠政策 的奉告》、财税 2016 36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》、财税 2016 《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充奉告》、财税 2016 140 号文《对于明确金 融、房地产招引、教诲援助处事等升值税政策的奉告》、财税 2017 2 号文《对于资管产 品升值税政策推敲问题的补充奉告》、财税 2017 56 号《对于资管产物升值税推敲问题 的奉告》、财税 2017 90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的奉告》、 财税 2023 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》、财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号《对于延续实施宇宙中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利远离化个东说念主所得税政 策的公告》过头他推敲税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：    (a)资管产物经管东说念主运营资管产物过程中发生的升值税应税行动，以经管东说念主为升值税纳 税东说念主，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。    证券投资基金经管东说念主行使基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征升值税； 对国债、地方政府债利息收入以及金融同行交游取得的利息收入免征升值税；同行进款利 息收入免征升值税以及一般进款利息收入不征收升值税。资管产物经管东说念主运营资管产物提 供的贷款处事，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    (b)对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入过头他收入，暂不征收企业所得税。    对投资者从证券投资基金分拨中取得的收入，暂不征收企业所得税。    (c)对基金从上市公司、宇宙中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 (“挂牌公司”) 取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红 利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计 入应征税所得额；持股期限特出 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金持有的上市公司限 售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述划定狡计征税，持股时间自解禁日起狡计； 解禁前取得的股息、红利收入链接暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得融合适用 20%的 税率计征个东说念主所得税。                      第 33 页 共 68 页                                         合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴   (d)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   (e)对基金运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基金经管东说念主所在地适用的税率， 狡计交纳城市珍摄建设税、教诲费附加和地方教诲附加。                                                                          单元：东说念主民币元         形态                本期末 2024 年 12 月 31 日            上年度末 2023 年 12 月 31 日 活期进款                                       209，970.15                       65，137.08 即是：本金                                      209，914.57                       65，091.00      加：应计利息                                       55.58                         46.08      减：坏账准备                                           -                             - 按期进款                                                  -                             - 即是：本金                                                 -                             -      加：应计利息                                           -                             -      减：坏账准备                                           -                             - 其中：进款期限 1 个月以内                                        -                             -      进款期限 1-3 个月                                      -                             -      进款期限 3 个月以上                                      -                             - 其他进款                                         4，143.28                      461，521.52 即是：本金                                        4，079.97                      461，321.04      加：应计利息                                       63.31                       200.48      减：坏账准备                                           -                             - 整个                   214，113.43   526，658.60 注：本基金持有的其他进款均为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资 金。                                                                          单元：东说念主民币元              本期末 2024 年 12 月 31 日 形态              成本                  应计利息             公允价值                   公允价值变动 股票                8，225，756.58                -           8，621，387.69     395，631.11 贵金属投资-金                              -                -                      -              - 交所黄金合约      交易所 债券   商场      银行间                     -                -                      -              -                                  第 34 页 共 68 页                                         合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说      商场      整个          3，720，517.00        50，888.11       3，774，188.11       2，783.00 资产支撑证券                      -                -                  -              - 基金                          -                -                  -              - 其他                          -                -                  -              - 整个              11，946，273.58        50，888.11      12，395，575.80     398，414.11            上年度末 2023 年 12 月 31 日 形态            成本                   应计利息              公允价值              公允价值变动 股票              23，888，904.25                -      23，853，730.74     -35，173.51 贵金属投资-金                             -                -                  -              - 交所黄金合约      交易所      商场 债券   银行间                             -                -                  -              -      商场      整个          3，626，307.46        22，987.97       3，658，947.97       9，652.54 资产支撑证券                      -                -                  -              - 基金                          -                -                  -              - 其他                          -                -                  -              - 整个              27，515，211.71        22，987.97      27，512，678.71     -25，520.97   本基金本陈说期末及上年度末未持有繁衍金融资产/欠债。                                                                     单元：东说念主民币元                     本期末 2024 年 12 月 31 日 形态                     账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所商场                              8，049，458.56                                - 银行间商场                                         -                                - 整个                                 8，049，458.56                                -                     上年度末 2023 年 12 月 31 日 形态                     账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所商场                              5，309，291.82                                - 银行间商场                                         -                                - 整个                                 5，309，291.82                                -   本基金本陈说期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。                                 第 35 页 共 68 页                              合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    本基金本陈说期末及上年度末未持有需计提减值准备的资产形态。    本基金本陈说期末及上年度末未持有债权投资。    本基金本陈说期末及上年度末未持有其他债权投资。    本基金本陈说期末及上年度末未持有其他权益用具投资。    本基金本陈说期末及上年度末未持有其他资产。                                                        单元：东说念主民币元         形态         本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金                               -                          - 应付赎回费                                  9.99                      1.02 应付证券出借爽约金                                 -                          - 应付交易用度                                    -                 76，070.30 其中：交易所商场                                  -                 76，070.30       银行间商场                               -                          - 应付利息                                      -                          - 预提用度                             49，443.26                 112，000.00 整个                               49，453.25                 188，071.32                                                    金额单元：东说念主民币元                      合煦智远嘉选羼杂 A                         本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日         形态                       基金份额（份）                        账面金额 上年度末                          13，947，303.23              13，947，303.23 本期申购                           1，763，649.73               1，763，649.73 本期赎回（以“-”号填列）                 -5，481，351.08              -5，481，351.08 基金拆分/份额折算休养                               -                          - 本期末                           10，229，601.88              10，229，601.88                      合煦智远嘉选羼杂 C                         本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日         形态                       基金份额（份）                        账面金额 上年度末                           7，020，976.73               7，020，976.73                       第 36 页 共 68 页                                    合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 本期申购                              165，377，579.07             165，377，579.07 本期赎回（以“-”号填列）                     -165，655，872.98           -165，655，872.98 基金拆分/份额折算休养                                     -                         - 本期末                                  6，742，682.82              6，742，682.82                      合煦智远嘉选羼杂 E                   本期 2024 年 10 月 22 日（基金合同收效日）至 2024 年 12          形态                          月 31 日                        基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                            -                         - 本期申购                                      162.46                    162.46 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                         - 基金拆分/份额折算休养                                     -                         - 本期末                     162.46                                      162.46 注：（1）申购含红利再投、更动入份额，赎回含更动出份额。   （2）自 2024 年 10 月 22 日起，增设本基金 E 类份额，确定请参阅推敲公告。                                                             单元：东说念主民币元                      合煦智远嘉选羼杂 A       形态         已已毕部分                  未已毕部分              未分拨利润整个 上年度末              7，788，436.21                353，508.37       8，141，944.58 加：管帐政策变更                      -                        -                  -     前期过错更正                    -                        -                  -     其他                        -                        -                  - 本期期初              7，788，436.21                353，508.37       8，141，944.58 本期利润              -1，180，984.50             1，825，422.92        644，438.42 本期基金份额交易产                    -970，692.64               -551，699.36      -1，522，392.00 生的变动数 其中：基金申购款            347，472.30                215，601.65        563，073.95     基金赎回款         -1，318，164.94              -767，301.01      -2，085，465.95 本期已分拨利润           -4，906，947.81                        -      -4，906，947.81 本期末                 729，811.26              1，627，231.93       2，357，043.19                      合煦智远嘉选羼杂 C       形态         已已毕部分                  未已毕部分              未分拨利润整个 上年度末              3，588，848.45                163，512.42       3，752，360.87 加：管帐政策变更                      -                        -                  -     前期过错更正                    -                        -                  -     其他                        -                        -                  - 本期期初              3，588，848.45                163，512.42       3，752，360.87 本期利润                416，438.11             -1，401，486.90        -985，048.79                        第 37 页 共 68 页                                     合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           76，475，755.16            19，587，871.24       96，063，626.40      基金赎回款        -12，489，959.94           -17，321，505.41      -29，811，465.35 本期已分拨利润           -67，790，381.99                        -      -67，790，381.99 本期末                  200，699.79              1，028，391.35        1，229，091.14                        合煦智远嘉选羼杂 E       形态          已已毕部分                  未已毕部分              未分拨利润整个 上年度末                           -                        -                   - 加：管帐政策变更                       -                        -                   -      前期过错更正                    -                        -                   -      其他                        -                        -                   - 本期期初                           -                        -                   - 本期利润                        0.87                    -0.94               -0.07 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款                  37.48                         -               37.48      基金赎回款                     -                        -                   - 本期已分拨利润                        -                        -                   - 本期末                       38.35                     -0.94               37.41                                                              单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 1 月 1 日至 2024          上年度可比期间 2023 年 1 月           形态                         年 12 月 31 日                  1 日至 2023 年 12 月 31 日 活期进款利息收入                                 7，938.24                    1，499.41 按期进款利息收入                                        -                           - 其他进款利息收入                                 8，312.46                    8，248.76 结算备付金利息收入                               96，527.40                    7，510.13 其他                                              -                     639.70 整个                                     112，778.10                   17，898.00 注：“其他”为“申购款利息收入”。                                                              单元：东说念主民币元                       本期 2024 年 1 月 1 日至            上年度可比期间 2023 年 1 月            形态 卖出股票成交总额                           155，150，608.62              382，072，419.66 减：卖出股票成本总额                         156，962，815.75              387，205，108.32 减：交易用度                                266，561.87                 1，051，763.91                          第 38 页 共 68 页                                合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 买卖股票差价收入                       -2，078，769.00               -6，184，452.57                                                         单元：东说念主民币元                      本期 2024 年 1 月 1 日至        上年度可比期间 2023 年 1 月         形态 债券投资收益——利息收入                      32，823.55                  158，700.78 债券投资收益——买卖债券（债 转股及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收                                            -                           - 入 债券投资收益——申购差价收                                            -                           - 入 整个                                34，635.09                  927，497.65                                                         单元：东说念主民币元                    本期 2024 年 1 月 1 日至 2024     上年度可比期间 2023 年 1 月        形态                         年 12 月 31 日             1 日至 2023 年 12 月 31 日 卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                           52，084.68                 491，099.28 减：交易用度                                428.49                   19，063.85 买卖债券差价收入                            1，811.54                 768，796.87    本基金本陈说期内及上年度可比期间内莫得发生资产支撑证券投资收益。    本基金本陈说期内及上年度可比期间内莫得发生贵金属投资收益。    本基金本陈说期内及上年度可比期间内莫得发生繁衍用具收益。                                                         单元：东说念主民币元                      本期 2024 年 1 月 1 日至        上年度可比期间 2023 年 1 月         形态 股票投资产生的股利收益                     2，122，203.95                 970，392.76                        第 39 页 共 68 页                                 合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 其中：证券出借权益赔偿收入                               -                          - 基金投资产生的股利收益                                 -                          - 整个                               2，122，203.95                 970，392.76                                                          单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 1 月 1 日至 2024     上年度可比期间 2023 年 1 月        形态称号                          年 12 月 31 日             1 日至 2023 年 12 月 31 日 ——股票投资                             430，804.62               5，355，042.27 ——债券投资                              -6，869.54                 475，675.93 ——资产支撑证券投资                                  -                          - ——贵金属投资                                     -                          - ——其他                                        -                          - ——权证投资                                      -                          - 减：应税金融商品公允价值                                             -                          - 变动产生的预估升值税 整个                                 423，935.08               5，830，718.20                                                          单元：东说念主民币元                       本期 2024 年 1 月 1 日至        上年度可比期间 2023 年 1 月          形态 基金赎回费收入                             8，124.37                   60，371.79 基金更动费收入                               119.22                        0.01 整个                     8，243.59       60，371.80 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。    本基金本陈说期内及上年度可比期间内莫得发生信用减值损失。                                                          单元：东说念主民币元                     本期 2024 年 1 月 1 日至 2024     上年度可比期间 2023 年 1 月          形态                          年 12 月 31 日             1 日至 2023 年 12 月 31 日 审计用度                                17，749.00                  32，000.00 信息袒露费                               31，694.26                  80，000.00 证券出借爽约金                                     -                          -                         第 40 页 共 68 页                                   合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 证券账户开户费                               400.00                     400.00 深港通证券组合费                                 5.08                    159.10 沪港通证券组合费                              346.95                     808.44 整个                          50，195.29          113，367.54 注：本基金今年度基金审计费共 28，000.00 元，其中经管东说念主承担 10，251.00 元，基金产物承 担 17，749.00 元。本基金今年度基金信息袒露费共 50，000.00 元，其中经管东说念主承担    摈弃资产欠债表日，本基金并不必作袒露的或有事项。    甩抄本财务报表批准报出日，本基金并不必作袒露的资产欠债表日后事项。                关联方称号                              与本基金的关系                                          基金经管东说念主、基金注册登记机构、 合煦智远基金经管有限公司 (“合煦智远基金公司”)                                          基金销售机构 宁波银行股份有限公司 (“宁波银行”)                      基金托管东说念主、基金销售机构 郑旭                       基金经管东说念主办股 20%以上的鼓动 注：1、下述关联交易均在平日业务范围内按一般交易条件刚毅。 新宇、林琦、杨志勇、韩会永、茅晨曦、黄莹、李骥、尚巍、郑颖、上海合昉企业经管中 心(有限合伙)。    本基金本陈说期内及上年度可比期间内莫得通过关联方交易单元进行的股票交易、债 券交易、债券回购交易及权证交易，也莫得发生应支付关联方的佣金。                                                          单元：东说念主民币元                      本期 2024 年 1 月 1 日至 2024    上年度可比期间 2023 年 1 月         形态                           年 12 月 31 日            1 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客                       215，336.53                 133，940.02                          第 41 页 共 68 页                                    合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 户珍摄费     应支付基金经管东说念主的 净经管费 注：1、于 2023 年 8 月 28 日前，支付基金经管东说念主合煦智远基金公司的经管东说念主酬劳按前一日 基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其狡计公式为：日 经管东说念主酬劳＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。    根据与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案的《合煦智远基金经管有限公司对于调 低旗下部分基金费率并校正基金合同的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，支付基金经管东说念主合 煦智远基金公司的经管东说念主酬劳按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其狡计公式为：日经管东说念主酬劳＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年 天数。 金的保有量提真金不怕火一定比例的客户珍摄费，用以向基金销售机构支付客户处事及销售行为中 产生的推敲用度，客户珍摄费从基金经管费中列支。                                                           单元：东说念主民币元                      本期 2024 年 1 月 1 日至 2024   上年度可比期间 2023 年 1 月        形态                           年 12 月 31 日           1 日至 2023 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 注:支付基金托管东说念主的托管费年费率为 0.10%，逐日计提，按月支付。其狡计公式为：日托 管费＝前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。                                                           单元：东说念主民币元             本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 取得销售处事费     当期发生的基金应支付的销售处事费 的各关联方称号     合煦智远嘉选混         合煦智远嘉选混          合煦智远嘉选混                                                           整个             合A              合C               合E 合煦智远基金公                         -         3，631.38            -         3，631.38 司 宁波银行                    -           10.79             -           10.79 整个                      -         3，642.17            -         3，642.17             上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 取得销售处事费     当期发生的基金应支付的销售处事费 的各关联方称号     合煦智远嘉选混         合煦智远嘉选混          合煦智远嘉选混                                                           整个             合A              合C               合E 合煦智远基金公                         -        18，653.09            -        18，653.09 司                             第 42 页 共 68 页                                     合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 宁波银行                     -           13.78               -          13.78 整个                -    18，666.87  -      18，666.87 注：本基金 A 类、E 类基金份额不收消灭售处事费，支付基金销售机构的 C 类基金份额的销 售处事费年费率为 0.50%，逐日计提，按月支付给合煦智远基金公司，再由合煦智远基金 公司狡计并支付给各基金销售机构。其狡计公式为：日销售处事费=前一日 C 类基金份额的 基金资产净值×0.50%÷当年天数。   本基金本陈说期内及上年度可比期间内未发生与关联方进行银行间同行商场的债券(含 回购)交易。   本基金本陈说期内及上年度可比期间内转融通证券出借业务未发生关键关联交易事 项。   本基金本陈说期内及上年度可比期间内基金经管东说念主未持有本基金份额。                                                                 份额单元：份                                       合煦智远嘉选羼杂 A                      本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日      关联方称号                         持有的基金份                      持有的基金份                     持有的基金份                      持有的基金份                                    额占基金总份                      额占基金总份                        额                           额                                     额的比例                        额的比例 郑旭                      2，573.75      0.0252%     119，882.86      0.8595%                                       合煦智远嘉选羼杂 C                      本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日      关联方称号                         持有的基金份                      持有的基金份                     持有的基金份                      持有的基金份                                    额占基金总份                      额占基金总份                        额                           额                                     额的比例                        额的比例 郑旭               -       -      -      - 注：除基金经管东说念主之外的其他关联方投本钱基金的费率尺度与其他通常条件的投资者适用 的费率尺度相一致。                                                                单元：东说念主民币元  关联方称号       本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12    上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至                              第 43 页 共 68 页                                              合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                             月 31 日                              2023 年 12 月 31 日                     期末余额              当期利息收入               期末余额              当期利息收入 宁波银行       209，970.15 7，938.24 65，137.08                                            1，499.41 注：本基金的银行进款由基金托管东说念主宁波银行守护，按商定利率计息。      本基金本陈说期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。      本陈说期内，自 2024 年 7 月 1 日起本基金在迷你期间如触及信息袒露费、审计费等固 定用度的，上述用度由基金经管东说念主承担，不再从基金资产中列支。除前述事项外，本基金 本陈说期内及上年度可比期间均无需作证明的其他关联交易事项。                                                                           金额单元：东说念主民币元      合煦智远嘉选羼杂 A                                        每 10 份                                                                再投资       权益登          场内除   场外除           基金份       现款神色                      本期利润分          备 序号                                                             神色发        记日          息日     息日           额分成       披发总额                       配整个           注                                                                放总额                                          数       日                  日 整个             -     -            -     4.1000                             4，906，947.81    -      合煦智远嘉选羼杂 C                                        每 10 份                                                                再投资       权益登          场内除   场外除           基金份       现款神色                      本期利润分          备 序号                                                             神色发        记日          息日     息日           额分成       披发总额                       配整个           注                                                                放总额                                          数                                                          .81      28.18               9       日                  日 整个             -     -            -     4.0000                                             -                                                          .81      28.18               9      本基金本陈说期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的剖释受限证券。                                       第 44 页 共 68 页                            合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    本基金本陈说期末未持有暂时停牌等剖释受限股票。    本基金本陈说期末无从事银行间商场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。    本基金本陈说期末无从事交易所商场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。    本基金本陈说期末无参与转融通证券出借业务的证券。    本基金为羼杂型基金，投资的金融用具主要包括股票、债券等，其预期收益及预期风 险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币商场基金，属于中等收益/风险特征的基金。 本基金在日常筹谋行为中濒临的与这些金融用具推敲的风险主要包括信用风险、流动性风 险及商场风险。本基金通过对多种投资策略的有机结合，在灵验戒指风险的前提下，力图 为基金份额持有东说念主获取长久不时雄厚的投资报恩。    本基金的基金经管东说念主建立了董事会指引，以风险戒指委员会为中枢的，由督察长、风 险经管委员会、监察稽核部、风险经管部和推敲业务部门组成的风险经管架构体系。本基 金的基金经管东说念主在董事会下设风险戒指委员会，确定公司风险经管总体标的，制定公司风 险经管战术和风险轻视策略等；在经管层层面诞生风险经管委员会，谋划和制定公司日常 筹谋过程中风险退避和戒指措施；在业务操作层面风险经管职责主要由监察稽核部和风险 经管部负责，协调并与各部门配合完成运作风险经管以及进行投资风险分析与绩效评估， 督察长负责组织带领监察稽核与风险经管使命。    本基金的基金经管东说念主对于金融用具的风险经管方法主若是通过定性分析和定量分析的 方法去估测各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度开拔，判断风险损失的严重进度 和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度开拔，根据本基金的投资标的，结合基 金资产所行使金融用具特征通过特定的风险量化筹画、模子，日常的量化陈说，确定风险 损失的限制和相应置信进度，实时可靠地对各式风险进行监督、搜检和评估，并通过相应 决策，将风险戒指在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，或者基金所投资证券之 刊行东说念主出现爽约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。                     第 45 页 共 68 页                               合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说       本基金的基金经管东说念主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的货 币资金存放在本基金的托管东说念主宁波银行的托管账户以及中信证券等大中型证券经纪商的证 券基金专用账户，因而与银行进款推敲的信用风险不关键。本基金在交易所进行的交易均 以中国证券登记结算有限牵累公司为交易敌手完成证券交收和款项算帐，爽约风险可能性 很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式进行限 制以戒指相应的信用风险。       本基金的基金经管东说念主建立了信用风险经管经过，通过对投资品种信用等第评估来戒指 证券刊行东说念主的信用风险，且通过分布化投资以分布信用风险。       本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级经管带领看法》设定的尺度 统计及汇总。       于 2024 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、央行单子和政策性金融债除外的债券占 基金资产净值的比例为 0%（2023 年 12 月 31 日：占基金资产净值的比例为 1.6515%）。                                                         单元：东说念主民币元        短期信用评级       本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 A-1                                        -                          - A-1 以下                                     -                          - 未评级                            2，632，848.33                3，116，221.92 整个                             2，632，848.33                3，116，221.92 注：1、未评级债券为国债。       本基金本陈说期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支撑证券投资。       本基金本陈说期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同行存单投资。                                                         单元：东说念主民币元        长久信用评级       本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日 AAA                                        -                505，823.38 AAA 以下                                     -                 36，902.67 未评级                            1，141，339.78                           - 整个                             1，141，339.78                 542，726.05 注：1、未评级债券为国债、政策性金融债。                        第 46 页 共 68 页                            合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   本基金本陈说期末及上年度末未持有按长久信用评级列示的资产支撑证券投资。   本基金本陈说期末及上年度末未持有按长久信用评级列示的同行存单投资。   流动性风险是指基金在履行与金融欠债推敲的义务时碰到资金零落的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有东说念主可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交易商场不活跃而带来的变现贫乏或因投资聚首而无法在商场出现剧 烈波动的情况下以合理的价钱变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金经管东说念主逐日对本基金的申购赎回情况 进行严实监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基 金的基金经管东说念主在基金合同中遐想了浩荡赎回条件，商定在相称情况下赎回央求的处理方 式，戒指因灵通申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金持有东说念主利益。   于 2024 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融欠债的合约商定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现款流量。   无   本基金的基金经管东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》 及《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管划定》等法例的要求对本基金组合资产的 流动性风险进行经管，通过空闲的风险经管部门对本基金的组合持仓聚首度筹画、剖释受 限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现才调的综总筹画等流动性筹画进行不时的监 测和分析。   本基金的投资范围为具有高超流动性的金融用具，所持大部分证券在流动性高超的证 券交易所或者银行间同行商场交易，除在“7.4.12 期末本基金持有的剖释受限证券”中列 示的部分基金资产剖释暂时受限制的情况外，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金轻视流动性需求，其上限一般不特出基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得特出基金资产净值的 净值的 15%。                     第 47 页 共 68 页                                                        合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                 本基金的基金经管东说念主逐日对基金组合资产中 7 个使命日可变现资产的可变现价值进行           审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回央求不得特出 7 个使命日可变现资产的可变现价           值。于 2024 年 12 月 31 日，本基金阐述的净赎回央求未特出 7 个使命日可变现资产的可变           现价值。                 同期，本基金的基金经管东说念主通过合理分布逆回购交易的到期日与交易敌手的聚首度；           按照穿透原则对交易敌手的财务景况、偿付才调及杠杆水对等进行必要的尽责拜谒与严格           的准入经管，以及对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态休养等措施严格经管本           基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东说念主建立了逆           回购交易质押品经管轨制：根据质押品的禀赋确定质押率水平；不时监测质押品的风险状           况与价值变动以确保质押品按公允价值狡计足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监           会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可接管质押品的禀赋要求与基金合同约           定的投资范围保持一致。                 商场风险是指基金所持金融用具的公允价值或改日现款流量因所处商场各样价钱因素           的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。                 利率风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。           利率明锐性金融用具均濒临由于商场利率上涨而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率           类金融用具还濒临每个付息期间收尾根据商场利率再行订价时对于改日现款流影响的风           险。                 本基金的基金经管东说念主按期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控，并通过休养投资           组合的久期等方法对上述利率风险进行经管。                 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及筹谋活           动的现款流量在很猛进度上空闲于商场利率变化。本基金持有的利率明锐性资产主要为货           币资金、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产等。                                                                            单元：东说念主民币元 本期末 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金                214，113.43                     -             -                -          214，113.43 结算备付金                   11，155.83                  -             -                -            11，155.83 交易性金融资产            2，632，848.33         1，141，339.78             -     8，621，387.69        12，395，575.80 买入返售金融资            8，049，458.56                    -             -                -         8，049，458.56                                              第 48 页 共 68 页                                                       合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 产 资产整个            10，907，576.15       1，141，339.78                      -        8，621，387.69          20，670，303.62 欠债 应付赎回款                       -                    -                    -            24，130.14            24，130.14 应付经管东说念主酬劳                     -                    -                    -            28，914.73            28，914.73 应付托管费                       -                    -                    -             2，409.55              2，409.55 应付销售处事费                     -                    -                    -             6，777.05              6，777.05 其他欠债                        -                    -                    -            49，453.25            49，453.25 欠债整个                        -                    -                    -           111，684.72           111，684.72 利率明锐度缺口         10，907，576.15       1，141，339.78                      -        8，509，702.97          20，558，618.90 上年度末 2023 年 资产 货币资金              526，658.60                     -                    -                    -           526，658.60 结算备付金             146，728.62                     -                    -                    -           146，728.62 交易性金融资产          3，116，221.92           505，823.38            36，902.67       23，853，730.74          27，512，678.71 买入返售金融资 产 应收算帐款                       -                    -                    -           538，002.41           538，002.41 资产整个             9，098，900.96           505，823.38            36，902.67       24，391，733.15          34，033，360.16 欠债 应付算帐款                       -                    -                    -           939，214.42           939，214.42 应付赎回款                       -                    -                    -              791.54                791.54 应付经管东说念主酬劳                     -                    -                    -            34，836.60            34，836.60 应付托管费                       -                    -                    -             2，903.06              2，903.06 应付销售处事费                     -                    -                    -             4，943.74              4，943.74 应交税费                        -                    -                    -               14.07                 14.07 其他欠债                        -                    -                    -           188，071.32           188，071.32 欠债整个                        -                    -                    -        1，170，774.75           1，170，774.75 利率明锐度缺口    9，098，900.96 505，823.38 36，902.67 23，220，958.40 32，862，585.41       注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约划定的利率再行订价日或到期          日孰早者赐与分类。          假定    除商场利率除外的其他商场变量保持不变                                                      对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单                                                      位：东说念主民币元）                推敲风险变量的变动                                                      本期末（ 2024 年 12         上年度末（ 2023 年 12          分析                                                      月 31 日 ）               月 31 日 ）                                            第 49 页 共 68 页                                         合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说           外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。        本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金经管东说念主逐日对        本基金的外汇头寸进行监控。                                                                        单元：东说念主民币元                                      本期末 2024 年 12 月 31 日    形态                                                   其他币种折合东说念主民                 好意思元折合东说念主民币          港币折合东说念主民币                                           整个                                                            币 除外币计价的资产 交易性金融资产                      -       2，392，294.69                       -          2，392，294.69 应收股利                         -                   -                      -                     - 资产整个                         -       2，392，294.69                       -          2，392，294.69 除外币计价的欠债 欠债整个                         -                   -                      -                     - 资产欠债表外汇风                              -       2，392，294.69                       -          2，392，294.69 险敞口净额                                     上年度末 2023 年 12 月 31 日    形态                                                   其他币种折合东说念主民                 好意思元折合东说念主民币          港币折合东说念主民币                                           整个                                                            币 除外币计价的资产 交易性金融资产                      -       1，957，122.55                       -          1，957，122.55 资产整个                         -       1，957，122.55                       -          1，957，122.55 除外币计价的欠债 欠债整个                         -                   -                      -                     - 资产欠债表外汇风                              -       1，957，122.55                       -          1，957，122.55 险敞口净额        假定   除汇率除外的其他商场变量保持不变                                       对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单                                       位：东说念主民币元）             推敲风险变量的变动                                       本期末（ 2024 年 12               上年度末（ 2023 年 12        分析                                       月 31 日 ）                     月 31 日 ）           其他价钱风险是指基金所持金融用具的公允价值或改日现款流量因除商场利率和外汇        汇率除外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银                                  第 50 页 共 68 页                                  合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 行间同行商场交易的股票和债券，所濒临的其他价钱风险着手于单个证券刊行主体自己经 营情况或迥殊事项的影响，也可能着手于证券商场合座波动的影响。   本基金的基金经管东说念主在构建和经管投资组合的过程中，通过对宏不雅经济情况及政策的 分析，结合证券商场运行情况，作念出资产确立及组合构建的决定；通过对单个证券的定性 分析及定量分析，遴荐合适基金合同商定范围的投资品种进行投资。本基金的基金经管东说念主 按期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产确立、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的商场价钱风险。   本基金通过投资组合的分布化裁汰其他价钱风险，严格按照基金合同对投资组合比例 的要求进行资产确立。此外，本基金的基金经管东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监 控，按期行使多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)筹画等来测试 本基金濒临的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和戒指。                                                          金额单元：东说念主民币元               本期末 2024 年 12 月 31 日            上年度末 2023 年 12 月 31 日                                占基金资产                            占基金资产      形态                公允价值            净值比例             公允价值             净值比例                                 （%）                               （%） 交易性金融资产- 股票投资 交易性金融资产-                            -           -                    -               - 基金投资 交易性金融资产-                            -           -           542，726.05           1.65 债券投资 交易性金融资产-                            -           -                    -               - 贵金属投资 繁衍金融资产-权                            -           -                    -               - 证投资 其他                         -           -                    -               - 整个          8，621，387.69           41.94        24，396，456.79          74.24   债券投资为可更动债券投资。 假定   除功绩比较基准之外的其他商场变量保持不变                                 对资产欠债表日基金资产净值的影响金额（单                                 位：东说念主民币元）      推敲风险变量的变动                                 本期末（ 2024 年 12           上年度末（ 2023 年 12 分析                                 月 31 日 ）                 月 31 日 ）                           第 51 页 共 68 页                             合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   公允价值计量闭幕所属的头绪，由对公允价值计量合座而言具有蹙迫道理的输入值所 属的最低头绪决定：   第一头绪：通常资产或欠债在活跃商场上未经休养的报价。   第二头绪：除第一头绪输入值外推敲资产或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值。   第三头绪：推敲资产或欠债的不可不雅察输入值。 公允价值计量闭幕所属的层                   本期末 2024 年 12 月 31 日       上年度末 2023 年 12 月 31 日      次 第一头绪                         8，621，387.69               24，359，554.12 第二头绪                         3，774，188.11                3，153，124.59 第三头绪                                     -                          - 整个                          12，395，575.80               27，512，678.71   本基金以导致各头绪之间更动的事项发诞辰为阐述各头绪之间更动的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现关键事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公招引行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、 交易不活跃期间及限售期间将推敲股票和债券的公允价值列入第一头绪；并根据估值休养 中采取的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进度，确定推敲股票和债券公允价值应属第 二头绪照旧第三头绪。   无   无   于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有非不时的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。                      第 52 页 共 68 页                                   合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说         不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值 与公允价值进出很小。         除公允价值外，摈弃资产欠债表日本基金无需要证明的其他蹙迫事项。                          §8 投资组合陈说                                                            金额单元：东说念主民币元                                                            占基金总资产的比例 序号                形态                   金额                                                               （%）          其中：股票                             8，621，387.69            41.71          其中：债券                             3，774，188.11            18.26                资产支撑证券                                  -               -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                        -               -          资产                                                              单元：东说念主民币元                                                            占基金资产净值比例 代码                行业类别            公允价值（元）                                                               （％） A        农、林、牧、渔业                                  -                   - B        采矿业                          1，285，752.00                  6.25 C        制造业                          1，955，207.00                  9.51 D        电力、热力、燃气及水分娩和供应业             1，037，205.00                  5.05 E        建筑业                                       -                   - F        批发和零卖业                                    -                   - G        交通运输、仓储和邮政业                               -                   - H        住宿和餐饮业                                    -                   -                            第 53 页 共 68 页                              合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 I    信息传输、软件和信息时期处事业               125，847.00                     0.61 J    金融业                         1，825，082.00                     8.88 K    房地产业                                    -                       - L    租出和商务处事业                                -                       - M    科学研究和时期处事业                              -                       - N    水利、环境和环球设施经管业                           -                       - O    住户处事、修理和其他处事业                           -                       - P    教诲                                      -                       - Q    卫生和社会使命                                 -                       - R    文化、体育和文娱业                               -                       - S    详尽                                      -                       -      整个                          6，229，093.00                    30.30                                                           单元：东说念主民币元          行业类别        公允价值（东说念主民币元）              占基金资产净值比例（%） A 基础材料                                   -                            - B 耗尽者非必需品                                -                            - C 耗尽者常用品                                 -                            - D 能源                          1，115，470.74                        5.43 E 金融                                     -                            - F 医疗保健                                   -                            - G 工业                                     -                            - H 信息时期                                   -                            - I 电信处事                        1，276，823.95                        6.21 J 公用事迹                                   -                            - K 房地产                                    -                            - 整个                   2，392，294.69                                11.64 注：以上分类采取国外通用的行业分类尺度。                                                       金额单元：东说念主民币元                                                               占基金资产                                                  公允价值     序号      股票代码    股票称号      数目（股）                            净值比例                                                   （元）                                                                （％）                     中国海洋石                     油                       第 54 页 共 68 页                                           合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                                  金额单元：东说念主民币元                                                                       占期初基金资产 序号        股票代码              股票称号          本期累计买入金额                                                                       净值比例（％）                                    第 55 页 共 68 页                              合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商推敲交易用度。                                                  金额单元：东说念主民币元                                                       占期初基金资产 序号   股票代码      股票称号          本期累计卖出金额                                                       净值比例（％）                       第 56 页 共 68 页                               合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                        第 57 页 共 68 页                              合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不筹商推敲交易用度。                                                        单元：东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                           141，299，668.08 卖出股票收入（成交）总额                     155，150，608.62 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填 列，不筹商推敲交易用度。                                                        单元：东说念主民币元 序号            债券品种          公允价值               占基金资产净值比例（％）      其中：政策性金融债                  1，038，829.59                     5.05                       第 58 页 共 68 页                                合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                                                             单元：东说念主民币元                                                                 占基金资产      序号     债券代码     债券称号       数目（张）            公允价值            净值比例                                                                  （％） 注：以上为本基金本陈说期末持有的整个债券投资明细。 细      本基金本陈说期末未持有资产支撑证券。 细      本基金本陈说期末未持有贵金属。      本基金本陈说期末未持有权证。      本基金在进行股指期货投资时，将根据风险经管原则，以套期保值为主要宗旨，通过 对质券商场和期货商场运行趋势的研究，结结伙指期货的订价模子寻求其合理的估值水平， 采取流动性好、交易活跃的合约品种，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等 策略进行套期保值操作，以达到裁汰投资组合合座风险的宗旨。      本基金还将充分筹商股指期货的收益性、流动性及风险性特征，行使股指期货对冲市 场系统性风险、大额申购赎回等迥殊情形下的流动性风险。                         第 59 页 共 68 页                            合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   基金经管东说念主将按照推敲法律法例的划定，根据风险经管的原则，以套期保值为主要目 的，结合对宏不雅经济时势和政策趋势的判断、对债券商场进行定性和定量分析。对国债期 货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等筹画进行追踪监控， 在最大限制保证基金资产安全的基础上，力务已毕逾额报恩。   本基金本陈说期内莫得发生国债期货投资。 内受到公开责难、处罚的投资决策范例证明   陈说期内基金投资的前十名证券除中国银行（证券代码：601988）、国开 2302（证券 代码：018020，刊行东说念主国度招引银行）外，其他证券的刊行主体未有被监管部门立案拜谒， 不存在陈说编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形。   基金经管东说念主分析以为，上述公司在惯例业务过程中被监管机关接纳行政处罚，其处罚 的交易影响比较起其筹谋鸿沟和利润而言比例较小。基金经管东说念主经审慎分析，以为受罚情 况对公司筹谋和价值应不会组成关键影响。   对上述证券的投资决策范例的证明：本基金投资上述证券的投资决策范例合适推敲法 律法例和公司轨制的要求。 资决策范例证明   本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同划定的备选股票库，本基金经管东说念主从轨制 和经过上要求股票必须先入库再买入。   本基金本陈说期内无其他资产组成。   本基金本陈说期末未持有处于转股期的可更动债券。   本基金本陈说期末投资前十名股票中不存在剖释受限情况。   由于四舍五入的原因，投资组合陈说中数字分项之和与整个项之间可能存在尾差。                     第 60 页 共 68 页                                      合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                  §9 基金份额持有东说念主信息                                                                    份额单元：份                                                   持有东说念主结构         持有东说念主户    户均持有的基               机构投资者                       个东说念主投资者 份额级别         数（户）      金份额                          占总份额                          占总份额                                  持有份额                        持有份额                                                 比例                            比例 合煦智远嘉 选羼杂 A 合煦智远嘉 选羼杂 C 合煦智远嘉 选羼杂 E 整个        905     18，754.09     3，356，432.68    19.78%      13，616，014.48      80.22%                                                                    份额单元：份  形态             份额级别                 持有份额总额（份）              占基金总份额比例                 合煦智远嘉选羼杂 A                     122，917.55                   1.2016%  基金经管东说念主整个从业      合煦智远嘉选羼杂 C                      31，620.84                   0.4690%  东说念主员持有本基金        合煦智远嘉选羼杂 E                        162.46              100.0000%            整个             154，700.85 0.9115%  注：甩抄本陈说期末，本基金经管东说念主从业东说念主员投资、持有本基金合适推敲法律法例、中国  证监会划定及推敲经管轨制的划定。                                                    持有基金份额总量的数目区  形态                  份额级别                                                    间（万份）                      合煦智远嘉选羼杂 A                                               10~50  本公司高等经管东说念主员、基金                      合煦智远嘉选羼杂 C                                                  0  投资和研究部门负责东说念主办有                      合煦智远嘉选羼杂 E                                                  0  本灵通式基金                      整个                                                       10~50                      合煦智远嘉选羼杂 A                                               10~50  本基金基金司理持有本灵通        合煦智远嘉选羼杂 C                                                  0  式基金                 合煦智远嘉选羼杂 E                                                  0               整个                      10~50  注：甩抄本陈说期末，本公司高等经管东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主以及本基金司理  投资、持有本基金合适推敲法律法例、中国证监会划定及推敲经管轨制的划定。                               第 61 页 共 68 页                                        合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说                      §10 灵通式基金份额变动                                                                  单元：份        形态           合煦智远嘉选羼杂 A         合煦智远嘉选羼杂 C           合煦智远嘉选羼杂 E 基金合同收效日 (2018 年 9 月 18 日)      59，220，156.49      352，555，474.91               - 基金份额总额 本陈说期期初基金份 额总额 本陈说期基金总申购 份额 减：本陈说期基金总 赎回份额 本陈说期期间基金拆 分变动份额（份额减                          -                    -              - 少以"-"填列） 本陈说期期末基金份 额总额 注：总申购份额含红利再投、更动入份额；总赎回份额含更动出份额。                        §11 关键事件揭示    合煦智远基金经管有限公司于 2024 年 7 月 9 日发布公告以通信方式组织召开本基金基 金份额持有东说念主大会，本次基金份额持有东说念主大会于 2024 年 8 月 13 日表决通过了《对于合煦智 远嘉选羼杂型证券投资基金不时运作的议案》，本次大会决议自该日起收效。    基金经管东说念主的关键东说念主事变动：本陈说期内，经合煦智远基金经管有限公司董事会审议 通过，愉快聘请陶安虎先生担任公司副总司理职务，上述变更事项已报中国证券监督经管 委员会深圳监管局备案。    基金托管东说念主的关键东说念主事变动：本陈说期，基金托管东说念主的专门基金托管部门无关键东说念主事 变动。    本基金本陈说期无触及基金经管东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。                              第 62 页 共 68 页                                        合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说    本基金本陈说期投资策略莫得发生变化。    本陈说期内，为本基金提供审计处事的机构由普华永说念中天管帐师事务所（迥殊庸碌合 伙）变更为立信管帐师事务所（迥殊庸碌合伙）。甩抄本陈说期末，立信管帐师事务所（特 殊庸碌合伙）已向本基金提供 1 年的审计处事，本陈说期应支付给立信管帐师事务所（迥殊 庸碌合伙）的酬劳为 28，000.00 元，其中由经管东说念主承担 10，251.00 元，由基金产物承担    本陈说期内，本基金经管东说念主过头高等经管东说念主员未发生受到监管部门检察或处罚的情 况。    本陈说期内托管东说念主过头高等经管东说念主员无受检察或处罚等情况。                                                              金额单元：东说念主民币元                           股票交易                  应支付该券商的佣金               交易                                     占当期股 券商称号          单元                                             占当期佣金      备注                     成交金额            票成交总         佣金               数目                                             总量的比例                                     额的比例 中信证券           2   295，964，614.89   100.00%     151，921.46    100.00%        - 东方钞票 证券 东莞证券           2                -          -             -          -        - 上海证券     2        -    -      -     -    - 注：1. 本基金使用券商结算模式，本陈说期内本基金遴荐中信证券股份有限公司、东莞证 券股份有限公司、上海证券有限牵累公司、东方钞票证券股份有限公司、行为证券经纪商， 其中上海证券、东方钞票证券为本陈说期新增证券经纪商；本基金与证券经纪商中信证券、 东莞证券、上海证券、东方钞票证券不存在关联方关系。 证券经纪商的遴荐尺度如下：                                 第 63 页 共 68 页                                            合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说        （一）财务景况高超，筹谋行动表率，合规风控才调较强，内戒指度健全，在业内有良    好的声誉，并参考其最近一次分类监管评级闭幕；        （二）具有较强的全地点金融处事才和洽水平，包括但不限于：有较好的研究才和洽行    业分析才调，能实时、全面地向公司提供高质地的对于宏不雅、行业及商场走向、个股分析    的陈说及丰富全面的信息处事；能根据公司所经管基金的特定要求，提供专门研究陈说；    能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以过头他方面业务的开展提供高超的处事    和支撑；        （三）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施雄厚、响应支撑实时、能    得志公募基金采取券商结算模式进行证券交易和结算的需要；        （四）资金划付、交收、休养、互异处理实时，且基金交易、结算、对账等数据的提供    能得志券商结算模式下 T+0 估值的时效性要求。        （一）公司新发公募基金产物持重运作前及存续公募基金产物新增证券交易结算机构前，    由研究部需牵头按照上述尺度进行证券交易结算机构的检修和遴荐。        拟遴荐新证券交易结算机构的，研究部需撰写《证券交易结算机构尽责拜谒陈说》，拟    遴荐已配合证券交易结算机构的，需证明原因。公司证券交易结算机构评价小组审批确定    该产物证券交易结算机构。        （二）确定证券交易结算机构后，研究部牵头签署研究处事推敲合同（如有），交易部    牵头签署《证券经纪处事合同》，信息时期部、运营部等部门牵头开展系统测试使命，测试    通过后方可进行持重交易。    佣金利率均为 0.01%；债券逆回购交易不计佣金，债券正回购交易佣金不同天数按不同标    准收取，交易佣金包含已由证券经纪商扣收的一级交易用度（包括经手费、证管费、风险    金），但不包括印花税、上海商场过户费、港股通交易推敲用度等税费。                                                                  金额单元：东说念主民币元               债券交易                       债券回购交易                      权证交易                                                        占当期债                          占当期债                                                占当期权 券商称号                                                   券回购成         成交金额             券成交总        成交金额                         成交金额       证成交总                                                        交总额的                          额的比例                                                额的比例                                                         比例 中信证券      4，234，116.57   100.00%    1，783，979，000.00   100.00%           -      -                                    第 64 页 共 68 页                                     合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 东方钞票                   -      -                   -       -             -      - 证券 东莞证券              -      -                   -       -             -      - 上海证券              -      -                   -       -             -      -                                                              法定袒露    序号                 公告事项                        法定袒露方式                                                               日历                                                  证券时报、基金经管             合煦智远基金经管有限公司对于旗下部分基金             改聘管帐师事务所公告                                                  电子袒露网站             合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年第 3            证券时报、基金经管             有基金 2024 年第 3 季度陈说教导性公告              电子袒露网站             对于合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金加多 E             类基金份额并修改基金合同和托管合同等事项             的公告、合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金基                                                  证券时报、基金经管             金合同、合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金托             管合同、合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金招                                                  电子袒露网站             募证明书（更新）                    （2024 年第 2 号）                                、合煦智远             嘉选羼杂型证券投资基金（E 类份额）基金产             品贵寓选录             合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年中              证券时报、基金经管                                                  证券时报、基金经管             合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金基金份额持             有东说念主大会表决闭幕暨决议收效的公告                                                  电子袒露网站                                                  证券时报、基金经管             合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金收复大额申             购（含更动转入、按期定额投资）业务的公告                                                  电子袒露网站                                                  证券时报、基金经管             合煦智远基金经管有限公司对于合煦智远嘉选             羼杂型证券投资基金 2024 年第 1 次分成公告                                                  电子袒露网站             合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年第 2            证券时报、基金经管             有基金 2024 年第 2 季度陈说教导性公告              电子袒露网站             合煦智远基金经管有限公司对于绝交喜鹊钞票                 证券时报、基金经管             务的公告                                 电子袒露网站             合煦智远基金经管有限公司对于以通信方式召                 证券时报、基金经管             持有东说念主大会的第二次教导性公告                       电子袒露网站                              第 65 页 共 68 页                                     合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说               合煦智远基金经管有限公司对于以通信方式召           证券时报、基金经管               持有东说念主大会的第一次教导性公告                 电子袒露网站               合煦智远基金经管有限公司对于以通信方式召           证券时报、基金经管               持有东说念主大会的公告                       电子袒露网站                                              证券时报、基金经管               合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金暂停大额申               购（含更动转入、按期定额投资）业务的公告                                              电子袒露网站               合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金（A 类份额）               基金产物贵寓选录、合煦智远嘉选羼杂型证券 证券时报、基金经管               煦智远基金经管有限公司旗下基金更新基金产 电子袒露网站               品贵寓选录教导性公告               合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金招募证明书               （更新）                  （2024 年第 1 号）                              、合煦智远嘉选羼杂               型证券投资基金（A 类份额）基金产物贵寓概          证券时报、基金经管               份额）基金产物贵寓选录、合煦智远基金经管           电子袒露网站               有限公司旗下基金更新招募证明书及基金产物               贵寓选录教导性公告               合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年第 1      证券时报、基金经管               有基金 2024 年第 1 季度陈说教导性公告        电子袒露网站               合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2023 年年        证券时报、基金经管               合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2023 年第 4      证券时报、基金经管               有基金 2023 年第 4 季度陈说教导性公告        电子袒露网站                                              证券时报、基金经管               合煦智远基金经管有限公司高等经管东说念主员变更               公告                                              电子袒露网站               合煦智远基金经管有限公司对于旗下基金加多           证券时报、基金经管               售机构并参与其费率优惠行为的公告               电子袒露网站                    §12 影响投资者决策的其他蹙迫信息 投   陈说期内持有基金份额变化情况                                       陈说期末持有基金情况 资   序   持有基金份额比例    期初份额      申购份额            赎回份额       持有份额         份额占                              第 66 页 共 68 页                                               合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说 者   号       达到或者特出 20%                                                            比 类           的时间区间 别 机           20240626-20240626 构           20240816-20240819 机 构 机 构 机           20240625-20240626 构           20240816-20241216 产物私有风险 本陈说期内，本基金出现单一份额持有东说念主办有基金份额占比特出 20%的情况，当该基金份额持有东说念主遴荐大比例赎回时，可 能引发浩荡赎回。若发生浩荡赎回而本基金莫得饱和现款时，存在一定的流动性风险；为轻视浩荡赎回而进行投资标的变 当前，可能存在仓位休养贫乏，致使对基金份额净值变成不利影响。基金司管待对可能出现的浩荡赎回情况进行充分准备 并作念好流动性经管，但当基金出现浩荡赎回并被全部阐述时，央求赎回的基金份额持有东说念主有可能濒临赎回款项被减速支付 的风险，未赎回的基金份额持有东说念主有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。本基金出现 单一份额持有东说念主办有基金份额占比特出 20%的情况，根据基金合同推敲商定，该份额持有东说念主不错空闲向基金经管东说念主央求召 开基金份额持有东说念主大会，并有权自行召集基金份额持有东说念主大会。该基金份额持有东说念主不错根据自己需要空闲惨酷持有东说念主大会 议案并就推敲事项进行表决。基金经管东说念主会对该议案的合感性进行评估，充分向整个基金份额持有东说念主揭示议案的推敲风险。 在极点情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有东说念主多量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产鸿沟聚首 六十个使命日低于 5000 万元，基金还可能濒临更动运作方式、与其他基金合并或者绝交基金合同等情形。 此外，当单一基金份额持有东说念主所持有的基金份额仍是达到或特出本基金鸿沟的 50%或者接管某笔或者某些申购或更动转入 央求有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者特出 50%时，本基金经管东说念主可断绝该持有东说念主对本基金基金份额提 出的申购及更动转入央求。                   陈说期内未出现影响投资者决策的其他蹙迫信息。                                        第 67 页 共 68 页                           合煦智远嘉选羼杂型证券投资基金 2024 年年度陈说   基金经管东说念主、基金托管东说念主处。   投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本陈评话如有疑 问，可商议本基金经管东说念主合煦智远基金经管有限公司，客服热线 400-983-5858。                                    合煦智远基金经管有限公司                    第 68 页 共 68 页

国产三级